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农村商业银行信用风险评估系统的设计与实现

作　者: 杨丰
导　师: 郭立炜；吴蔚
学　校: 河北科技大学
专　业: 计算机技术
关键词: 风险评估 Logit模型信贷信用风险风险识别
分类号: F224;F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

当今时代,随着科技信息技术的迅猛发展,计算机在金融领域的各个角落都有广泛的应用。农村金融机构是在农村领域拥有分支机构最多的银行业金融机构,他们身上肩负着服务“三农”的历史重任,是“三农”最主要的资金来源和金融纽带。在世界金融危机乃至经济危机的环境下,我国先后出台了加大对中小企业和“三农”信贷支持力度的相关政策,因此自身经营的稳健性便成为能否正常开展业务经营的重要前提。为了更好的为“三农”提供服务并且能够发挥支农效应,农村金融机构首先要深入了解自身风险状况并加以控制,在科学、适用、灵敏的基础上建立信用风险评估体系,并且从信贷风险全局出发,研究并设计出一套安全高效的、开放可行的信用风险评估系统方案。本次研究项目主要根据风险判别模型分析研究信用风险评估算法,通过Sybase公司推出的PowerBuilder开发环境构建信用风险评估应用系统,依照现行银行业监管的要求,从风险识别、风险评估等模块来实现信用风险评估系统。系统中的风险识别模块是通过对客户基本信息进行初步的划分,首先排除不符合银行刚性规定的客户,把符合银行信用风险一般性要求的客户纳入分析对象；风险评估模块根据《巴塞尔新资本协议》要求,以农村商业银行客户未按时偿还银行贷款的比率(即贷款不良率)作为信用风险高低的衡量标准,引入主成分分析法构建应用于农村商业银行信用风险评估领域的Logit模型算法,并以我国某农村商业银行贷款客户的财务信息、和违约数据作为样本,对应用于农村商业银行领域的适用性和稳定性进行了充分的验证。基于以上,信用风险评估系统的研究与设计,对提高贷款质量,降低信用风险,实现信贷业务科学化的管理,增强信贷资产的安全性,加强信贷预测和决策的合理性、科学性起到重要作用。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章绪论  8-12
  1.1 论文的研究背景  8-9
    1.1.1 研究背景  8
    1.1.2 选题意义  8-9
  1.2 国内外研究现状及发展趋势  9-11
  1.3 研究内容和结构安排  11-12
第2章银行业信用风险管理理论  12-22
  2.1 信用风险的概念及特征  12-16
    2.1.1 信用和信用风险的概念  12-13
    2.1.2 银行信用风险的特征和分类  13-16
  2.2 银行信用风险度量模型  16-21
    2.2.1 银行信用风险度量方法的演进  16
    2.2.2 银行风险度量方法在我国适用范围  16-18
    2.2.3 信用评分模型  18-21
  2.3 本章小结  21-22
第3章信用风险评估系统的需求分析  22-35
  3.1 系统的主体要求  22
  3.2 系统需求分析  22-26
    3.2.1 系统流程分析  22-23
    3.2.2 系统功能分析  23-26
  3.3 架构设计  26-31
    3.3.1 系统层次结构  26-27
    3.3.2 系统网络通信架构  27-29
    3.3.3 开发平台  29-30
    3.3.4 数据库平台  30-31
  3.4 数据库设计  31-33
    3.4.1 数据库设计原则  31-32
    3.4.2 逻辑数据库设计  32-33
  3.5 本章小结  33-35
第4章信用风险评估系统的算法研究  35-41
  4.1 模型算法  35-40
    4.1.1 主成分分析  35-37
    4.1.2 构建Logit模型  37-38
    4.1.3 引入农村企业样本分析  38-40
  4.2 本章小结  40-41
第5章信用风险评估系统的功能实现  41-54
  5.1 系统概述  41
  5.2 系统功能的实现  41-53
    5.2.1 用户管理  42-44
    5.2.2 企业信息管理的实现  44-48
    5.2.3 风险识别管理的实现  48-49
    5.2.4 风险评估管理的实现  49-51
    5.2.5 评估结果及其他功能  51-53
  5.3 本章小结  53-54
结论  54-56
参考文献  56-59
攻读硕士学位期间所发表的论文  59-60
致谢  60-61
个人简历  61

农村商业银行信用风险评估系统的设计与实现

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