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基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究

作　者: 谢建林
导　师: 张强
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 资本配置 经济资本 风险调整的资本收益率 风险价值
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 439次
引　用: 3次
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内容摘要


目前资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾，而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金，以此提高资本金的使用效率。从理论上看，运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital，简称RAROC)的方法研究银行经济资本配置，不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益，而且可以加强银行业的风险管理能力。从RAROC的涵义出发，阐述风险、资本和收益三者之间的关系，并探讨监管资本和经济资本的计量。其中，运用风险价值(Value at Risk，简称VaR)技术分别度量银行的信用风险、市场风险和操作风险，以此解决RAROC的计算。在此基础上，利用RAROC方法重点研究银行经济资本配置及应用问题。具体来说，在阐述银行经济资本配置的理论基础及内涵后，在均值一方差分析框架下，引入VaR约束在银行业务组合层面上进行经济资本配置。再进一步将银行各业务所面临的“三大风险”的经济资本纳入RAROC指标，结合一定的经济资本配置原则，运用RAROC方法在银行总体层面上进行经济资本配置。在理顺RAROC与经济资本配置的关系后，利用RAROC方法对我国银行业的经济资本进行配置，实际上可以借鉴巴塞尔新资本协议来不断完善当前的做法，进一步修正RAROC，以此作为目前我国银行资本配置的过渡工具。待国内全面实施新资本协议、银行风险管理技术大大提高和监管资本日益向经济资本靠拢时，以RAROC为核心的经济资本配置将成为我国银行业的真正目标。最终从根本上摆脱资本约束困境，走一条“风险、资本和收益”三者结合的良性发展之路，以实现我国银行业的可持续发展。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-10
插图索引  10-11
附表索引  11-12
第1章 绪论  12-21
  1.1 选题背景及意义  12
  1.2 文献综述  12-19
    1.2.1 巴塞尔协议的演变  13-14
    1.2.2 银行风险计量  14-16
    1.2.3 银行经济资本配置研究  16-19
  1.3 研究内容及框架  19-21
第2章 RAROC方法与银行资本计量  21-46
  2.1 RAROC的涵义及相关概念  21-25
    2.1.1 RAROC的涵义  21-22
    2.1.2 风险损失  22-24
    2.1.3 银行资本  24-25
  2.2 监管资本计量  25-29
    2.2.1 巴塞尔新资本协议对监管资本的计算  25-28
    2.2.2 我国银监会的监管资本计量  28-29
  2.3 经济资本计量  29-46
    2.3.1 信用风险与经济资本计量  30-37
    2.3.2 市场风险与经济资本计量  37-41
    2.3.3 操作风险与经济资本计量  41-46
第3章 RAROC方法与银行经济资本配置  46-78
  3.1 经济资本配置的理论基础及其内涵  47-49
    3.1.1 经济资本配置的理论基础  47-48
    3.1.2 银行经济资本配置的涵义  48-49
  3.2 VaR约束下的银行经济资本配置  49-69
    3.2.1 定量VaR约束下的银行经济资本配置  49-55
    3.2.2 不同VaR约束下的银行经济资本配置  55-69
  3.3 银行总体层面的经济资本配置  69-78
    3.3.1 银行经济资本配置原则  70-74
    3.3.2 基于RAROC的银行经济资本配置动态过程  74-78
第4章 RAROC方法在我国银行业中的应用及完善对策  78-91
  4.1 我国银行业经济资本配置现状  78-87
    4.1.1 我国银行业的经济资本实践情况  78-80
    4.1.2 某国有商业银行的经济资本配置  80-86
    4.1.3 我国银行业经济资本配置问题与成因  86-87
  4.2 修正的RAROC方法应用于我国银行业的资本配置  87-89
  4.3 我国银行经济资本配置的具体操作建议  89-91
第5章 结论  91-94
参考文献  94-99
附录A 攻读硕士学位期间发表的情况  99-100
附录B VaR及其计算方法  100-103
附录C 单项业务的经济资本贡献(VMVaR)满足可加性  103-104
附录D 搭积木法主要市场风险计量方法  104-105
附录E 模型求解和绘图的Matlab7.0的源程序  105-107
附录F 某国有商业银行经济资本系数表  107-111
致谢  111

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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