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我国商业银行绩效增长研究-以上市银行为例

作　者: 韩丽红
导　师: 闫福
学　校: 河北经贸大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行绩效增长统计分析不稳定因素面板数据模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

近年来，我国商业银行业绩变化可谓是有喜有忧，一方面，商业银行业绩持续增长，收入结构渐趋优化，另一方面，联系资产负债情况，我们发现商业银行业绩增长的根基并不稳定。随着我国利率市场化改革的推进，金融业的竞争更加激烈，辩证分析我国商业银行的业绩增长情况，认清业绩增长潜力，努力找到存在的问题，对商业银行的可持续发展意义非常重要。本文对我国16家上市商业银行2007-2012年的财务与绩效数据进行了统计分析，并利用面板数据模型进行了实证检验，在肯定绩效增长成绩的同时，揭示了妨碍商业银行业绩增长的问题，并有针对性地提出了对策建议。本文首先综述国内外的研究情况，并界定了商业银行和商业银行绩效，根据其高负债率特点及经营产品的特殊性，从宏观、中微观三个角度对影响商业银行绩效因素做理论分析。然后通过样本数据从收益的总体和结构上具体分析商业银行绩效增长，发现利润总额增加，存贷利差净收入占比下降，但仍占主导地位，非利息收入占比增加，业务及管理费和资产减值损失占营业支出的绝对比重。进而分析商业银行绩效增长存在的不稳定因素，具体从不良贷款、资本充足、减值准备、银行收费合规性和互联网金融角度进行分析。接下来对影响商业银行绩效的有关因素做实证分析，以资产回报率为因变量，手续费及佣金收入、成本收入比、不良贷款率、资本充足率、第一大股东持股比例等自变量做实证研究。结果表明，手续费及佣金收入、资本充足率、贷款拨备率等因素的增加对银行绩效有促进作用，股权集中度对银行绩效产生正向效应，成本收入比、不良贷款率、贷存比和资产规模的增加不利于银行绩效增长，并做出合理解释。最后针对当前市场环境特点，提出加强金融产品、制度和营销渠道上的创新，增加商业银行中间业务收入；增加自有资本数量，提高商业银行的抗风险能力；加强成本控制能力，降低业务管理费用；完善信贷决策，减少不良贷款；加强银行监管，规范银行收费行为；完善公司治理结构，优化股权结构，以保证商业银行绩效健康、可持续增长。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
1 引言  9-17
  1.1 研究背景和意义  9-10
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10
  1.2 国内外文献综述  10-15
    1.2.1 国外文献综述  10-12
    1.2.2 国内文献综述  12-15
  1.3 研究内容和方法  15
    1.3.1 研究内容  15
    1.3.2 研究方法  15
  1.4 本文创新点  15-17
2 商业银行绩效的理论基础  17-26
  2.1 概念的界定  17-18
    2.1.1 商业银行  17
    2.1.2 商业银行绩效  17-18
  2.2 影响商业银行绩效的因素  18-26
    2.2.1 宏观层面因素  18-19
    2.2.2 中观层面因素  19-23
    2.2.3 微观层面因素  23-26
3 我国商业银行绩效增长分析  26-42
  3.1 商业银行绩效增长的总体情况  26-29
    3.1.1 利润总额不断增加，增速趋缓  26-27
    3.1.2 资产报酬率平稳上升  27-29
  3.2 商业银行绩效增长的收支结构情况  29-38
    3.2.1 利息净收入占比较高，非利息收入占比上升明显  30-34
    3.2.2 业务及管理费持续增加，在营业支出占绝对比重  34-38
  3.3 商业银行绩效增长存在不稳定因素  38-42
    3.3.1 不良贷款率偏高，资产质量存忧  38-39
    3.3.2 减值准备提取不充足，利润存在虚增成分  39-40
    3.3.3 资本充足率偏低，抗风险能力偏弱  40
    3.3.4 银行乱收费导致利润被“注水”  40-41
    3.3.5 互联网金融横空出世，利润增长面临挑战  41-42
4 我国商业银行绩效增长实证分析  42-50
  4.1 样本选择  42
  4.2 研究假设及变量选择  42-44
    4.2.1 选择变量  42-43
    4.2.2 研究基本假设  43-44
  4.3 模型设定和计量方法选择  44-46
  4.4 模型建立及结果分析  46-50
    4.4.1 建立回归模型  46
    4.4.2 回归结果  46-47
    4.4.3 实证结果分析  47-50
5 结论与建议  50-53
参考文献  53-57
附录  57-60
后记  60-61
攻读学位期间取得的科研成果清单  61

我国商业银行绩效增长研究-以上市银行为例

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