学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

开放条件下我国银行业经营机制转型与风险防范

作　者: 龚智强
导　师: 刘崇仪
学　校: 西南财经大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 开放条件银行经营机制转型风险防范
分类号: F832.2
类　型: 博士论文
年　份: 2007年
下　载: 874次
引　用: 4次
阅　读: 论文下载

内容摘要

金融业是服务于国内经济各个领域的服务部门,是整个经济和社会的核心,金融的安全和稳定,直接影响到我国经济与社会的整体发展,是社会经济稳定和发展的前提条件,而银行安全则是金融安全的重中之重。我国在十一五规划中明确提出了今后经济社会发展的方向和思路,提出了今后五年金融业的发展思路:要求加快金融体制改革,推进国有金融企业的股份制改造,深化政策性银行改革,稳步发展多种所有制的中小金融企业;完善金融机构的公司治理结构,加强内控机制建设,提高金融企业的资产质量、盈利能力和服务水平;稳步推进金融业综合经营试点;规范金融机构市场化改革,完善有管理的浮动汇率制度,逐步实现人民币资本项目可兑换;维护金融稳定和金融安全。2007年1月19日至20日,全国金融工作会议在北京举行,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝出席会议并作重要讲话。温家宝在讲话中指出,2002年以来金融工作取得显著成绩,金融业迅速发展壮大,金融改革迈出重大步伐,金融各项功能进一步发挥,金融领域对外开放稳步扩大,金融监管和法制建设明显加强,整个金融业发生了历史性变化,在经济社会发展中发挥重要的支撑和促进作用。但当前金融领域仍存在不少矛盾和问题,主要是金融体系不健全,金融结构不合理,金融企业公司治理和经营机制不完善,国际收支不平衡加剧,金融风险隐患还不少。针对当前和今后一个时期金融改革发展任务十分繁重的状况,温家宝总理提出要着力抓好六项工作:继续深化国有银行改革,加快建设现代银行制度;加快农村金融改革发展,完善农村金融体系。从多方面采取有效措施,加强对农村的金融服务,为建设社会主义新农村提供有力的金融支持;大力发展资本市场和保险市场,构建多层次金融市场体系;全面发挥金融的服务和调控功能,促进经济社会协调发展;积极稳妥推进金融业对外开放;提高金融监管能力,强化金融企业内部管理,保障金融稳定和安全。以上目标的达成,是我国顺利实现国民经济和发展第十一个五年规划和全面建设小康社会目标的金融基础工程,维护好金融安全特别是银行安全,事关国内经济发展的持续性和稳定性,对于我国战略目标的实现,具有十分重要的意义。根据我国加入世贸组织的承诺,自2007年开始,银行业的对外开放已经进入一个新阶段,外资银行在人民币业务领域有了入场权,银行业竞争即将进入一个全新的开放竞争时代。在这种形势下,如何维护国内银行业的健康发展,如何继续发挥银行对经济的中枢作用,如何解决好中资和外资的关系问题,充分地发挥外资对国内银行业的积极作用,同时又要保护好中资机构的健康发展,是关系到我国银行安全乃至金融安全、社会经济安全的一系列重大课题,我们需要找出一条两全的路子,加快推进银行业的经营转型,提高风险防范能力,应对开放条件下的竞争环境。在这样的背景下,本文围绕开放条件下银行经营机制转型和风险防范这一论题,从以下几个方面进行了研究和探讨:一是开放条件下银行经营机制转型的现状,以及在此背景下银行风险问题的产生和主要内容。主要从目前国内银行业经营机制转型的基本情况、国外相关研究、我国银行业开放情况、以及开放条件下我国银行业需要关注的几个问题等方面进行了阐述,提出了研究开放条件下银行经营机制和风险防范问题的重要意义。二是汇率问题。进入21世纪以来,中国经济融入全球化的趋势逐渐加快,人民币汇率问题受到越来越多国家的关注,也受到了来自一些国家要求人民币升值的压力。人民币汇率的重要性不仅仅在于它关系着我国经济的可持续性发展,也不仅仅在于它影响着世界贸易的格局,应该说,汇率问题也是银行经营机制型和防范风险的一个内容。人民币汇率今后的走向如何,关系到银行业的切身利益和安全。应该讲,在开放的市场条件下,银行业首先要面临的问题就是汇率的问题。目前中国的企业、银行和个人存在巨大汇率头寸风险敞口,未加以有效的对冲和管理。从理论准备而言,由于中国正在经历一个深刻的转型,对于人民币合理的汇率水平的研究也还处在不成熟的阶段,无法为预测今后人民币汇率水平的变动提供很多帮助,从而限制了人们理性地处理汇率风险。要解决这一问题,就需要我们加强对汇率的数理分析,从定量分析上找出答案,尤其是在均衡汇率问题上的研究,有助于我们研究并测算汇率的走向,从而为银行业实现汇率安全提供帮助。同时对开放条件下资本项目管理问题进行了分析,因为资本项目管理问题是与人民币汇率形成机制密切相关的一个课题,是人民币资本项目自由化的问题。我国目前已经基本实现了人民币经常项目可兑换,资本项目可兑换也已经提上了议事日程,但基本于我国发展战略的安全性考虑,资本项目可自由兑换将会是一个稳步推进的渐进过程。资本项目可自由兑换的进程实质上就是人民币可自由兑换的进程,实际上也正是人民币汇率形成机制的一个重要内容,因此对于银行经营机制转型和风险防范来讲,也是一个必须研究的领域。三是利率问题。利率安全是基于利率市场化的前提下,由于利率的变动给银行财务状况带来的风险,它可以成为利润与股东价值的一个重要来源,也可能因变动影响到银行的收益、资产、负债和表外工具的内在价值,从审慎原则考虑,对利率风险加以有效管理,对于银行的安全与稳健是相当重要的。由于我国目前尚处在利率市场化的初级阶段,利率市场化的改革还正在进行之中,仍未实现真正的利率市场化,但是近几年的改革步伐表明,这一改革是势在必行,利率市场化的实施只是一个时机问题。而且由于我国经济开放性的不断增强,国内利率水平受汇率和国际利率变动的影响也更加明显,我国金融业者对此的准备仍然是滞后的,大部分银行都还未能未雨绸缪地规划在开放环境下的利率安全措施。面临利率市场化改革步子的加快,商业银行有许多问题需要解决。首先是利率市场化条件下的产品定价问题,然后是利率风险的控制问题,都是目前我国商业银行从未经历过的,但又必须面对和解决的问题。我国商业银行由于自主创新能力较弱、竞争不完全等原因,形成目前产品单一,业务“同质化”的局面,包括股份制中小银行在内的银行业仍以存贷款业务作为主营业务,以存贷款利差收入作为主要收入来源,容易因产品“同质化”在竞争上陷入低水平的利率价格竞争;此外,由于存贷款是与利率风险相关程度很大的业务,也使我国的银行业在利率市场化的趋势下面临着较大的利率风险。如果从核心竞争力来讲,这种应对利率市场变化的定价机制的缺失,将是国内金融机构的一大软肋。这一问题本文将主要从利率风险的科学度量,以及巴塞尔银行监管委员会发布的《利率风险管理原则》等方面寻求解决办法。四是从建立公平竞争环境的角度,探讨如何为银行经营和风险防范创造一个健康有序的外部环境,并将存款保险制度作为构建公平竞争环境的重要环节,提出通过银行存款保险制度的建立,推动银行类机构市场退出机制的形成,在我国银行市场上真正形成能进能出、优胜劣汰的公平竞争环境。社会信用是市场经济体系正常运转不可或缺的基本元素,缺乏信用保障的经济体,其运行成本必然非常高昴,我国银行体系正面临社会信用约束缺失所造成的问题,因此信用问题也是银行体制转型和防范风险的重要前提之一。由此引出金融生态环境这一概念,即包括法律、社会诚信体系、会计与审计准则、中介服务体系、企业改革、银企关系及金融企业的制度安排和服务水平等方面的一个环境系统概念,因各种因素相互联系、相互依赖、相互作用,形成金融生态环境的有机整体。在金融生态链中,法治环境是根本,制度环境是保障,信用环境是基础,三者缺一不可。建立起一个高效、正常的生态环境,是解决信用缺失,规范银行经营环境的根本出路,没有其它捷径可走。通过对存款保险制度有关问题的研究,探讨了开放条件下的市场退出机制问题。维护银行安全有三道重要的防线,一个是金融监管当局的审慎监管和银行内部的风险控制制度,一个是健全的存款保险制度、最后才是中央银行在前两个手段都失效以后的最后贷款人职责的行使,这几个环节共同构成了金融安全网。银行机构的市场退出,因为其面向公众的特殊性,和关系社会稳定的重要性,因此有别于其它公司企业的破产清算,必须要有一个健全的保障体制,才能谈得上市场退出。而银行机构的保障机制,主要体现在存款保险制度的安排上。存款保险制度是市场经济体系中银行业的一项基础性制度安排,是国家金融安全网的重要组成部分。存款保险制度的核心在于通过建立市场化的风险补偿机制,合理分摊政府、股东和存款人因存款类金融机构倒闭而产生的财务损失,保护存款人的利益和提升社会公众对银行体系的信心,维护金融体系的稳定。存款保险制度的产生正是在上世纪30年代的全球性金融危机以后,由美国率先建立起来。七十多年的实践中证明,存款保险制度对于保护存款人利益、维护金融稳定起着重要的作用。我国目前的状况下,尽快推出存款保险制度势在必行,不然会造成更多的道德风险,恶化银行安全形势。

全文目录

中文摘要  4-9
ABSTRACT  9-13
1.导论  13-19
  1.1 选题意义  13-14
  1.2 理论工具与研究方法  14-16
  1.3 基本思路和研究结构  16-17
  1.4 创新点  17-19
2. 银行业经营机制转型与开放条件下的风险防范问题  19-37
  2.1 我国银行业开放条件研究  19-25
  2.2 开放条件下银行业经营机制转型的基本概况  25-33
  2.3 虽然我国银行业近年在经营机制转型上取得了不少进展但对于开放条件下的风险防范还有很长的路要走  33-37
3. 开放条件下的汇率风险问题研究  37-81
  3.1 概论  37-49
  3.2 引入均衡汇率模型，完善汇率市场和定价机制，降低银行汇率风险.  49-69
  3.3 关注开放条件下资本项目管理问题研究  69-81
4. 开放条件下利率问题研究  81-111
  4.1 利率风险概论  81-90
  4.2 建立科学的利率风险管理机制，提高开放条件下银行的利率安全  90-111
5. 营造开放条件下的公平竞争环境对银行风险控制具有重大意义  111-135
  5.1 营造良好的金融生态环境  111-117
  5.2 建立以存款保险制度为核心的市场退出机制，是构建公平竞争环境的前提条件  117-135
参考文献  135-143
后记  143-144
致谢  144-146
在读期间科研成果目录  146

相似论文

公用事业特许风险防范的行政法研究,F299.24
建设工程施工合同纠纷的法律风险和防范之考察研究,D923.6
我国宅基地上房产抵押制度探究,D923
论我国应收账款质押的风险防范,D923.2
信用卡欺诈风险防范法律制度研究,D924.3;F832.2
零售连锁企业法律风险及其防范,F721
基于组织架构的内部控制风险及防范研究,F275
律师执业中的民事责任研究,D926.5
广西北部湾经济区银行的物流金融业务发展研究,F252
我国商业银行个人住房贷款风险及防范研究,F293.3
美国反垄断法律规制下的中国企业跨国并购法律风险防范问题研究,D971.2;DD912.29
我国商品房按揭风险法律防范研究,D922.181;D923
我国创业板保荐人制度研究,F832.51
我国企业运营中的主要法律风险及防范对策,D922.291.91
论商品房买受人的法律风险与防范,D922.181
公共服务外包风险防范研究,D630
我国商业银行并购贷款业务风险防范研究,F832.4
中国住房抵押贷款定价研究,F293.3;F224
中国寿险业的金融风险管理研究,F842.6
企业税务风险及其防范对策研究,F275
我国企业的跨国并购风险研究,F279.21