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商业银行风险评估方法浅析

作　者: 刘桐
导　师: 杨仲山
学　校: 东北财经大学
专　业: 统计学
关键词: 商业银行风险评估 VaR方法风险评估模型分析风险综合评价指标体系
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 690次
引　用: 2次
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内容摘要

纵观商业银行风险评估技术的发展，从定性分析发展到运用VaR等定量模型方法评估风险，从信用风险的评估到市场风险的评估再到高一层次的信用风险的风险评估，从单一风险的评估发展到对多种风险评估，商业银行的风险评估方法和技术发生了质的飞跃。可是，尽管现有的风险评估技术可以对信用风险、市场风险进行评估，但是这种风险评估方法还是一种单一风险评估方法。因此，人们在重视信用风险、市场风险、利率风险、操作风险等各种风险评估方法的基础上，开始考虑以信用风险和市场风险为主体并涵盖其他各种风险的一体化的全面风险评估方法。这正是本文选题的学术背景，也是本文研究问题的出发点。本文基本框架如下：文章第一部分是引言部分。在这一章里，笔者从商业银行评估技术的选题背景及历史发展情况出发，对现有的商业银行风险评估技术进行了大体的介绍，并列举了目前已建立起来的几种风险评估模型，从而给出了商业银行风险评估技术的发展方向。文章第二部分对商业银行风险评估所涉及到的一些基本问题进行了阐述。通过对商业银行面临的金融风险的界定及分类入手，对商业银行风险评估的直接方法和间接方法进行了简单介绍。其间，给出了金融风险的直接度量尺度，并介绍了基于此度量原理的VaR方法。文章第三部分具体介绍了现今广泛应用于金融市场风险评估的数理模型—VaR方法。给出了VaR的三种计算方法，并对VaR的补充方法及检验方法进行了阐述，在此基础上，总结了风险评估VaR方法的应用优势及发展前景。文章第四部分给出了商业银行风险评估的模型分析。这里主要针对商业银行面临的信贷风险、利率风险及资本风险进行模型分析，介绍了工商贷款、消费贷款的信贷风险评估模型，敏感性缺口模型、持续期缺口模型，资本充足率模型。文章第五部分对商业银行风险综合评估体系的建立进行了研究。笔

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-9
第一章引言  9-14
  1.1 选题背景及问题的提出  9-11
  1.2 文献综述  11-12
  1.3 本文研究的思路与特点  12-14
第二章商业银行风险评估的基本问题  14-21
  2.1 金融风险的定义  14-15
  2.2 金融风险的分类  15-17
  2.3 金融风险的测量方法  17-21
    2.3.1 直接测量法  17-19
    2.3.2 间接测量法  19-21
第三章商业银行风险评估的VAR方法  21-27
  3.1 VAR方法概述  21-22
  3.2 VAR的计算方法  22-24
  3.3 VAR的补充方法—压力测试  24-25
  3.4 VAR的检验方法  25
  3.5 小结  25-27
第四章商业银行风险评估的模型分析  27-38
  4.1 银行信贷风险评估模型  27-30
    4.1.1 工商贷款的信贷风险评估模型  27-28
    4.1.2 消费贷款的信贷风险评估模型  28-30
  4.2 银行利率风险评估模型  30-34
    4.2.1 敏感性缺口模型  30-31
    4.2.2 持续期缺口模型  31-34
  4.3 资本充足率评估模型  34-38
    4.3.1 对资本的界定  35
    4.3.2 对资产风险权数的规定  35
    4.3.3 关于资本充足率要求  35-38
第五章商业银行风险综合评估体系  38-46
  5.1 商业银行风险评估的指标体系  38-40
    5.1.1 信用风险衡量  38-39
    5.1.2 流动性风险衡量  39
    5.1.3 资本风险衡量  39
    5.1.4 资财、结算风险衡量  39
    5.1.5 利率风险衡量  39-40
  5.2 商业银行风险综合评估指标体系的建立  40-42
    5.2.1 综合评估指标体系的设计原则  40
    5.2.2 综合评估指标的界定  40-42
  5.3 商业银行风险综合评估指标体系的应用  42-46
    5.3.1 应用方法之一—因子分析法  42-43
    5.3.2 应用方法之二—确定评估预警系数a  43-46
结束语  46-48
附录:  48-51
参考文献  51-53
后记  53-54
东北财经大学研究生学位论文原创性声明  54
东北财经大学研究生学位论文使用授权书  54

商业银行风险评估方法浅析

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