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完全信息与不完全信息对度量信用风险的结构模型的影响

作　者: 佟少龙
导　师: 李勇
学　校: 吉林大学
专　业: 应用数学
关键词: 信用风险结构化模型完全信息不完全信息
分类号: F830
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

信用风险是金融风险的一种,也是金融机构面临的最古老和最重要的风险之一.与其他传统的金融风险不同的是,信用风险有其自身的特点,因而度量和管理信用风险并不是一件容易的事.但是,近年来,信用风险的度量和控制方面的研究已经取得了一些进展.例如,CreditMetrics,KMV,CreditRisk+,CreditPortfolioView等模型相继开发出来并在实际应用中取得了不错的效果.本文在简要介绍上述几个模型的基础上,重点回顾了为信用风险研究起到奠基性作用的结构模型,并讨论了此模型的优缺点,尤其指出了其在对于信用利差定价起到关键性作用的某些信息的获取方面的不便性.据此,综述了完全信息和不完全信息下的结构模型,从而使该模型对于信用风险的度量更符合现实要求.

全文目录

内容提要  4-6
第1章引言  6-26
  1.1 信用风险背景知识简介  7-10
  1.2 信用风险研究进展综述  10-26
第2章莫顿的结构模型简介  26-33
  2.1 模型介绍  26-31
  2.2 莫顿模型的意义和局限性  31-33
第3章完全信息和不完全信息下的结构模型  33-44
  3.1 问题提出的背景  33
  3.2 首次通过违约模型  33-35
  3.3 完全信息下的结构模型  35-36
  3.4 不完全信息下的结构模型  36-44
参考文献  44-47
致谢  47-48
中文摘要  48-51
英文摘要  51-54

完全信息与不完全信息对度量信用风险的结构模型的影响

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