学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

可信性理论及其在有价证券选择中的应用

作　者: 陈艳菊
导　师: 刘彦奎
学　校: 河北大学
专　业: 基础数学
关键词: 可信性理论期望值方差大数定律有价证券选择
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 112次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载

内容摘要

本论文分为两部分。第一部分是有关可信性理论的研究:基于模糊变量序列的依可信性测度收敛给出了模糊变量强大数定律的定义,用模糊变量的几乎必然收敛定义了模糊变量的弱大数定律。然后讨论了支撑无界的模糊变量序列和L-R型模糊变量序列在Archimedean t-模下满足强大数定律的一些充分条件。基于模糊变量方差的定义,本文还给出了正态模糊变量、三角模糊变量和梯形模糊变量三种常见模糊变量的方差公式,并讨论了方差的性质。论文第二部分是可信性理论的应用:将可信性理论应用于有价证券选择问题,通过模糊变量的期望值和方差,以及可信性测度建立了三类模糊环境下的有价证券选择模型。给出了模型的三个数值例子,并用遗传算法对它们进行了求解。本文的创新点为: ·导出了三种常见模糊变量的方差公式,并讨论了方差的性质; ·定义了模糊变量的强大数定律,弱大数定律; ·讨论了支撑无界的模糊变量序列和L-R型模糊变量序列在Archimedean t-模下满足强大数定律的一些充分条件; ·将可信性理论应用于有价证券选择问题,建立了三类模糊环境下的有价证券选择模型,并得到了分散投资解。

全文目录

第1章引言  7-10
  1.1 研究现状  7-9
  1.2 主要内容  9-10
第2章可信性理论中的基本概念  10-20
  2.1 基本概念  10-11
  2.2 三种常见模糊变量的方差公式  11-20
第3章模糊变量的大数定律  20-36
  3.1 三角模的概念  20-21
  3.2 模糊变量的收敛概念  21-22
  3.3 支撑无界的模糊变量的大数定律  22-31
  3.4 L-R型模糊变量的大数定律  31-36
第4章模糊环境下的有价证券选择模型  36-44
  4.1 三类模糊有价证券选择模型的建立  36-38
  4.2 数值例子  38-44
第5章结论  44-45
参考文献  45-48
攻读硕士期间撰写的论文  48-49
致谢  49-50
作者简历  50

可信性理论及其在有价证券选择中的应用

内容摘要

全文目录

相似论文