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电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避

作　者: 赵珊珊
导　师: 印永华；张东霞
学　校: 中国电力科学研究院
专　业: 电力系统及其自动化
关键词: 电力市场风险评估风险规避工程风险金融风险动态稳定电压稳定备用容量期权风力发电
分类号: F426.61
类　型: 博士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

将风险理论引入电力工业领域,对解决竞争性电力市场中出现的新问题,保证市场条件下的电力系统安全均有着重要的意义。本文对电力市场条件下工程和金融风险的评估和规避进行研究,主要内容如下：(1)提出了动态稳定风险评估的方法及模型,并对某一实际运行的大区互联电网进行了评估。分析结果表明,对于存在多个送端的大区互联电网,可以通过协调各送端的出力来降低系统动态失稳的风险；并且通过合理配置电力系统稳定器(PSS)和投入直流调制,能明显降低区域振荡模式的动态失稳风险。(2)提出了暂态电压稳定风险评估的方法及模型；结合实际电网,提出了一种依据暂态电压失稳风险判断SVC投资分界点的方法。分析结果表明,同样的低压减载方案下,存在SVC投资的分界点,而不同的低压减载方案会影响该分界点,因此有必要对低压减载方案和动态无功补偿配置方案进行综合优化。(3)提出了工程及金融风险综合评估模型及联合规避策略,为各种风险规避措施的制订和效果评价提供定量化依据。从物理角度出发,提出了预留备用容量实现联合规避的方法。以加拿大Alberta省电力市场为算例,仿真结果表明,预留备用容量能够改变净缺额发电容量的分布,从而实现两种风险联合规避。(4)从金融角度出发,设计了一种能够同时规避发电商工程和金融风险的新型期权。形成了适用于新期权定价的小时实时电价模型；采用风险中性理论和蒙特卡罗方法对新型期权定价；定量评估了新型期权规避风险的效果。采用法国巴黎电力交易所实时电价作为算例,仿真结果表明,新型期权的作用等效于改变了电价的分布,可以有效降低风险,能够与预留备用容量方法互为补充。(5)研究了风电接入系统后的风险评估和规避方法。将本论文设计的新型期权应用于风电商的风险规避；用期权思想揭示了限价和固定价格政策的实质；在此基础上,提出了两种判别不同限价和固定价格政策对于风电商利弊的方法。(6)立足我国实际,从风险角度研究了目前电力格局下风电并网的问题及可能的解决方案。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
第一章绪论  8-29
  1.1 研究背景及意义  8-10
  1.2 国内外研究现状  10-27
    1.2.1 风险的基本概念  10-14
    1.2.2 工程风险评估的现状  14-17
    1.2.3 金融风险评估的现状  17-27
  1.3 论文主要研究内容  27-29
第二章针对电网企业的工程风险评估—动态稳定风险评估  29-39
  2.1 研究背景  29
  2.2 动态稳定风险评估方法及模型  29-31
    2.2.1 小扰动稳定性评估  29
    2.2.2 大扰动下动态稳定风险评估模型  29-31
  2.3 算例分析  31-37
    2.3.1 算例描述  31-32
    2.3.2 初始运行点的小扰动稳定性  32
    2.3.3 大扰动下动态稳定风险评估  32-36
    2.3.4 不同PSS配置和直流调制投退对系统动稳风险的影响  36-37
  2.4 本章结论  37-39
第三章针对电网企业的工程风险评估—暂态电压稳定风险评估  39-57
  3.1 研究背景  39
  3.2 暂态电压稳定风险评估方法及模型  39-44
    3.2.1 暂态电压稳定风险评估方法  39-41
    3.2.2 暂态电压稳定风险评估模型  41-44
  3.3 暂态电压失稳风险的影响因素  44
  3.4 算例分析  44-55
  3.5 本章结论  55-57
第四章预留备用容量实现发电商的工程及金融风险联合规避  57-73
  4.1 研究背景  57
  4.2 发电容量新的定义及划分  57-58
  4.3 基于极值理论的实时电价模型  58-62
  4.4 工程及金融综合风险评估模型及联合规避策略  62-66
    4.4.1 损失模型的推导  62-65
    4.4.2 综合风险指标  65
    4.4.3 联合规避策略  65-66
  4.5 算例仿真  66-71
  4.6 本章结论  71-73
第五章采用期权实现发电商的工程及金融风险联合规避  73-95
  5.1 研究背景  73
  5.2 考虑确定性因素和均值回归一跳跃扩散过程的实时电价模型  73-76
  5.3 新型期权的设计、定价及规避效果  76-79
    5.3.1 期权的设计  76
    5.3.2 期权定价方法  76-78
    5.3.3 期权规避风险的效果  78-79
  5.4 算例仿真  79-94
  5.5 本章结论  94-95
第六章考虑风电接入后的风险评估和规避  95-116
  6.1 引言  95
  6.2 市场条件下风电接入后的风险分摊方式  95-98
    6.2.1 市场条件下针对风电的电价政策  95-96
    6.2.2 不同电价政策下的风险分摊方式  96-97
    6.2.3. 本节小结  97-98
  6.3 采用金融期权实现风电商的风险规避  98-111
    6.3.1 研究背景  98
    6.3.2 针对风电商的风险建模  98-105
    6.3.3 算例仿真  105-110
    6.3.4 本节小结  110-111
  6.4 我国目前电力格局下风电并网问题及解决方案  111-114
    6.4.1 我国风电产业概况  111-112
    6.4.2 目前存在的问题  112-113
    6.4.3 可能的解决方案  113-114
  6.5 本章结论  114-116
第七章总结与展望  116-119
  7.1 主要研究成果及结论  116-117
  7.2 需进一步开展的工作  117-119
参考文献  119-131
致谢  131-132
发表论文及参与科研情况  132-133

电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避

内容摘要

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