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基于DEA的证券投资基金业绩评价研究与应用

作　者: 伍叶华
导　师: 王珏辉
学　校: 吉林大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 证券投资基金基金业绩评价业绩评价指标 DEA评价方法
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 239次
引　用: 1次
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内容摘要

随着我国基金业近十年的高速发展,证券投资基金已成为一种重要的投资产品。对基金业绩进行有效和客观的评价既有能为投资者提供投资依据,也能促进基金管理人的公平竞争,是我国基金业走向成熟的标志。本文综述了基金业绩评价研究的方法,总结了传统评价方法的不足和基于DEA评价方法的优点;综述了国内外基金业绩评价体系的状况,指出我国基金业绩评价体系存在的不足;在基金业绩评价的相关概念、理论和DEA评价方法理论的支持下,归纳了基金业绩评价的可选指标体系,并运用DEA的评价思想,选取了基于DEA的基金业绩评价指标;在此基础上,从基金投资者和基金管理人的角度,分析了不同的评价目的,构造了评价投资回报效率的成本收益模型和评价运营效益效率的运营效益模型;论文在实证方面,运用本文建立的模型,对我国25只股债平衡型基金进行了评价,给出了评价结果和相应的分析。

全文目录

内容提要  4-7
第1章绪论  7-10
  1.1 选题背景及意义  7-8
  1.2 论文结构与内容  8-10
第2章基金业绩评价研究综述  10-20
  2.1 基金业绩评价研究方法综述  10-13
  2.2 基金业绩评价体系综述  13-18
  2.3 本章小结  18-20
第3章基金业绩评价相关概念与理论  20-30
  3.1 证券投资基金的概念  20-23
  3.2 传统的基金业绩评价方法  23-26
  3.3 DEA 评价方法的理论  26-29
  3.4 本章小结  29-30
第4章基于 DEA 的基金业绩评价模型的建立  30-42
  4.1 运用 DEA 评价基金业绩的建模程序  30-31
  4.2 基于 DEA 的基金业绩评价指标  31-34
  4.3 基金投资者角度的成本收益模型  34-38
  4.4 基金管理人角度的运营效益模型  38-40
  4.5 本章小结  40-42
第5章我国股债平衡型开放式基金业绩实证分析  42-59
  5.1 基金样本的选取  42-44
  5.2 成本收益模型的实证结果与分析  44-53
  5.3 运营效益模型的实证结果与分析  53-57
  5.4 本章小结  57-59
结论  59-60
参考文献  60-63
致谢  63-64
中文摘要  64-67
英文摘要  67-69

基于DEA的证券投资基金业绩评价研究与应用

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