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基于模糊极大熵原理的金融系统脆弱性诊断模型

作　者: 张英竹
导　师: 赵培标
学　校: 南京理工大学
专　业: 金融
关键词: 金融脆弱性最大熵原理隶属度指标筛选
分类号: F830.9
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

伴随着我国金融自由化速度加快、金融全球化日益加深,金融危机发生频率不断增加,给当地实体经济以及全球经济带来了严重损失,金融系统的稳定性引起了人们的关注。1982年,明斯基在《金融体系内在脆弱性假说》中初次提出“金融脆弱性”观念旨在研究银行系统的稳定性问题。历经30余年的发展,在学术界与实务界已形成了一套较为完整的成熟的理论体系与监管架构。国内有关金融脆弱性的研究,主要集中在评价指标体系的构建,而对于金融脆弱性的度量方法以算术平均综合指数法为主,此类方法在刻画脆弱性的实际效果方面一直不够客观,缺乏可比性。基于如上事实,我们拟就金融脆弱性指标体系的设置与构建展开深入探讨,给出一个合理有效的指标划分；提出一个充分利用指标信息量的金融脆弱性的度量模型,实证分析表明,本文设计的金融脆弱性指标体系及其度量方法比之以往的体系与方法更为可靠、客观。首先,本文结合了中国金融体系特征以及前人的研究基础,设置了符合当前中国经济发展意义的金融脆弱性指标集,并且运用最大熵原理建立了评价模型。运用拉格朗日法对模型求解,得到最优的隶属度矩阵。该方法考虑了金融脆弱性各级别间的演化过程,而不是简简单单的只给出级别判断结果,这是算术平均综合指数法所不能企及的；其次,运用2002-2012年这11年间的相关经济数据,验证模型的有效性,得到我国各年金融系统脆弱性级别的最优隶属度矩阵。实证结果显示,本文给出的金融脆弱性度量模型比现有的测度模型更为合理、有效。另外,通过实证分析,还间接得出了我国金融脆弱性的产生根源。这是以往模型所不能展现的。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
1 绪论  8-16
  1.1 选题的科学意义和应用前景  8
  1.2 国内外研究现状  8-14
    1.2.1 金融脆弱性的定义  8-10
    1.2.2 金融脆弱性的度量方法  10-12
    1.2.3 金融脆弱性的指标设置  12-14
  1.3 内容框架和研究方法  14-15
  1.4 本文的创新点  15-16
2. 预备知识  16-20
  2.1 熵理论  16-18
    2.1.1 熵的由来与其定义  16
    2.1.2 熵的基本性质  16-17
    2.1.3 最大熵原理  17
    2.1.4 最大熵原理建模的优点  17-18
  2.2 糊集合理论  18-20
    2.2.1 模糊概念  18
    2.2.2 模糊集合与隶属函数  18
    2.2.3 模糊集合的表示方式  18-19
    2.2.4 两模糊集合的距离  19-20
3 基于模糊极大熵原理的金融系统脆弱性诊断模型  20-32
  3.1 金融系统脆弱性指标体系的构建  20-27
    3.1.1 原指标体系的不足  20
    3.1.2 新指标体系的建立  20-22
    3.1.3 新指标的选取  22-25
    3.1.4 指标归一化  25-27
  3.2 权重的确定  27-28
  3.3 模糊极大熵诊断模型  28-30
  3.4 模型变形  30
  3.5 模型经济含义  30-31
  3.6 模型特征  31
  3.7 模型的进一步拓展  31-32
4 实证分析  32-50
  4.1 基于最大熵原理的金融系统脆弱性诊断模型—2002-2012年我国金融脆弱性实证分析  32-39
  4.2 2002-2012我国金融系统脆弱性(financial fragile)分析  39-47
  4.3 本章小结  47-50
    4.3.1 新指标体系的优势  47-48
    4.3.2 本文评价模型其优势之实证效果  48-49
    4.3.3 本模型揭示的我国金融脆弱性根源分析  49
    4.3.4 应对我国金融脆弱性恶化的建议及对策  49-50
结论  50-51
致谢  51-52
参考文献  52-54

基于模糊极大熵原理的金融系统脆弱性诊断模型

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