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国际原油价格波动与我国经济增长内在关联机制的计量研究

作　者: 吴翔
导　师: 刘金全
学　校: 吉林大学
专　业: 数量经济学
关键词: 国际原油价格波动经济增长石油定价机制石油消耗
分类号: F416.22;F124
类　型: 博士论文
年　份: 2009年
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引　用: 6次
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内容摘要

本文在国内外相关理论和实证研究基础之上,将国际原油价格波动性和我国宏观经济增长作为本论文研究的核心内容,着重从计量方法上对国际原油价格的波动性、持续性和不确定性进行度量,从各个角度深入分析和检验国际原油价格波动对我国经济增长所产生影响的特征与作用机制。为我国政府应对国际原油价格波动和适时的调整石油定价机制以及实施有效的宏观调控提供参考依据。本论文所做的主要工作和创新点主要体现在以下几个方面:一、运用ARFIMA模型、FIGARCH模型以及ARFIMA-FIGARCH模型对原油市场收益率及其波动性的长期记忆性进行测度。二、利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了检验,发现我国原油市场价格序列当中存在显著的三区制状态,并分析了我国石油定价机制的弊端。三、在VAR框架下,应用冲击反应函数分析了国际原油价格的传导机制以及对我国PPI与CPI所产生的影响。同时采用非对称协整方法分析了国际原油价格波动对我国经济增长的非对称影响。四、基于我国石油进口量和石油消耗的数据,采用多种计量方法分析了石油价格波动对我国经济增长的间接影响。

全文目录

内容提要  4-7
前言  7-9
第1章研究现状和文献综述  9-22
  1.1 石油(能源)价格波动与经济增长关系的研究文献综述  9-12
  1.2 石油价格波动与PPI和CPI 关系的研究文献综述  12-16
  1.3 石油(能源) 消耗与经济增长关系的研究文献综述  16-20
  1.4 本文的结构与研究方法  20-21
  1.5 本文的创新之处  21-22
第2章含有能源要素的经济增长理论与模型  22-36
  2.1 新古典经济增长模型－Solow 模型  22-28
  2.2 基于新古典经济增长模型研究能源消耗与经济增长关系  28-33
  2.3 能源要素在经济增长过程中的作用分析  33-36
第3章国际原油价格波动的原因与特征分析  36-53
  3.1 影响国际原油价格波动的主要因素  36-42
  3.2 国际原油价格影响因素的实证分析  42-45
  3.3 国际原油价格变动的特点与模型拟合  45-52
  3.4 本章小结  52-53
第4章国内外原油市场收益率及其波动性的长期记忆性测度  53-66
  4.1 国内外原油市场收益率及其波动性的长期记忆性分析方法  54-58
  4.2 国内外原油市场收益率及其波动性的长期记忆性经验研究  58-65
  4.3 本章小结  65-66
第5章我国原油价格波动的特性与相应的定价机制  66-78
  5.1 我国原油市场价格周期波动中均值过程及波动率过程的非对称性检验  66-72
  5.2 我国现行的石油定价机制及其弊端  72-76
  5.3 我国石油定价机制的改革  76-77
  5.4 本章小结  77-78
第6章国际原油价格波动的传导机制及对我国经济增长的影响——来自PPI、CPI 数据的证据  78-96
  6.1 国际原油价格与国内原油价格的关系分析  78-84
  6.2 国际石油价格波动与我国PPI、CPI之间的关系  84-89
  6.3 国际原油价格波动对我国经济增长的非对称影响  89-95
  6.4 本章小结  95-96
第7章国际原油价格波动与我国经济增长的内在关联性测度——基于石油进口量与石油消耗数据的分析  96-114
  7.1 国际石油价格波动与我国石油进口关联性分析  96-101
  7.2 我国石油进口与国内石油消费关联性分析  101-104
  7.3 我国石油消耗与经济增长内在关联性的实证检验  104-112
  7.4 本章小结  112-114
结论  114-116
参考文献(中文)  116-120
参考文献(英文)  120-130
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果  130-132
后记  132-133
中文摘要  133-135
英文摘要  135-137

国际原油价格波动与我国经济增长内在关联机制的计量研究

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