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国有银行资产的安全性研究

作　者: 刘慧玲
导　师: 王永海
学　校: 武汉大学
专　业: 会计学
关键词: 国有银行资产风险承受股权结构收入结构资产配置发放贷款偏好
分类号: F832.33
类　型: 博士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

国有银行资产的安全一直受到各界的广泛关注,然而大量的目光和焦点都放在了国有银行资产的量的安全上,而并没有对国有银行资产的安全有更科学的诠释,进而不能更好的实现国有银行资产的安全管理。本文主要从安全的定义出发,站在与安全相对应的风险的角度,对我国国有银行资产的安全性做出了全面科学的研究。本文通过对国有银行资产的风险承受水平进行量化,进而深入研究影响银行风险承受水平的因素,并结合实证研究的结论,提出加强我国国有银行资产安全性的有效措施。同时,本文也从国有银行资产的监督和管理模式两个方面研究了国有银行资产的安全,提出在监督和管理模式上加强国有银行资产安全性的政策建议。银行的风险承受水平关系到一国银行体系的安全,而银行体系的安全又关系到一国的金融安全。因此,国有银行资产的安全对一国银行体系的安全和金融安全都具有十分重大的作用,2008年的金融危机,各国政府纷纷通过增持银行股份来缓解危机,使各国更清晰的认识到银行资产的安全在一国金融安全中的重大作用。国有银行资产的安全不仅关系到国家财富的保值增值,而且对一国金融发展和经济发展具有十分重大的影响,只有在安全的金融环境下,国家经济才可能实现稳步增长。我国国有金融资产绝大部分为国有银行资产,解决了国有银行资产的安全性实质上在很大程度上解决了国有金融资产的安全性。银行的风险承受决定了银行资产的安全程度,因此本文研究国有银行资产的安全性,重点就是要研究国有银行资产的风险承受。本文首先对银行的风险承受从总资产收益的波动性、证券市场收益的波动性和银行贷款资产的不确定性三个方面进行了全面的计量,对比了国有银行与非国有银行风险承受之间存在的差异,然后从银行股权结构、银行贷款发放特征、资产配置结构和收入结构四个方面深入研究了他们与银行风险承受之间的关系,试图从银行内部治理、内部经营管理的角度提出提高国有银行资产安全和效益的有效途径。同时,本文还对国有银行资产的监管现状做出了分析,试图找出在监管上存在的问题,提出从根本上解决我国国有银行资产安全和效益问题的有效措施,以更好的维护我国国有银行资产的安全性。本文第一章为导论部分,主要介绍了本文选题的背景和研究意义,同时界定了本文的研究范围,提出了本文研究的思路和研究方法,以及本文的创新点和不足。第二章对国内外的研究现状做出了全面的回顾和综合评价。第三章为理论分析部分,主要介绍了本文研究的理论基础。主要包括投资分散化理论、资产专用性理论和委托代理理论。此外,还包括风险计量的均值方差理论和资本资产定价理论,风险计量理论是本文衡量银行风险承受所采用方法的理论基础。第四章为国有银行资产的安全现状研究,主要介绍了银行风险承受的计量方法,并对国有银行与非国有银行的风险承受现状做出了全面的对比,同时,还利用单因素分析法比较分析了国有银行与非国有银行在风险承受水平上是否具有显著差异。第五至第八章对国有银行资产的安全性进行了重点研究,分别从股权结构、贷款发放特征、资产配置结构和收入结构等方面研究了对银行风险承受的影响,同时对比了国有银行与非国有银行在股权结构、贷款发放特征、资产配置结构和收入结构上的差异,并结合实证研究的结果,提出了加强国有银行资产安全性、提高国有银行资产配置效率的有效措施。这部分研究不仅为提高我国国有银行资产的安全性提供了有效的建议,也是本文所提政策建议的证据来源。第九章研究了国有银行资产的监管与安全,主要研究了我国国有银行资产管理体制的现状和管理模式,国有银行资产的监督部门和监督职能分配,以及当前国有银行资产在监督和管理上存在的问题。第十章是本文的研究总结与政策建议,首先对本文所做研究的主要研究结果进行了梳理和简要的分析,然后提出了加强我国国有银行资产安全性的政策建议。方面从平衡股权结构、提高资产配置效率、加强银行贷款发放的控制和银行拓展非传统业务等几个方面提出了建议,另一方面从国有银行资产的监管角度提出了加强国有银行资产安全性和收益性的政策建议。

全文目录

论文创新点  6-10
摘要  10-12
ABSTRACT  12-15
1. 导论  15-23
  1.1 研究背景  15-16
  1.2 问题的提出与研究意义  16-18
  1.3 研究范围、研究思路与研究方法  18-20
  1.4 本文的创新与不足  20-23
2. 国内外研究综述与发展趋势  23-31
  2.1 国外研究回顾  23-26
  2.2 国内研究回顾  26-29
  2.3 现有研究的特点  29-31
3. 理论基础  31-36
  3.1 风险计量的理论依据  31-33
  3.2 委托代理理论  33
  3.3 资产专用性理论  33-34
  3.4 投资分散化理论  34-36
4. 国有银行资产的安全现状分析  36-44
  4.1 银行风险承受的计量  36-38
  4.2 国有银行与非国有银行的风险承受现状分析  38-41
  4.3 国有银行与非国有银行风险承受组间分析  41-42
  4.4 国有银行与非国有银行风险承受组间分析总结  42-44
5. 股权结构与国有银行资产的安全  44-57
  5.1 银行股权结构与国有银行资产安全的关系  44-45
  5.2 国有与非国有银行股权结构与风险承受的比较分析  45-46
  5.3 银行股权结构与风险承受的实证研究  46-56
  5.4 国有银行股权结构治理研究总结  56-57
6. 贷款行为与国有银行资产的安全  57-88
  6.1 银行发放贷款行为偏好与国有银行资产安全的关系  57-58
  6.2 国有银行与非国有银行贷款行为偏好的比较分析  58-60
  6.3 银行贷款行为偏好的实证研究  60-74
  6.4 银行特征与企业特征对银行贷款行为的双重影响  74-85
  6.5 银行贷款发放偏好研究总结  85-88
7. 资产配置与国有银行资产的安全  88-104
  7.1 银行资产配置与国有银行资产安全的关系  88
  7.2 银行资产的结构  88-89
  7.3 国有银行与非国有银行资产配置的比较分析  89-91
  7.4 银行资产配置的实证研究  91-103
  7.5 银行资产配置研究总结  103-104
8. 收入结构与国有银行资产的安全  104-119
  8.1 多元化经营与国有银行资产安全的关系  104
  8.2 国有银行与非国有银行的比较分析  104-105
  8.3 银行多元化经营的实证研究  105-118
  8.4 银行多元化经营研究总结  118-119
9. 国有银行资产的监管与安全  119-124
  9.1 国有银行资产管理体制的现状  119-120
  9.2 国有银行资产的管理模式  120-121
  9.3 国有银行资产的监督  121-123
  9.4 国有银行资产监督管理存在的主要问题  123-124
10. 研究总结与政策建议  124-135
  10.1 研究总结  124-128
  10.2 加强我国国有银行资产安全性的建议  128-135
中外文参考文献  135-141
攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果目录  141-142
后记  142

国有银行资产的安全性研究

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