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对我国证券投资基金业绩的实证分析

作　者: 何小川
导　师: 丁立宏；郝欣愚
学　校: 首都经济贸易大学
专　业: 统计学
关键词: 证券投资基金业绩评价收益风险比率
分类号: F830.91
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
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内容摘要

随着我国国民经济持续高速增长和加入WTO，我国资本市场不断成熟和完善，我国证券投资基金业面临着巨大的市场机遇与挑战。证券投资基金已经成为我国证券市场的重要组成部分，是大众和社保资金理想的投资工具及渠道。但刚刚起步的我国证券投资基金业在投资、运作、风险管理及公司治理方面还存在着许多不足，而且尚未建立一套科学公正的业绩评价系统。本文考虑利用统计专业知识，与较长时间对我国证券市场、证券投资基金业的研究相结合，尝试建立我国证券投资基金业绩评价指标体系，对基金业绩进行实证分析和评价，为投资者选择基金、基金管理公司加强自身管理和提高投资水平、国家制定有关法律法规和监管政策提供科学依据。本文研究的基本思路是：首先从证券投资基金内涵特征介绍开始，阐述目前我国证券投资基金业的发展现状和存在的问题，然后对我国证券投资基金业绩评价指标作了设定，并据此对选取的样本基金进行了较为详尽的业绩实证分析，最后根据分析结论提供了相关政策建议。

全文目录

前言  5-6
第一部分证券投资基金概述  6-13
  一、证券投资基金的内涵和特征  6-7
  二、证券投资基金的优势与局限  7-10
  三、证券投资基金的分类  10-13
第二部分我国证券投资基金业发展状况和存在问题  13-20
  一、我国大力发展证券投资基金的重要意义  13-14
  二、我国证券投资基金业的发展现状  14-15
  三、我国证券投资基金业存在的问题  15-20
第三部分对我国证券投资基金业绩评价指标的设定  20-26
  一、证券投资基金业绩评价的必要性  20-21
  二、基金业绩评价的方法和指标  21-26
    (一) 评价基金收益率的指标  22-23
    (二) 评价基金风险的指标  23
    (三) 风险调整收益指标(收益与风险比率)  23-26
第四部分业绩评价的具体计算和检验过程  26-38
  一、实证检验的目标  26
  二、基本假设与界定  26-27
  三、检验过程和计算结果  27-38
    (一) 确定研究对象并收集相关数据  27-31
    (二) 数据的整理和初步计算  31-34
    (三) 各指标计算方法的操作性说明  34-35
    (四) 计算、显著性检验结果及排名  35-38
第五部分实证分析结论及相关政策建议  38-43
  一、实证结果及分析  38-40
  二、研究结论及政策建议  40-43
结束语  43-45

对我国证券投资基金业绩的实证分析

内容摘要

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