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商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨

作　者: 党信涛
导　师: 陈述云
学　校: 贵州大学
专　业: 工商管理
关键词: 消费信贷个人信用评分 AHP法模糊综合评价法
分类号: F832.479
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 401次
引　用: 8次
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内容摘要

伴随着我国经济的持续快速发展和人们收入水平的不断提高，近些年来，人们的消费和投资观念发生了很大的变化，个人消费信贷已成为个人消费和投资经营的重要融资渠道，住房信贷、汽车信贷、耐用消费品信贷、助业信贷等个人消费信贷业务取得长足地发展。《2006年中国消费信贷行业研究报告》显示，截止2005年末，我国个人消费信贷余额达到2.2万亿元，是1997年172亿元的128倍，增幅达12691％，个人消费信贷余额占金融机构信贷规模比例从1998年的0.81％上升至2005年的11.3％。但是，与美国、西欧等发达国家40％-60％的占比相比还相差甚远，消费信贷在国内尚存在一个非常巨大的市场空间。然而目前，制约我国商业银行消费信贷业务发展的因素还很多，比如传统消费观念的制约、个人信用制度的缺失以及银行信贷体制改革的滞后等等。其中，我国商业银行缺乏对消费信贷个人客户信用的准确计量和评价，是制约我国消费信贷发展的重要因素之一。我们的问题是，现行商业银行消费信贷个人客户信用评分方法存在哪些问题?在现有的个人信用体系和环境下，如何构建合理可行的消费信贷个人信用评分指标体系?依据评分指标体系如何建立起消费信贷个人信用评分模型?这些问题正是本文选题的原因和意图之所在。在尝试对上述问题进行讨论和回答时，本文首先从宏观和微观两方面对我国大力发展消费信贷的意义进行阐述，对当前国内商业银行流行的消费信贷个人信用评分方法以及几种常见的个人信用评分模型进行介绍和分析。同时，吸收和借鉴国内外学者有关消费信贷个人信用评分的研究成果和美国FICO评分模型、花旗银行、建设银行等著名商业银行消费信贷个人信用评分办法，结合自己多年的工作实践，构建消费信贷个人信用评分指标体系；借助运筹学中层次分析法原理(AHP法)确定消费信贷个人信用评分指标体系中各指标的权重；在此基础上，借助模糊隶属度原理，运用舍去评语等级集的模糊综合评价法来构建消费信贷个人信用评分模型，并进行实证检验。在具体分析研究过程中，本文采用定性与定量相结合的研究分析方法，得出一种基于层次分析法和模糊综合评价法的消费信贷个人信用评分模型，以期对我国商业银行实施消费信贷个人信用评分有所裨益。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
1 前言  7-15
  1.1 问题的提出  7-8
  1.2 研究的理论背景与实践背景  8-11
    1.2.1 研究的理论背景  8-10
    1.2.2 研究的实践背景  10-11
  1.3 国内外研究状况分析与评价  11-12
  1.4 研究方案  12-15
    1.4.1 研究的范围及目的  12
    1.4.2 研究的思路和框架结构  12-13
    1.4.3 研究的方法  13
    1.4.4 研究的创新之处  13-15
2 发展消费信贷的经济意义  15-18
  2.1 消费信贷的内涵  15-16
  2.2 发展消费信贷的微观经济意义  16
  2.3 发展消费信贷的宏观经济意义  16-18
3 个人信用评分的基本概念  18-23
  3.1 个人信用评分的概念  18
  3.2 个人信用评分的原理  18-19
  3.3 个人信用评分的由来  19-20
  3.4 个人信用评分在国内外的实际运用  20-23
    3.4.1 个人信用评分在美国的运用  20-21
    3.4.2 个人信用评分在中国的运用  21-23
4 个人信用评分模型分析  23-28
  4.1 国内商业银行流行的消费信贷个人信用评分方法分析  23-24
  4.2 几种常见的个人信用评分模型分析  24-28
    4.2.1 5C 原则  24
    4.2.2 判别分析法  24-25
    4.2.3 线性回归法  25
    4.2.4 Logiatic 回归  25-26
    4.2.5 分类树法  26
    4.2.6 神经网络法  26
    4.2.7 遗传算法  26-27
    4.2.8 层次分析法  27-28
5 运用 AHP─FUZZY 方法构建消费信贷个人信用评分模型  28-44
  5.1 AHP-FUZZY 方法介绍  28
  5.2 运用 AHP─FUZZY 方法构建消费信贷个人信用评分模型的原因分析  28
  5.3 构建消费信贷个人信用评分指标体系  28-32
    5.3.1 个人信用评分指标体系设置原则  29
    5.3.2 个人信用评分指标体系  29-32
  5.4 利用 AHP 法确定指标权重  32-36
    5.4.1 建立层次结构模型  32-33
    5.4.2 构造判断矩阵  33-34
    5.4.3 计算判断矩阵最大特征根及其特征向量  34
    5.4.4 层次单排序及其一致性检验  34-35
    5.4.5 层次总排序及其一致性检验  35-36
  5.5 利用舍去评语等级集的模糊综合评价法构造消费信贷个人信用评分模型  36-42
  5.6 根据个人信用风险程度确定消费信贷分档授信临界点  42-44
6 消费信贷个人信用评分模型实证检验  44-48
7 结束语  48-50
  7.1 研究结论  48-49
  7.2 有待进一步研究的问题  49-50
致谢  50-51
附录  51-52
参考文献  52-54
附表  54-57

商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨

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