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我国商业银行信用评级研究

作　者: 苏娜
导　师: 吴晶妹
学　校: 首都经济贸易大学
专　业: 金融学
关键词: 信用评级商业银行信用评级国际评级机构指标体系
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 525次
引　用: 2次
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内容摘要

银行信用评级是对一家银行当前偿付其金融债务的总体金融能力的评价,在全面分析商业银行信用的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方法,对商业银行所面临的宏观风险、行业风险、资本充足风险、流动性风险、盈利状况以及市场风险和利率风险等进行综合测评。信用评级在我国依然是一个新生的事物,商业银行信用评级尚未引起足够的重视,目前也没有形成一套科学的评级体系。随着我国履行入世承诺,金融服务业全面开放,拥有良好信用等级的外资银行进入国内市场参与竞争;金融市场化进程加快,资本市场发展,商业银行先后公开上市,商业银行信用评级必将越来越多地发挥其作用,也要求我国尽快建立的银行信用评级体系。同时,发达征信国家的信用评级业已经有近百年的历史,信用评级被广泛地用于金融产品和金融机构上;基于国际金融风险程度的不断加深,IMF、BIS和许多国家的金融监管当局都不同程度地运用信用评级方法来加强金融监管;国际评级机构大都形成了自己的信用评级体系,为我国提供了宝贵的经验。国际、国内学者,评级机构以及监管当局对商业银行信用评级进行了不同程度的研究,为我国银行业信用评级建设提供了更广阔的思路。本文以探讨建立适合我国国情的商业银行信用评级体系为主要内容,在对银行信用评级的内涵、原理和基本内容界定的基础上,通过借鉴发达国家的经验,结合我国的实践,并借助具体案例分析,主要从第三方评级机构角度提出我国商业银行信用评级指标体系的建设构想,以及发展和完善商业银行信用评级的相关建议。当前加快建立我国商业银行信用评级制度,将有利于加快培育投资者的风险意识,有利于加强金融机构的风险管理与自我约束能力,有利于帮助监管当局减轻监管困难,有利于逐步分散和化解金融风险,有利于进一步推进我国金融业市场化改革,有利于我国金融业与国际接轨。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-10
1 引言  10-15
  1.1 选题背景和依据  10-11
  1.2 国内外研究成果综述  11-13
    1.2.1 关于信用评级以及商业银行信用评级的内涵  11-12
    1.2.2 关于商业银行信用评级的国际经验  12-13
    1.2.3 关于我国商业银行信用评级的探讨与实践  13
  1.3 研究思路与论文框架  13-15
2 商业银行信用评级的原理与基本内容  15-26
  2.1 银行信用评级概述  15-19
    2.1.1 商业银行信用评级的内涵  15
    2.1.2 产生和发展的理论基础  15-17
    2.1.3 分类  17
    2.1.4 市场价值  17-18
    2.1.5 发展趋势  18-19
  2.2 商业银行信用评级的原理  19-21
    2.2.1 资料来源  19-20
    2.2.2 评级模型分析方法  20-21
    2.2.3 评级程序  21
  2.3 商业银行信用评级的基本内容(指标体系)  21-26
    2.3.1 商业银行信用评级体系的构成  21-22
    2.3.2 商业银行信用评级指标体系  22-26
3 商业银行信用评级的国际发展经验  26-42
  3.1 商业银行信用评级的发展历程  26-27
  3.2 国际上运用信用评级进行金融监管的比较分析  27-31
    3.2.1 国外运用信用评级进行金融监管的情况  27-29
    3.2.2 美国银行的信用评级制度  29-30
    3.2.3 中国香港采用的CAMEL评级体系  30-31
    3.2.4 新加坡的银行业风险评价系统  31
  3.3 国际主要评级机构的商业银行信用评级  31-39
    3.3.1 标准普尔公司的银行评级  31-34
    3.3.2 穆迪公司的商业银行信用评级  34-37
    3.3.3 惠誉国际的商业银行信用评级  37-39
  3.4 对我国银行业的启示  39-42
    3.4.1 市场力量自发形成，金融监管推动其发展  39-40
    3.4.2 银行信用评级中的定性分析重于定量分析  40
    3.4.3 加强信息披露，银行监管面临巨大的挑战  40-41
    3.4.4 国内评级机构的素质有待提高  41-42
4 我国商业银行信用评级的实践  42-57
  4.1 我国银行信用评级的现状  42-47
    4.1.1 我国信用评级业的发展历程  42-45
    4.1.2 我国银行信用评级存在的主要问题  45-47
  4.2 案例一——国内外信用等级良好的商业银行之比较  47-54
    4.2.1 花旗银行——A级信用银行的典范  47-50
    4.2.2 CMB银行——国内上市商业银行的典范  50-54
  4.3 案例二——国内外评级机构对我国商业银行的信用评级之比较  54-57
    4.3.1 国内评级机构的商业银行信用评级  54-55
    4.3.2 国内外评级机构对国内银行的评级  55-57
5 发展完善我国商业银行信用评级的相关建议  57-65
  5.1 建立我国商业银行信用评级指标体系的设想  57-60
  5.2 发展国内商业银行信用评级的相关建议  60-65
    5.2.1 培育市场需求，增强银行的信用评级意识，提高银行信用等级  61
    5.2.2 积极发展独立权威的信用评级机构，不断提高银行评级的公信力  61-62
    5.2.3 明确监管机构，建立行业协会，促进银行信用评级的规范运行  62-63
    5.2.4 充分利用评级结果，逐步将银行评级作为金融监管的重要手段  63-64
    5.2.5 营造评级环境，建立和完善银行信用评级相关的法律法规  64-65
结论  65-67
致谢  67-68
参考文献  68-70
详细摘要  70-73

我国商业银行信用评级研究

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