学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

中国银行业系统性风险的降低及其原因分析

作　者: 王泽
导　师: 徐长生
学　校: 华中科技大学
专　业: 西方经济学
关键词: 银行风险系统性风险 β系数 SCP范式
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 203次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载

内容摘要

银行在我国金融业中仍处于主导地位,银行业风险状况关系到金融体系乃至国民经济体系的安全与稳定。本文研究发现,近年来我国银行业不仅非系统性风险在不断下降,系统性风险也是在持续降低的。本文着重探讨银行体系系统性风险的变动,通过运用SCP范式分析银行业市场结构、绩效状况和使用β系数测定系统性风险两种方法具体分析银行业系统性风险变动情况。中国银行业市场结构与绩效变化的分析部分,在经营效益指标上,国有商业银行的资产利润率由1997年的0.26%提高到2007年的0.88%,收入利润率由1997年的3.41%提高到2007年的56.36%,国有商业银行已由10年前远远落后于股份制商业银行转变为目前达到甚至超过股份制商业银行水平。在费用指标上,国有商业银行资产费用率仍比股份制商业银行高少许,但和10年前相比小幅下降。在信用指标上,我国银行业不良贷款率总的比例由以前接近30%降到2007年底的6.17%。由于国有商业银行在我国银行系统中占据七成以上的份额,因而国有商业银行绩效的大幅度改善使得整个银行体系抵抗风险的能力增强。中国银行业系统性风险β值测定部分,由11家商业银行构成的代表性银行组合最近三个半年度的β系数由1.87变为0.997再变为0.54,反映银行业系统性风险的β系数值是逐渐降低的。本文认为,银行业系统性风险降低是宏观经济增长、国家政策性处置、国有银行股改上市及银行系统内部改革共同作用的结果。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-15
  1.1 研究的背景和意义  8-9
  1.2 银行业风险的界定  9-11
  1.3 文献综述  11-13
  1.4 本文研究的方法、思路和创新点  13-15
2 中国银行业市场结构与绩效变化：SCP 范式分析  15-23
  2.1 中国银行业市场结构  15-19
  2.2 中国银行业绩效评价  19-23
3 中国银行业系统性风险测定：β系数法  23-31
  3.1 资本资产定价模型（CAPM）与β系数  23-25
  3.2 模型及样本的选择  25-27
  3.3 数据的处理分析  27-29
  3.4 小结  29-31
4 中国银行业系统性风险降低的原因分析  31-38
  4.1 宏观经济增长  31-33
  4.2 国家政策性处置  33-34
  4.3 国有银行股改上市  34-38
5 总结与展望  38-41
  5.1 全文总结  38-39
  5.2 中国银行业风险变化的趋势  39-41
致谢  41-42
参考文献  42-44

中国银行业系统性风险的降低及其原因分析

内容摘要

全文目录

相似论文