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货币危机预警模型的选择及在我国的应用

作　者: 张北锋
导　师: 朱孟楠
学　校: 厦门大学
专　业: 金融学
关键词: 货币危机预警模型实证检验
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 149次
引　用: 3次
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内容摘要

从20世纪60年代开始,维持了几个世纪的固定汇率制度在经济全球化的冲击下显的越来越脆弱,到了70年代随着美国黄金储备的大量流失,美国不得不宣布放弃固定汇率制度,听任外汇市场的自由浮动,布雷顿森林体系也宣告崩溃。随着布雷顿森林体系的崩溃,那种以货币短时期内大幅度贬值为特征的货币危机更是频繁的发生,并且也越演越烈,进而演变成危害更强,破坏力更大的金融危机。80年代发生的拉丁美洲国家的债务危机最终还是演变成了货币危机,而到了20世纪末,1997年最先发生在泰国的货币危机,最终在不到一年的时间内蔓延到整个东南亚的大部分国家,最终变成整个东南亚的金融危机,而到了1999年,东南亚的金融危机又波及到了东欧的俄罗斯等几个国家。当世界经济还没有从阵痛中恢复过来时,2001年又爆发了南美洲国家的货币危机,巴西、阿根廷、乌拉圭等相继发生了货币危机,又给世界经济的发展带来难已抹去的创伤。金融危机对世界经济的发展带来的强烈的冲击。同时中国正处在经济发展的高速时期,对于有这么大一个庞大经济体的国家如果发生货币危机,那么它的破坏力将是巨大的,因此研究货币危机的产生过程,防范和避免货币危机的发生就显的非常重要。本文的目的就是在对货币危机理论的研究基础上建立一个有效的预警体系。文章第一部分是导论,介绍本文研究的背景及意义,第二部分介绍了货币危机理论的发展,从第一代货币危机理论到第三代货币危机理论模型。第三部分介绍了现今国际上所具有的研究货币危机的预警模型,同时简单分析了这些模型的缺陷。文章的第四部分首先总结了第三章模型中所用到的重要的变量,同时收集了发生货币危机的这些国家的样本数据,有反映宏观总体的样本数据,也有反映偿债能力的样本数据。然后本文建立一个货币危机预警模型,采用线性回归模型,将已经发生货币危机的国家的样本数据代入模型中,得出模型的参数。然后我们分析造成这个结果的原因。文章的第五部分是模型在我国的应用,通过把我国近四年的数据代入模型中,并计算出结果,分析货币危机的原因。同时提出我国在金融发展中为了避免发生货币危机应该注意的一些方面,采取一些措施,降低我国发生货币危机的可能性。

全文目录

中文摘要  4-5
Abstract  5-10
第一章导论  10-15
  第一节研究背景与意义  10-12
  第二节国内外研究现状简述  12-13
  第三节研究内容与文章结构  13-14
  第四节本文的创新与不足之处  14-15
第二章货币危机理论  15-26
  第一节货币危机的定义  15-16
  第二节第一代货币危机理论—克鲁格曼模型  16-17
  第三节第二代货币危机理论—预期自致模型  17-21
  第四节第三代货币危机理论  21-24
  第五节三代货币危机理论的评价  24-26
第三章货币危机预警模型理论  26-37
  第一节 FR概率模型  26-27
  第二节 STV横截面回归模型  27-28
  第三节 KLR信号分析法  28-30
  第四节基于滞后宏观经济和金融数据的Simple Logit模型  30
  第五节各个模型的效果及评价  30-37
第四章货币危机预警模型的选择与实证  37-43
  第一节货币危机预警模型的选择  37-38
  第二节货币危机预警模型指标的选取  38-40
  第三节线性回归得出的货币危机预警模型  40-43
第五章模型在中国的应用及中国避免和预防货币危机发生的措施  43-50
  第一节模型在我国的应用  43-45
  第二节预防和避免货币危机的发生，我国在金融全球化、资本国际化下的风险防范  45-50
结语  50-51
参考文献  51-53
致谢  53

货币危机预警模型的选择及在我国的应用

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