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基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究

作　者: 蒋文文
导　师: 吴冲锋
学　校: 上海交通大学
专　业: 金融MBA
关键词: 商业银行个人理财业务风险管理风险承受度产品评级资产配置模型 VaR方法
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 909次
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内容摘要

随着我国金融改革和对外开放的深化以及经济资本理念的推出,各种促进金融创新的措施相继出台,银行业创新环境趋于宽松,个人理财业务应势而生。所谓商业银行个人理财业务,是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。在西方发达国家,个人理财业务已经非常成熟,理财产品的种类成千上万,并且已形成了完善的风险管理制度。该业务在国内尚处起步阶段,虽然近几年理财产品发行量呈爆发性增长,但伴随的产品风险也不断加剧,目前,对理财产品的风险管理还没有引起国内商业银行的足够重视。笔者试图从商业银行理财客户的角度阐述商业银行在推进个人理财业务时存在的风险管理问题,并提出相应的解决方案。本文先从商业银行个人理财业务、理财产品的特性谈起,对理财产品的现状以及发展趋势做了详尽的评述,同时探讨了理财产品的评价指标以及期望收益率确认的依据,这些有助于加深对银行理财产品运行规律和存在问题的理解,为商业银行提高理财产品的风险管理能力以及为客户在选择银行理财产品时提供决策依据。随后,笔者结合个人理财市场、理财产品的实际案例分析了商业银行个人理财业务中存在的主要风险,即市场风险、信用风险以及操作风险,并强调了个人理财业务的风险管理对商业银行的重要性。最后,在对国内银行理财客户的风险属性评估分析的基础上,提出了商业银行提升个人理财业务的风险管理能力的方法,以及建立了基于VaR方法的资产配置模型。商业银行个人理财业务是创新业务,个人理财业务风险管理是银行管理的重中之重。本文论述的基于Var方法进行客户资产配置的论点对个人理财业务的风险管理有实践性作用。

全文目录

摘要  4-6
ABSTRACT  6-11
第一章绪论  11-19
  1.1 研究背景及问题提出  11-14
  1.2 风险管理理论简介  14-19
第二章商业银行个人理财业务概念以及现状分析  19-33
  2.1 个人理财业务的基本概念和性质  19-21
  2.2 个人理财业务对商业银业银行发展的必然性  21-23
  2.3 理财产品的基本概念和性质  23-26
  2.4 理财产品的主要分类  26-28
  2.5 理财产品在我国的发展历程和现状分析  28-33
第三章我国商业银行个人理财业务收益及主要风险分析  33-53
  3.1 个人理财业务的评价指标  33-34
  3.2 个人理财业务的收益分析  34-38
  3.3 个人理财业务的主要风险  38-53
第四章我国商业银行个人理财业务的风险管理方法  53-65
  4.1 风险管理是商业银行个人理财业务发展的关键  53-54
  4.2 个人理财业务客户细分  54-59
  4.3 理财产品风险评级机制的建立  59-60
  4.4 理财产品适合度评估及相应流程的建立  60-62
  4.5 理财产品相关信息充分披露  62-65
第五章基于VaR 方法的资产配置模型  65-76
  5.1 资产配置模型中的VaR方法简析  66
  5.2 资产配置模型中的客户分类和金融资产分类  66-68
  5.3 基于VaR 方法的客户资产配置模型  68-76
第六章结论  76-78
参考文献  78-80
附录  80-84
致谢  84-85
攻读硕士学位期间发表的学术论文  85

基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究

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