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巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究

作　者: 叶立新
导　师: 冯俊文
学　校: 南京理工大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 银行资本监管巴塞尔协议资本充足率风险管理
分类号: F832.1
类　型: 博士论文
年　份: 2006年
下　载: 2581次
引　用: 7次
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内容摘要

资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监管文件，其所提出的监管要求和监管方法体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验。在《巴塞尔新资本协议》即将在发达国家实行的情况下，作为已经入世的发展中国家，我国银行业如何变革才能实现与世界同步是令人关注的!因此，认真研究《巴塞尔新协议》的内容及其所体现的实质要求，以便更好地按照协议所提出的三大支柱的监管框架改善我们的银行经营，显得十分必要，也非常迫切。论文从分析资本充足监管的理论前提出发，认真研究了巴塞尔新旧资本协议的特点，比较分析其核心内容的变化，并对新协议资本充足监管技术进行系统、深入、全面的探讨，通过参照“新协议”的规定，及对我国银行业的资本、资本充足率、资本监管问题的分析研究，提出既符合当前我国银行业资本监管的实际又能够向成熟国际银行标准靠拢的应对策略。论文内容共有7章，第1章为导论，第7章为结论与展望；从第2章到第6章为论文的主体部分，构成了论文的主要内容。重点作了以下研究：分析银行体系监管的理论依据，探讨银行资本监管的必要性和有效性；比较新、旧巴塞尔协议，透视“一条铁律”向“三大支柱”转变结论的本质内涵，回顾我国商业银行资本监管的发展历程，分析我国商业银行资本监管存在的问题和原因，揭示我国银行业资本监管的改革趋向；综述新协议银行资本充足率计算总框架，具体剖析、评价三大类风险的资本提取度量方法，揭示新协议的技术内涵；根据新资本协议对信用风险、操作风险、市场风险提出的资本要求，选择若干种计量分析方法，结合中国实际进行实证研究；对新协议下我国银行业的应对作深入的研究——从资本监管工作、银行全面风险管理、信息披露等诸方面，提出具体的应对方略。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-11
1 导论  11-29
  1.1 论文研究的背景和意义  11-14
  1.2 关于银行资本监管国内外研究的综述与评析  14-21
    1.2.1 国外相关研究文献综述  14-19
    1.2.2 国内相关研究文献综述  19-20
    1.2.3 现有国内外研究评析  20-21
  1.3 研究框架及研究内容  21-24
  1.4 论文的研究方法和技术路线  24
  1.5 主要概念的界定  24-27
    1.5.1 银行资本  24-25
    1.5.2 经济资本  25-26
    1.5.3 监管资本  26
    1.5.4 资本充足  26-27
  1.6 论文的创新之处  27-29
2 银行资本监管的理论基础与经济学分析  29-59
  2.1 监管的一般理论  29-37
    2.1.1 社会利益论  29-32
    2.1.2 利益集团论  32-35
    2.1.3 管制成本论  35-37
  2.2 银行体系监管的理论基础  37-45
    2.2.1 市场失灵说  37-39
    2.2.2 金融脆弱说  39-42
    2.2.3 金融约束论  42-43
    2.2.4 成本效益说  43-45
  2.3 银行资本监管的经济学分析  45-57
    2.3.1 市场对银行的资本约束  46-49
    2.3.2 监管对银行的资本约束  49-57
  2.4 本章小结  57-59
3 银行资本监管的制度安排研究  59-85
  3.1 《巴塞尔资本协议》的产生及主要内容  59-64
    3.1.1 协议的产生  59-60
    3.1.2 主要内容  60-64
  3.2 新资本协议的主要内容更新  64-68
    3.2.1 新资本协议的框架  64-65
    3.2.2 新资本协议的主要内容更新  65-68
  3.3 新资本协议推行的主要困难  68-71
  3.4 我国商业银行资本监管现状分析  71-84
    3.4.1 我国商业银行资本监管的发展历程与制度安排  71-73
    3.4.2 我国银行资本监管存在的问题  73-79
    3.4.3 我国银行资本监管的改革趋向  79-84
  3.5 本章小结  84-85
4 银行资本充足率测量方法研究  85-104
  4.1 资本充足率计算总框架  85-87
    4.1.1 资本充足率的计算  85
    4.1.2 计量信用风险的方法  85-86
    4.1.3 计量市场风险的方法  86
    4.1.4 计量操作风险的方法  86-87
  4.2 信用风险资本度量分析  87-93
    4.2.1 标准法  87-89
    4.2.2 内部评级法  89-93
  4.3 市场风险资本度量分析  93-96
    4.3.1 标准法  93-94
    4.3.2 内部模型法  94-96
  4.4 操作风险资本度量分析  96-102
    4.4.1 基本指标法  97-98
    4.4.2 标准法  98
    4.4.3 高级计量法  98-102
  4.5 上述测算方法在我国的适用问题  102-103
  4.6 本章小结  103-104
5 资本充足率测量方法应用研究  104-142
  5.1 操作风险计量的实证分析  104-110
    5.1.1 实证分析选用的计量方法与研究对象  104-105
    5.1.2 操作风险计量方法的实证分析  105-108
    5.1.3 使用具体损失事件的操作风险分析  108-109
    5.1.4 实证分析结论  109-110
  5.2 商业银行市场风险计量VaR方法应用研究  110-130
    5.2.1 VaR的银行交易帐户收益率波动的正态性分析  111-114
    5.2.2 各指数收益的异方差检验  114-117
    5.2.3 计算VaR值  117-128
    5.2.4 巴塞尔协议规则下模型的检验  128-130
    5.2.5 结论  130
  5.3 标准法下经济资本的测算及运用研究  130-141
    5.3.1 标准法下经济资本的测算  130-135
    5.3.2 经济资本的配置与绩效考评  135-141
  5.4 本章小结  141-142
6 新协议下我国商业银行资本监管策略思考  142-177
  6.1 资本监管工作的改进和完善  142-151
    6.1.1 银监会内成立独立的高层次的银行资本监管部门  142-143
    6.1.2 借鉴先进国家商业银行资本充足性监管经验  143-148
    6.1.3 加强商业银行资本充足监督检查  148-151
  6.2 银行业全面风险管理体系的构造与建立  151-154
    6.2.1 发达国家商业银行风险管理体系的基本特点  151-152
    6.2.2 我国银行业全面风险管理体系的构造与建立  152-154
  6.3 现阶段各项风险管理制度的完善与落实  154-170
    6.3.1 内部评级体系的建设实施  154-162
    6.3.2 操作风险和市场风险的全面控制  162-170
  6.4 信息披露的改进与强化  170-176
  6.5 本章小结  176-177
7 结论与展望  177-179
  7.1 结论  177-178
  7.2 展望  178-179
致谢  179-180
参考文献  180-197
攻读博士学位期间发表论文及参与科研情况  197

巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究

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