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基于宏观审慎视角的银行系统性风险研究
作 者: 张娜
导 师: 郭世坤; 张长全
学 校: 安徽财经大学
专 业: 金融学
关键词: 银行系统性风险 宏观审慎 系统重要性 顺周期性
分类号: F832.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
由美国次贷危机引发的全球金融危机凸显了关注系统性风险,维护金融稳定的重要性,因此,国际社会对危机的爆发与蔓延进行深入剖析与反思以寻求防范系统性风险的有效方法。在诸多危机动因和引发根源的分析结论中,一个基本共识就是:金融监管体系严重滞后于金融发展是危机产生和蔓延的关键性因素。当前,各国监管者对金融机构进行的微观审慎监管关注的是单个机构的经营状况与风险,并不足以防范金融机构间的关联性和金融体系的顺周期性引发的系统性风险,因而,着眼于整个金融体系的宏观审慎监管成为改革的方向。近年来,我国金融体系整体运行比较稳健,在此次危机中受到的冲击也比较小,但也存在着不容忽视的系统性风险隐患。银行业在我国金融体系中占据核心地位,银行的稳定至关重要,因此,借鉴国际经验,从宏观审慎的角度研究银行系统性风险的生成机制与监管措施是具有前瞻性意义的。本文遵循提出问题、分析问题和解决问题的基本思路,采用理论分析与实证分析相结合的方法进行研究。文章首先综述了国内外关于系统性风险的研究现状,在此基础上分析了银行系统性风险的内涵、本质特征和理论成因。接着从宏观审慎监管的两个维度,即截面维度和时间维度研究了银行系统性风险的生成机制和评估方法:在截面维度,阐述了系统重要性机构尤其是关联性在银行系统性风险的生成与扩散中的关键作用,并研究了评估银行系统性风险的矩阵法和网络模型法及其应用;在时间维度,实证分析了我国银行信贷的顺周期性,研究了银行体系的内在顺周期性及其经营规则的顺周期性引发系统性风险的内在机制,并构建了一个评估银行系统性风险的指标体系。最后,结合宏观审慎监管的国际研究成果和我国银行业的现实,提出防范系统性风险的政策建议。
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全文目录
内容摘要 4-5 ABSTRACT 5-7 目录 7-9 第一章 绪论 9-18 第一节 选题背景和研究意义 9-10 一、选题背景 9 二、研究意义 9-10 第二节 文献综述 10-15 一、国外相关研究 10-13 二、国内相关研究 13-15 第三节 研究思路及方法 15-18 一、研究思路和主要框架 15-16 二、研究方法 16 三、创新与不足 16-18 第二章 银行系统性风险的一般理论 18-25 第一节 银行系统性风险的内涵和本质特征 18-20 一、银行系统性风险的一般概念 18-19 二、银行系统性风险的本质特征 19-20 第二节 银行系统性风险成因的理论解释和现实分析 20-25 一、金融体系的脆弱性 20-21 二、信息的不对称 21-22 三、经济的周期性波动和货币政策的失误 22-23 四、银行系统性风险积聚的现实分析 23-25 第三章 基于横截面维度的银行系统性风险评估 25-36 第一节 系统重要性机构对银行系统性风险的影响 25-27 一、系统重要性机构的影响 25-26 二、系统重要性的衡量标准 26-27 第二节 系统性关联与银行系统性风险的扩散 27-30 一、系统性关联存在的方式 27-29 二、系统性关联的网络结构 29-30 第三节 基于关联性的银行系统性风险的测度方法及应用 30-36 一、矩阵模型法 30-32 二、网络模型法 32-35 三、基于关联性测度银行系统性风险的方法的评述 35-36 第四章 基于时间维度的银行系统性风险评估 36-52 第一节 经济周期与金融顺周期 36-38 一、经济周期及其运行机理 36 二、经济周期运行中的银行风险 36-37 三、银行内在顺周期性及形成机制 37-38 第二节 银行顺周期性与银行系统性风险 38-44 一、银行经营的内在顺周期性实证分析 39-42 二、银行经营外部规则的顺周期性与系统性风险 42-44 第三节 银行系统性风险的评估 44-52 一、评价指标体系的设计 45-47 二、主成分分析的基本思想和数学模型 47-48 三、评价体系的主成分分析 48-52 第五章 银行系统性风险的监管 52-58 第一节 加强宏观审慎监管 52-56 一、明确宏观审慎监管的监管主体 52-53 二、强化对系统重要性金融机构的监管 53-54 三、在时间维度上管理系统性风险 54-56 第二节 完善微观审慎监管 56-58 一、拓宽资本补充渠道,提高资本质量 56 二、加强期限错配和流动性的监管 56 三、加强信息披露制度建设 56-57 四、完善公司治理结构,提升银行风险管理能力 57 五、完善银行市场退出制度 57-58 附录 58-61 参考文献 61-65 致谢 65-66 攻读学位期间发表的论文 66
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
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