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我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究

作　者: 李剑武
导　师: 冯文伟
学　校: 华东师范大学
专　业: 金融
关键词: 信用风险信用风险度量模型 KMV模型
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 535次
引　用: 4次
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内容摘要

信用风险是商业银行面临的主要风险,信用风险管理一直是银行关注的重点。2004年6月正式出台的《新巴塞尔协议》对银行度量信用风险提出了更高的要求,推荐使用技术含量极高的内部评级方法。目前,西方发达国家的银行业己经采取了这种先进的内部信用风险度量模型。通过这些模型的使用,银行大大提高了自身的风险管理能力。由于历史和体制的原因,我国商业银行对信用风险的度量更多的是停留在传统的信用分析方法,远不能满足商业银行对贷款安全性度量的要求。因此,本文以此作为研究对象,采用定性和定量结合的方法,展开对信用风险度量模型相关理论的研究,通过对国际主流信用风险计量模型具体框架的考察以及KMV模型在我国具体应用的实证分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。全文共分为五章:第一章介绍选题的背景以及意义,并分析了国内外关于信用风险度量的研究现状,并提出了本文的研究思想。第二章对国际上主流的四类信用风险度量模型进行了介绍,并分析各个模型各自的优缺点。同时介绍了《新巴塞尔资本协议》对信用风险度量的相关规定。第三章主要结合我国的实际国情,选择适合我国商业银行信用风险管理的KMV模型。第四章从深沪股市中选取十家上市公司作为样本,进行了KMV模型的实证研究。第五章分析了KMV模型在我国的适用性问题,并提出相关的对策建议来使我国具备条件采用KMV模型。

全文目录

论文摘要  6-7
Abstract  7-8
目录  8-9
第一章导言  9-16
  第一节问题的提出与研究意义  9-11
  第二节国内外研究现状简述  11-14
  第三节研究思路  14-16
第二章信用风险度量模型的比较分析  16-35
  第一节传统信用风险度量模型  16-20
  第二节现代信用风险度量模型  20-30
  第三节《新巴塞尔资本协议》与信用风险的度量  30-35
第三章我国商业银行信用风险度量模型的选择  35-44
  第一节我国商业银行信用风险度量的方法  35-38
  第二节我国商业银行信用风险度量模型的选择  38-44
第四章基于KMV模型的实证分析  44-53
  第一节模型样本的选取与参数的估计  44-49
  第二节实证的结果与分析  49-53
第五章 KMV模型与我国商业银行信用风险的度量  53-59
  第一节 KMV模型在我国商业银行的适用性  53-55
  第二节 KMV模型运用于我国的对策建议  55-59
附录一默顿(Meron,1974)结构模型  59-61
附录二 EDF计算的VBA程序  61-63
附录三 EDF与信用评级之间的关系  63-64
参考文献  64-66
后记  66

我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究

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