学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

非寿险准备金估计的风险区间方法研究

作　者: 王莹
导　师: 刘乐平
学　校: 天津财经大学
专　业: 统计学
关键词: 未决赔款准备金 Mack模型风险区间估计误差
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 89次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

2007年美国的次贷风暴席卷了华尔街乃至全世界的金融机构。这场国际金融危机给全球保险业带来了巨大冲击。AIG的动荡让我们更加深刻地认识到保险公司风险管理的重要性。保险行业作为金融体系中的重要一环,对整个金融体系发挥着举足轻重的作用。非寿险业务是指除人寿保险业务以外的保险业务,包括财产损失保险、责任保险、信用保证保险、短期健康保险和意外伤害保险业务以及上述保险的再保险业务。非寿险准备金,就是指经营非寿险业务的保险公司根据保险合同用于支付未来赔付所应预留或准备的资金。非寿险公司的准备金评估与管理历来是保险精算理论研究的重要问题,国内外的很多学者都对准备金估计方法进行了研究,从确定性方法到随机性方法,并逐渐引入现代统计学理论建立准备金模型。在传统链梯法的基础上,状态空间模型、广义线性模型、贝叶斯理论、MCMC模拟方法、Kalman滤波等的引入极大丰富了准备金估计方法的内容。本文从风险预警的角度出发探讨准备金的控制管理问题,讨论一种准备金决策的风险区间方法。这种方法不同于以往准备金研究的传统思路,它使用“从外到内”的模式来实现对赔款波动的管理：即首先由历史数据找到赔款波动的一个“风险区间”,然后使用这个区间对未来的赔款发展趋势及具体数值作出预测,实现对赔款波动的监测和控制,最后在此基础上制定合理的准备金决策。本文详细给出了风险区间的定义,说明了这种方法的假设条件、实施方案、风险参数,并探讨了评估准备金后对估计误差的分析和预测方法。本文利用风险区间方法和链梯法进行实证比较分析得出结论：风险区间方法的思路更加严谨,更适用于解决各月赔款量变动比较剧烈的情况,并且这种方法可以为精算管理人员建立一个基准,特别在最近月份的波动偏离历史风险区间时能便于他们在风险来临之前进行预防。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章引言  8-14
  1.1 问题的提出  8
  1.2 研究意义  8-10
  1.3 文献综述  10-12
    1.3.1 国外发展趋势  10-11
    1.3.2 国内研究现状  11-12
  1.4 研究思路及创新  12-14
    1.4.1 本文的研究框架  12-13
    1.4.2 本文的创新之处  13-14
第2章 Mack模型与链梯法估计准备金的风险  14-21
  2.1 Mack模型  14-17
    2.1.1 流量三角形和链梯法  14-15
    2.1.2 模型基本假设  15-16
    2.1.3 链梯法与其他准备金估计方法  16-17
  2.2 链梯法估计准备金的风险  17-21
    2.2.1 过程风险  17
    2.2.2 参数风险  17-18
    2.2.3 均方误差  18-20
    2.2.4 小结  20-21
第3章非寿险准备金估计的风险区间方法  21-35
  3.1 赔款数额的测度  21-22
  3.2 风险区间方法  22-25
    3.2.1 假设条件和数据的处理  22-23
    3.2.2 风险区间图  23-24
    3.2.3 风险区间的确定  24-25
  3.3 风险水平的控制参数  25-28
    3.3.1 控制参数  25-27
    3.3.2 控制参数与准备金决策  27-28
  3.4 估计误差的分析  28-35
    3.4.1 定义和说明  28-30
    3.4.2 估计误差比率的概率分布  30-31
    3.4.3 误差比率均值和标准差的关系  31-33
    3.4.4 均值参数的时间序列分析  33-35
第4章实证研究  35-46
  4.1 准备金估计的风险区间  35-40
    4.1.1 数据说明  35
    4.1.2 分析结果  35-40
  4.2 两种方法的比较  40-43
    4.2.1 链梯法的估计结果  40-42
    4.2.2 两种结果的比较和分析  42-43
  4.3 结论和建议  43-46
    4.3.1 结论  43-44
    4.3.2 政策建议  44-46
参考文献  46-49
后记  49

非寿险准备金估计的风险区间方法研究

内容摘要

全文目录

相似论文