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国开行湖南省分行资金调度管理研究
作 者: 万犁
导 师: 龙海明
学 校: 湖南大学
专 业: MBA
关键词: 资金调拨 头寸管理 开发银行
分类号: F832.21
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 36次
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内容摘要
资金调度管理是银行资产负债管理的重要内容。银行资金调度必须遵循效益性、安全性和流动性的原则,在保证资金安全的前提下,最大限度的提高银行资金使用效益。银行资金调度管理研究建立在理论基础上,包括利差管理理论、资产负债管理理论、全额资金集中管理理论和内部资金转移价格理论等。由于不同银行在治理结构、业务产品、经营理念和企业文化等各方面都存在差异,因此,如何建立起适应自身业务特点和发展方向的资金调度管理体系,是银行经营管理的重要课题。国开行作为开发性金融机构,是一家典型的债券银行,其信贷资金具有长期、大额的特征。资金业务有别于国内各政策性银行,也不同于其他商业银行。通过对国开行现有资金调度管理体系的分析研究发现,随着宏、微观经济形势的变化和新兴业务品种的不断丰富,现有资金管理体系很难适应分行业务发展的要求,给资金调度管理带来了较大的困难。本文客观分析了国开行湖南省分行客户、项目的资金来源和资金运用特点,结合国开行湖南省分行资金调度管理实际,筛选出对湖南省分行资金调度管理影响较大的因素。并选取这些重要因素作为变量,将国开行湖南省分行资金调度管理历史数据作为样本,建立资金调度管理线性回归模型,并进行实证分析。实证分析结果能较好地解释实际资金调度管理工作中碰到的问题。比如,在实际工作中,一般性存款增加、表外腾空这两个影响因素,属于较难预测准确、常常会影响最终结果的因素;实证分析也表明,这两个负相关因素对最终预测结果影响程度都大于1,是影响最大的两个因素。说明本文的研究在实际操作与理论分析两个层面能够相互印证。本文建立的资金调度管理模型,尝试从理论研究的角度探求解决工作中的实际问题。从目前研究结果看,该模型能够反映国开行湖南省分行资金调度管理规律,可以作为改进和提高资金调度管理效率的手段和工具,并在工作中接受实践的检验;同时,根据研究结果,可以为改进资金调度提出更好的对策建议;从长远看,该模型的建立为今后进一步加强资金调度管理理论研究,提供了借鉴和参考。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-8 目录 8-11 插图索引 11-12 附表索引 12-13 第1章 绪论 13-23 1.1 研究背景及选题意义 13-14 1.1.1 研究背景 13 1.1.2 选题意义 13-14 1.2 国内外研究现状 14-20 1.3 研究内容与研究方法 20-23 1.3.1 研究的主要内容 20-21 1.3.2 研究方法 21-22 1.3.3 研究的创新 22-23 第2章 资金调度管理理论基础 23-36 2.1 资金调度管理的相关概念 23-25 2.1.1 资金调度管理的内涵 23 2.1.2 资金调度管理的作用 23-24 2.1.3 西方银行的资金调度管理模式 24-25 2.2 银行资金调度管理的基本原则 25-28 2.2.1 效益性原则 25-26 2.2.2 安全性原则 26-27 2.2.3 流动性原则 27-28 2.3 资金调度管理相关理论 28-36 2.3.1 利差管理理论 28-29 2.3.2 资产/负债管理理论 29-32 2.3.3 全额资金集中管理理论 32-33 2.3.4 内部资金转移价格理论 33-36 第3章 国开行湖南省分行资金调度管理现状分析 36-41 3.1 国开行湖南省分行现有资金调度管理方法 36-39 3.1.1 资金调度的管理流程 36-37 3.1.2 资金调度管理方法与考核 37-39 3.2 国开行湖南省分行资金调度管理模式的局限性 39-40 3.2.1 预测周期较长 39 3.2.2 资金调度灵活性不足 39 3.2.3 资金效益有待提高 39-40 3.3 资金调度管理方法改进的必要性和可行性 40-41 3.3.1 资金调度管理方法改进的必要性 40 3.3.2 资金调度管理方法改进的可行性 40-41 第4章 国开行湖南省分行资金调度管理影响因素分析 41-46 4.1 影响国开行湖南省分行资金调度管理的外部因素 41-42 4.1.1 宏观经济形势 41 4.1.2 工程建设进度 41-42 4.1.3 其他外部因素 42 4.2 影响国开行湖南省分行资金调度管理的内部因素 42-43 4.2.1 存款来源及存款管理模式 42 4.2.2 信贷资金沉淀与支付管理 42-43 4.3 影响国开行湖南省分行资金调度管理的因素选择 43-46 4.3.1 正相关因素 43-44 4.3.2 负相关关系 44-45 4.3.3 虚拟因素 45-46 第5章 国开行湖南省分行资金调度管理实证分析 46-53 5.1 相关变量的确定 46-49 5.1.1 月度贷款发放额 46-47 5.1.2 其他因素变量 47-49 5.2 国开行湖南省分行资金调拨模型的建立与实证分析 49-53 5.2.1 样本选取 49-50 5.2.2 回归运算分析 50-51 5.2.3 模型及系数的计量检验 51 5.2.4 经济学意义检验及结论 51-53 第6章 加强国开行湖南省分行资金调度管理的对策建议 53-56 6.1 以改进调度方法为契机提高资金调度管理能力 53-54 6.1.1 建立客户一般性存款监控管理机制 53 6.1.2 建立合作机构合作业务管理机制 53-54 6.2 以降低资金管理成本为目标优化资金调度管理效益 54-55 6.2.1 优化资金调度管理体系 54 6.2.2 增加对资金调度管理的掌控力度 54-55 6.3 以形成规模效应为动力提高资金调度管理有效性 55-56 6.3.1 降低单一行业、单一客户贷款集中度 55 6.3.2 降低单一客户存款集中度 55-56 结论 56-58 参考文献 58-61 致谢 61
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务 > 资金管理
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