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蒙特卡洛模拟在干龙潭锰矿投资风险分析中的研究应用

作　者: 吴洋
导　师: 谢贤平
学　校: 昆明理工大学
专　业: 安全管理与工程
关键词: 经济评价风险分析净现值蒙特卡洛模拟分析风险对策
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

矿产资源是人类进步、社会发展的基础,对资源开发的矿山工程是一项周期长、风险大、投资高的工程项目,因而对其进行合理的经济评价和风险分析是十分有必要的。首先,通过风险分析可以提高对其开发决策的科学性,其次,通过技术经济评价和风险分析可以对于涉及矿山项目中的一些重要风险因素进行更好的掌握,以便采取一些诸如风险规避、风险分散、风险转移、风险控制等管理手段,尽可能地实现企业的投资回报。因此,矿山投资项目的风险研究愈来愈成为国内外研究的一个重要领域。本文以矿山技术经济评价为基础,以南华县干龙潭锰矿为主要研究对象,运用技术经济学、工程经济学和概率分析等相关理论,在借鉴前人已有研究成果的基础上,做了如下工作：1、本文探讨了在技术经济评价中相关数学理论和目前常用的几种评价方法。在针对传统的工程项目和本文要研究的矿山工程项目基础上,对几种经济评价方法进行了对比。2、本文在工程经济学的理论基础上,结合矿山工程项目的实际评价情况,重点介绍了净现值、内部收益率等五个经济评价指标,并对矿山项目风险分析理论进行了探讨。在工程项目管理和风险管理理论的基础上,本文从风险定义、风险识别、风险因素和控制对策四个方面对矿山风险管理进行了比较系统研究。3、本文对风险分析方法进行了重点探讨。首先论述了目前矿山技术经济评价中的盈亏平衡分析法和敏感性分析法,并分别讨论了各自的优缺点。其次,介绍了三种传统的风险分析方法。最后,对风险分析中常用概率分析进行了论述,这也是本文进行蒙特卡洛模拟分析的基础。4、本文较详细地分析了蒙特卡洛模拟分析的原理和步骤。根据矿山投资项目的基本费用和一般企业财务评价,建立比较贴切地矿山项目净现值函数模型,然后在此基础上,分析了矿山风险分析的一些主要变量及其概率分布。最后,本文没有使用较为复杂的计算机VB语言进行编程,而是使用在传统的电子表格Excel加载的一个软件对其进行模拟分析,其结果更为直观,使用也比较方便。5、本文以蒙特卡洛模拟分析法为手段,借以操作简单的办公软件,较为综合全面地对南华县干龙潭锰矿进行了风险分析。通过该工程实例本文最后模拟分析得出的项目净现值均值为428.93万元,比原开采设计中的451.25万元略有偏小。原因为本文是对涉及该锰矿的各主要变量因素作了概率分析,是比较全面地针对经济评价结果进行的模拟分析。探讨了相关风险因素对矿山投资项目的影响,提出了几点控制风险的对策。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-7
目录  7-10
附表清单  10-12
第一章绪论  12-22
  1.1 研究课题的提出  12
  1.2 课题研究的背景与发展  12-20
    1.2.1 关于矿山经济评价的国内外研究  12-16
    1.2.2 关于风险分析的国内外研究  16-19
    1.2.3 蒙特卡洛模拟风险分析行业研究概述  19-20
  1.3 目前研究课题的问题  20-21
  1.4 本文要研究的内容与方法  21
  1.5 本章小结  21-22
第二章矿山项目经济评价理论框架  22-32
  2.1 经济评价数学理论  22-25
    2.1.1 回归分析理论  22-23
    2.1.2 灰色系统分析  23-24
    2.1.3 时间序列分析  24
    2.1.4 蒙特卡洛模拟分析  24-25
  2.2 经济评价的常用方法  25-28
    2.2.1 企业财务评价  25-26
    2.2.2 国民经济评价  26-27
    2.2.3 社会效益评价  27-28
  2.3 矿山经济评价主要指标  28-31
    2.3.1 净现值  28-29
    2.3.2 内部收益率  29-30
    2.3.3 投资回收期  30
    2.3.4 净年值  30-31
    2.3.5 投资利润率  31
  2.4 本章小结  31-32
第三章矿山项目风险分析理论框架  32-38
  3.1 风险概述  32-33
    3.1.1 风险的定义  32-33
    3.1.2 风险的分类  33
  3.2 风险识别概述  33-34
  3.3 风险因素概述  34-36
  3.4 风险控制概述  36-37
  3.5 本章小结  37-38
第四章矿山投资风险分析方法与模拟  38-44
  4.1 盈亏平衡分析法  38-39
    4.1.1 盈亏平衡分析的基本概念  38-39
    4.1.2 盈亏平衡分析的优缺点  39
  4.2 敏感性分析  39-41
    4.2.1 基本概念  39-40
    4.2.2 敏感性分析的目的和方法  40-41
    4.2.3 敏感性分析的优缺点  41
  4.3 三种传统的风险分析方法  41-42
    4.3.1 调整投资回收期法  41
    4.3.2 调整贴现率  41-42
    4.3.3 调整输入参数  42
  4.4 概率分析  42-43
    4.4.1 概率分析期望计算的公式与步骤  42-43
    4.4.2 概率分析中的风险容量  43
  4.5 本章小结  43-44
第五章基于蒙特卡洛模拟的矿山投资风险定量分析  44-61
  5.1 蒙特卡洛模拟分析  44-50
    5.1.1 蒙特卡洛模拟分析原理  44-45
    5.1.2 蒙特卡洛分析模拟步骤  45-46
    5.1.3 模拟中常用的概率分布  46-50
  5.2 矿山经济评价模型的建立  50-56
    5.2.1 矿山投资项目的费用  50-54
    5.2.2 建立矿山财务评价模型  54-56
  5.3 建立矿山投资项目风险分析模型  56-59
    5.3.1 矿山风险分析的主要变量  57
    5.3.2 确定风险变量  57-58
    5.3.3 模拟分析过程  58-59
  5.4 本章小结  59-61
第六章南华县干龙潭锰矿实例应用  61-73
  6.1 干龙潭锰矿概述  61
    6.1.1 矿山概况及生产现状  61
    6.1.2 矿区开采范围和人员配备  61
  6.2 干龙潭锰矿技术经济评价概述  61-63
    6.2.1 技术经济评价基础及依据  61-62
    6.2.2 财务效益分析  62-63
  6.3 干龙潭锰矿不确定性分析  63-64
    6.3.1 盈亏平衡分析  63
    6.3.2 敏感性分析  63-64
  6.4 运用蒙特卡洛模拟法进行风险分析  64-71
    6.4.1 正态分布下的蒙特卡洛模拟分析  64-66
    6.4.2 三角分布下的蒙特卡洛模拟分析  66-67
    6.4.3 均匀分布下的蒙特卡洛模拟分析  67-68
    6.4.4 运行模拟分析  68-70
    6.4.5 模拟分析结论  70-71
  6.5 风险控制对策  71-73
第七章结论与展望  73-75
  7.1 结论  73-74
  7.2 展望  74-75
致谢  75-76
参考文献  76-80
附表  80-90
附录  90

蒙特卡洛模拟在干龙潭锰矿投资风险分析中的研究应用

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