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杠杆率监管新规对我国上市银行业务经营的影响

作　者: 李怡
导　师: 范立夫
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 巴塞尔协议Ⅲ 杠杆率监管资本充足率不良贷款率逆向选择
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 4次
引　用: 0次
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内容摘要

在银行业发展早期,杠杆率指标就被广泛作为微观监管工具。直到1988年,巴塞尔银行监管委员会通过了《巴塞尔协议Ⅰ》,资本充足率监管才取代杠杆率监管,进而成为国际银行业监管的主要指标。随着《巴塞尔协议Ⅱ》的出台,复杂的风险权重模型取代了《巴塞尔协议Ⅰ》中相对简单的风险权重法。2008年次贷危机的爆发引发了对《巴塞尔协议Ⅱ》下的监管框架有效性的讨论,国际社会普遍认为需要加强对银行风险的监管。2009年12月,巴塞尔银行监管委员会正式通过了《巴塞尔协议》,将杠杆率指标作为资本充足率指标的补充,并规定了3%的杠杆率标准。我国银监会及时跟进《巴塞尔协议Ⅲ》,于2011年6月通过了《商业银行杠杆率管理办法》,规定了杠杆率的计算方法和4%的达标值等一系列具体问题。杠杆率指标是否能够有效地控制银行的风险行为和资产质量?杠杆率监管在我国的适用性如何?银监会新推出的杠杆率新规是否符合我国银行业当前的发展水平及未来发展方向?本文试图回答这些问题。本文通过引入银行风险理论模型,分析了商业银行在分别面临资本充足率约束、杠杆率约束以及同时面对两种约束时的不同风险行为,得出的结论是：当商业银行面临双重约束时,资产质量较高的银行受到杠杆率的约束更严格；而资产质量较差的银行,主要受到资本充足率的约束,杠杆率对其约束作用有限。这种完全不考虑银行资产质量的杠杆率监管,只是限制了拥有优质资产的低风险银行的资本回报率,迫使低风险银行扩大自己的风险资产,以高风险换取高收益,才能在市场上与其他银行竞争。这与监管机构希望降低银行风险的监管愿望是不符合的。在理论分析的基础上,本文根据《商业银行杠杆率管理办法》的规定测算了我国上市银行的杠杆率数据,分析了商业银行的杠杆率达标情况。数据显示,我国大中型商业银行短期内不存在杠杆率达标压力,部分中小型银行达标压力较大。但结合我国商业银行业务发展模式来看,银行业将面临长期的资本补充压力,不利于表外业务和衍生品创新业务的开展。接着,本文通过验证上市银行的杠杆率和不良贷款率的关系,发现理论分析的结论在中国银行业是基本成立的。杠杆率监管内在的不公平性会加剧我国银行业的不公平竞争,并可能导致资本市场的逆向选择。接着,本文从传统存贷款业务、表外业务及衍生品业务三个方面,分别分析了杠杆率监管对我国商业银行业务经营的影响。最后,本文就杠杆率监管分别对监管当局和监管对象提出了相应的建议。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-7
1 引言  7-12
  1.1 研究背景及意义  7-11
    1.1.1 《巴塞尔协议Ⅰ》简介  7-8
    1.1.2 《巴塞尔协议Ⅱ》简介  8-9
    1.1.3 《巴塞尔协议Ⅲ》简介  9-10
    1.1.4 我国银监会推出的杠杆率监管新规  10-11
  1.2 文章结构及内容  11-12
2. 文献综述  12-17
  2.1 国外研究文献综述  12-15
  2.2 国内研究文献综述  15-16
  2.3 各国杠杆率监管的实践  16-17
3 不同监管约束下商业银行风险行为的理论分析  17-24
  3.1 银行的风险理论模型  17-18
  3.2 4%的核心资本充足率监管  18-19
  3.3 我国4%的杠杆率监管  19-21
  3.4 一级资本充足率与杠杆率指标双重约束  21-24
4. 杠杆率监管新规在中国适用性的实证研究  24-33
  4.1 我国银行业收入结构的整体情况  24-25
  4.2 国内银行业杠杆率达标情况分析  25-29
  4.3 杠杆率监管新规对国内银行业存贷款业务的影响  29-31
  4.4 杠杆率监管对表外业务和衍生品交易的影响  31-33
5 结论及政策建议  33-35
参考文献  35-39
后记  39-40

杠杆率监管新规对我国上市银行业务经营的影响

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