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我国商业银行流动性创造

作　者: 金克全
导　师: 孙杨
学　校: 南京财经大学
专　业: 金融学
关键词: 流动性创造流动性风险流动性存款保险
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

现代金融中介理论认为银行在经济社会中一个重要角色—创造流动性。一方面银行流动性创造为经济社会提供了流动性,对经济增长有着重要的影响;另一方面流动性创造使银行积聚了大量风险,银行处于挤提风险之中。目前关于银行的研究主要集中在风险转移角色上,没有对银行流动性创造作用进行深入研究分析,更没有对我国商业银行流动性创造测量的实证分析,主要是因为可得数据过于粗略和不完整,无法获取银行详细的经营业务数据。我国银行创造了多少流动性?流动性创造如何变化,哪家银行创造最多的流动性?影响银行流动性创造的因素有哪些?这些问题都值得我们深入研究。本文研究银行流动性创造的理论机制,最主要有两种理论:第一.存款者的即刻需求不可避免地带来了中介机构资产和负债期限的差异,商业银行因此发挥了期限转换的作用,从而创造了流动性。第二.信息不对称产生了逆向选择问题,非流动资产的出售需要较高价差来弥补逆向选择风险,从而使得银行的资产非常脆弱,正是脆弱的融资结构使得银行创造了流动性。使用目前主要的测量流动性创造的两种方法,测算出我国银行的流动性水平。通过分析我们可以看出,我国银行流动性创造变化不大,影响我国流动性创造宏观因素因素GDP和利率,且对资产规模大的影响更加显著;微观因素主要是总资产和权益,也就是说我国银行流动性创造主要受到规模的影响。最后针对国银行流动性创造现状,提出银行流动性管理的政策建议。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章导论  8-19
  1.1 选题背景与意义  8-10
    1.1.1 选题的背景  8-9
    1.1.2 选题的理论及现实意义  9-10
  1.2 文献综述  10-16
    1.2.1 相关概念的界定和内涵  10-11
    1.2.2 国外研究  11-15
    1.2.3 国内研究  15-16
  1.3 研究框架与主要问题  16-17
    1.3.1 研究方法与研究框架  16
    1.3.2 研究的主要问题  16-17
  1.4 本文主要创新、不足和后续研究  17-19
    1.4.1 本文主要创新和不足  17-18
    1.4.2 后续研究  18-19
第二章银行流动性创造的学位论文">流动性创造和风险的理论机制  19-31
  2.1 “期限转换”理论  19-23
    2.1.1 投资者流动性需求  19-21
    2.1.2 企业的流动性需求  21-22
    2.1.3 银行的流动性创造  22
    2.1.4 挤提和流动性风险  22-23
  2.2 “脆弱的融资结构”理论  23-27
    2.2.1 关系出借人模型  24-26
      2.2.1.1 前提假设  24-25
      2.2.1.2 承诺的有限性  25
      2.2.1.3 关系出借人受流动性冲击  25-26
    2.2.2 金融中介(银行)作用  26-27
  2.3 评述  27-28
  2.4 银行流动性创造与风险的关系  28-31
第三章我国银行流动性创造的测量和影响因素  31-45
  3.1 “LT GAP”方法  31-35
    3.1.1 银行选取  31-32
    3.1.2 结论  32-35
  3.2 “B-B”方法  35-40
    3.2.1 流动性创造的数值  36-37
    3.2.2 银行流动性创造/总资产  37-38
    3.2.3 银行流动性创造/权益  38-39
    3.2.4 结论  39-40
  3.3 我国银行流动性创造的影响因素  40-45
    3.3.1 指标选取  40-42
    3.3.2 模型建构和结果分析  42-44
    3.3.3 结论  44-45
第四章治理流动性风险的措施  45-49
  4.1 暂停支付机制不可行性  45-46
  4.2 存款保险制度  46-47
  4.3 增厚银行权益  47
  4.4 信息透明化  47-49
第五章结论  49-51
参考文献  51-55
攻读硕士学位期间所发表的学术论文  55-56
后记  56

我国商业银行流动性创造

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