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论我国保险资金运用的风险管理

作　者: 栾跃
导　师: 刘金章
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 保险资金运用 全面风险管理 中观风险管理 微观风险管理
分类号: F842
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


随着保险资金运用的范围不断扩展,从银行存款、国债到回购业务、证券投资基金、企业债、基础设施项目等,保险资金的运用越来越成为学界、业界关注的焦点。近20多年来我国保险资金运用一直处于探索阶段,用于房地产、企业贷款的盲目投资形成了不少不良资产,给国家财政、消费者带来了巨大的损失。保险资金运用风险管理是保险企业经营的重中之重。当前我国保险资金运用结构不尽合理,与保险资金运用相匹配的资产负债风险管理体系不尽合理,保险企业信用评级机制仍未完善,保险资金运用内部管理体制仍需进一步完善。针对目前保险资金运用的现状及问题,本文提出的全面风险管理理论是对此的有益尝试。对保险资金运用的风险管理,应考虑建立多层级的风险管理体制,即建立由宏观风险管理机制、中观风险管理机制、微观风险管理机制三个层面构成的整体风险管理体制。宏观层面以政府监管机构为主体,从法律法规入手,辅之以行政手段方式进行；中观层面则是以社会角度,包括信用评级机构、行业协会等社会机构,约束规范保险业资金运用；微观层面则从保险公司内部风险防范与控制角度入手,加强保险资金运用风险管理。借鉴(美国国际集团)AIG的教训,防患于未然,加强风险管理,对于我国保险业来说是十分必要的。本文通过对我国保险资金运用的市场风险、信用风险、资产负债匹配风险、治理风险和操作风险等方面的研究,提出了宏观监管、中观监管、微观防范的整体风险控制机制,全面加强风险控制,填补了目前风险管控片面不足的状况,为保险公司提供投资风险防范切实可行的依据。

全文目录


内容摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章 导论  8-19
  1.1 本课题研究目的  8-9
  1.2 本课题研究的意义  9
  1.3 国内外的研究概况  9-12
  1.4 保险资金运用风险类型及其测量方法  12-18
    1.4.1 保险资金运用风险类型  12-14
    1.4.2 保险资金运用风险度量  14-18
  1.5 论文创新  18-19
第2章 我国保险资金运用风险管理的现状及存在问题  19-24
  2.1 我国保险资金运用风险管理的现状  19-20
    2.1.1 资金运用规模迅速增长  19
    2.1.2 资金运用领域逐渐扩大  19-20
  2.2 我国保险资金运用存在的问题  20-24
    2.2.1 结构不合理问题  20-21
    2.2.2 安全性问题  21
    2.2.3 信用评级机制度问题  21-22
    2.2.4 保险公司资金运用内部风险管理体制问题  22-24
第3章 保险资金运用的外部监管  24-29
  3.1 宏观监管  24-27
    3.1.1 加强偿付能力监管  24
    3.1.2 加强公司治理结构监管  24-25
    3.1.3 加强市场行为监管  25
    3.1.4 加强资金运用监管  25-27
  3.2 评级制度的完善  27-29
    3.2.1 加强信用评级机构的作用  27
    3.2.2 充分利用行业协会的力量  27-29
第4章 保险企业内部风险管理  29-38
  4.1 保险资产的资产负债管理理论及模型  29-35
    4.1.1 资产负债管理理论  29-34
    4.1.2 保险公司资产负债管理模式的选择  34-35
  4.2 保险最优投资比例模型  35-38
第5章 AIG案例分析  38-43
  5.1 AIG危机演化之成因  39-40
    5.1.1 从宏观环境分析  39-40
    5.1.2 从企业自身分析  40
  5.2 被接管事件对中国保险业的启示  40-43
    5.2.1 在注重风险控制的前提下继续拓宽保险业投资渠道  41
    5.2.2 建立"前台全面而灵活,后台重点而严厉"的监管体系  41-42
    5.2.3 培育真正对投资者负责、有效预警系统性风险的信用评级机构  42
    5.2.4 完善保险公司风险管理  42-43
第6章 优化保险资金运用风险管理体制的路径选择  43-46
  6.1 从宏观层面上加强保险资金的风险管理体制  43-44
  6.2 从中观层面上发挥信用评级等社会机构力量  44
  6.3 从微观层面上优化保险资金风险管控  44-46
    6.3.1 在保险公司层面上要进一步加强保险资金运用的专业化运作  44-45
    6.3.2 构建资金运用风险管理体系  45
    6.3.3 要加强保险公司资产负债管理工作  45-46
参考文献  46-48
后记  48

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 中国保险业
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