学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

一般效用函数下带保证金的最优投资消费问题

作　者: 刘丁柯
导　师: 周潘
学　校: 复旦大学
专　业: 运筹学与控制论
关键词: 最优消费问题效用函数保证金
分类号: F830.91
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 39次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

最优投资消费问题主要研究的是在一定初始资金下,如何选择一种投资组合和消费方式,使得自身的消费体验和最终财富期望效用达到最大化的问题.本文主要讨论在有保证金的情况下,对偶理论等方法,对于一类更一般的效用函数,解决最优投资消费问题,并同时给出了相应的例子.

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-6
引言  6-8
第一章基本市场模型  8-13
  1.1 环境假设  8
  1.2 资产假设  8
  1.3 财富方程  8-10
  1.4 效用函数  10-12
  1.5 目标期望  12-13
第二章一些准备工作  13-19
  2.1 非线性项的对偶  13-14
  2.2 等价鞅表示  14-18
  2.3 效用函数的对偶  18-19
第三章问题的求解  19-26
  3.1 原问题与对偶问题  19
  3.2 主要结论  19-26
第四章一个例子:指数效用函数  26-28
第五章总结  28-29
参考文献  29-31
致谢  31-32

一般效用函数下带保证金的最优投资消费问题

内容摘要

全文目录

相似论文