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我国巨灾保险风险分散与产品定价

作　者: 姜鹏
导　师: 王新军
学　校: 山东大学
专　业: 保险学
关键词: 巨灾保险 超赔分保 巨灾债券 巨灾基金
分类号: F842.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


当今整个世界的经济发展处于上升通道,资源的利用效率越来越高,人均产能也是不断提升,资产的价值在这种大发展时期也是迅速升值。在这种情况下,巨灾发生后所造成的资产损失将会是越来越大,并且从最近的三十年来看,巨灾有呈现出破坏性增强的趋势。当巨灾发生时,受灾地区人民的生活陷入崩溃,无以为继。而我国现有的救灾体制只能是解燃眉之急,并不能从根本上让受灾人民获得一定程度的保障。因此,如何设计出一套巨灾风险分散机制对于我国巨灾保险体系具有十分重大的意义。我国已经成为世界经济大国,相比于金融市场的不断完善,保险行业尤其是巨灾保险的发展却举步维艰。每当巨灾发生之后,我们整个国家都陷入应接不暇的救灾之中,虽然这种体制也有一定的规范程序,可是每次的救灾都显得十分仓促。而我国的保险公司在巨灾面前也只能是扼腕叹息,无能为力,保险赔付占巨灾损失的比例不到3%,因此如何建立一套有效分散机制也是我国巨灾保险亟待解决的问题。本文通过对美、日、英等国家较为发达的巨灾体制进行分析,总结出有效分散臣灾风险的几个途径：政府、保险公司和再保险公司、资本市场。并对这几种途径进行了切合实际的分析,认为政府在巨灾分散体系中应起到主导作用。但是应该由现在的灾后主导转为设立巨灾保险基金的事前防范,通过建立巨灾保险基金,汇集资金来应对不确定发生的巨灾事件。对于保险公司和再保险公司更多的是在巨灾保险体系中有效参与,从中总结经验并发现机会,成为未来承担巨灾风险的中坚力量。我国资本市场现在开放程度还不是很高,因此本文只讨论了巨灾债券,论述了巨灾债券的发行流程,巨灾债券为市场上的风险偏好者提供机会,投资者根据投资资本的暴露程度以及触发事件是否发生获得相应的收益。政府、保险公司及再保险公司以及我国现在的资本市场都还没有成熟到能够独立承担巨灾风险。即使在美日英等发达国家,也不是仅仅依靠一方力量。因此,本文采用的方法是分层承保的再保险模式。由政府支持成立的巨灾保险基金承担一定额度的赔偿,超出该额度的一定范围之内,由第一层分入人即保险公司及再保险公司承担,超出二者额度的一定范围由第二层分入人即资本市场进行承担。当遇到超大巨灾损失时，超出所有分入人额度上限时由政府承担有限责任或者由投保人自行承担。本文对各分入人的承担额度进行符合实际情况的保守估计,具有很强的操作性本文在设计出巨灾风险分散机制之后，对该巨灾体系的可行性进行了论述通过对这种设计下的保险产品的价格进行计算，得出所设计的产品价格较为符合实际情况。从一定程度上论证了该分保模式的可行性，在这种模式下，既能够保证各承保主体的偿付能力稳定,也能都使受灾人民得到切实的保险

全文目录


目录  4-6
CONTENTS  6-8
摘要  8-10
ABSTRACT  10-12
第1章 引言  12-19
  1.1 选题背景  12-14
  1.2 文献综述  14-17
  1.3 研究内容与结构  17-19
第2章 国外成熟的巨灾保险体制  19-24
  2.1 典型国家自然灾害保险体制  19-22
    2.1.1 美国地震保险补偿机制  19-20
    2.1.2 日本地震保险补偿机制  20-21
    2.1.3 美国全国洪水计划  21
    2.1.4 英国洪水保险计划  21-22
  2.2 典型国家自然灾害保险制度比较  22-24
第3章 巨灾风险分散机制的分析与选择  24-30
  3.1 巨灾风险分散途径分析  24-29
    3.1.1 政府财政  24-25
    3.1.2 保险与再保险  25-27
    3.1.3 资本市场  27-28
    3.1.4 建立巨灾保险基金  28-29
  3.2 我国巨灾风险分散机制的选择  29-30
第4章 巨灾产品设计  30-38
  4.1 超赔再保险的启示  30-31
  4.2 巨灾保险产品的设计  31-33
  4.3 巨灾产品的精算分析  33-38
    4.3.1 再保险的精算分析  33-37
    4.3.2 巨灾债券的精算分析  37-38
第5章 巨灾产品定价  38-51
  5.1 确定巨灾损失分布模型  38-45
    5.1.1 损失分布的拟合及损失强度的估计  39-44
    5.1.2 损失频率的估计  44-45
    5.1.3 地震损失总额的确定  45
  5.2 针对地震保险的产品设计  45-47
    5.2.1 巨灾保险基金的承保限额  45-46
    5.2.2 保险与再保险市场的承保限额  46-47
    5.2.3 巨灾债券的承保限额  47
  5.3 产品的定价  47-51
    5.3.1 发行债券的过程  48-49
    5.3.2 巨灾基金向保险行业分保的过程  49
    5.3.3 确定巨灾保险的保费  49-51
第6章 结论  51-53
参考文献  53-56
致谢  56-57
学位论文评阅及答辩情况表  57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 中国保险业 > 各种类型保险
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