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ρ混合序列的概率不等式及VaR的估计研究

作　者: 杨秀丽
导　师: 万成高
学　校: 湖北大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: ρ混合序列三级数定理在险价值(VaR) Bootstrap方法随机加权方法
分类号: O211.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 6次
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内容摘要

概率论是有着广泛应用的一门学科,概率论极限理论是概率论的主要分支之一,也是概率论的其他分支和数理统计的重要基础,近代极限理论的研究主要在于削弱对独立的限制使其更贴近实际便于验证与应用.随着金融市场的发展,人们面临的风险越来越复杂,风险是未来损失的不确定性,也就是未来不可预期的波动性,风险可以是由波动引起的,也可以是负债的波动引起的,怎样对风险进行准确的度量摆在了人们的面前.其中金融市场风险又起到了举足轻重的作用.在险价值(VaR)的出现使得金融资产组合在一定的时期内最大损失的定量化成为可能,到目前,在险价值已成为金融风险管理系统的奠基石.但现有的关于VaR度量的研究还有待于进一步深入.本文主要致力于研究ρ混合序列的概率不等式和精确的VaR的计算精度的进一步提高.本文主要分为四部分.第一部分介绍了随机变量序列极限理论的背景以及VaR的文献综述.第二部分研究了ρ混合序列的矩不等式,利用此不等式,得到了ρ混合序列的三级数定理.同时还给出了ρ混合序列的一些新结果.第三部分研究了VaR的估计问题.首先对VaR的几种传统估计方法进行了回顾.第四部分提出应用Bootstrap方法和随机加权方法对VaR作估计,这样得到的VaR估计值与真实值更接近.

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-9
一引言  9-12
  1.1 研究背景  9-11
  1.2 本文的主要结果  11-12
二 ρ混合序列的概率不等式及其应用  12-23
  2.1 定义及引理  12-15
  2.2 ρ混合序列的矩不等式  15-23
三在险价值VaR估计方法  23-29
  3.1 VaR的定义  23
  3.2 收益率分布  23-24
  3.3 VaR估计的一般方法  24-28
  3.4 小结  28-29
四基于Bootstrap和随机加权方法的VaR估计  29-38
  4.1 Bootstrap方法介绍  29-31
  4.2 随机加权方法介绍  31
  4.3 汇率VaR估计及实证分析  31-35
  4.4 模型的预测效果-事后检验方法  35-37
  4.5 小结  37-38
参考文献  38-41
致谢  41

ρ混合序列的概率不等式及VaR的估计研究

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