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中国商业银行效率问题研究

作　者: 刘苏
导　师: 秦建文
学　校: 广西大学
专　业: 金融学
关键词: 中国商业银行效率数据包络模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

在后金融时期经济转型、进一步深化商业银行改革和竞争加剧的重要时代背景下,作为重要的金融主体,中国商业银行肩负着推动经济平稳增长的重要责任,但这些责任的实现都必须以商业银行自身的经营能力与效率的不断提高作为基础和保证,因此如何提高效率从而迎接商业银行目前面临的挑战,成为了银行监管者、银行管理者及相关利益主体关切的问题。本文从中国商业银行效率研究的背景和现实意义出发,首先对目前国内外研究现状及存在的问题评述,分析商业银行效率研究的发展方向。然后对商业银行效率相关理论进行简要的介绍,并分析现有效率测量工具的优劣势,选择目前主流的效率测量工具——数据包络模型。随后在建立了投入产出指标体系后,选取1995—2009年中国14家商业银行的相关数据进行实证研究,并将分析分为整体综合经营能力和依据商业银行三性原则(流动性、盈利性和安全性)划分的获利能力、资产负债流动能力及抗风险能力四种效率进行深入的研究,之后提出产生商业银行效率差距的原因。最后在以上分析的基础上提出改进我国商业银行效率的措施建议,以期以为商业银行的可持续发展提供理论指导意见。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第1章绪论  9-20
  1.1 研究背景及意义  9-10
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10
  1.2 国内外研究现状  10-18
    1.2.1 国外商业银行效率研究概述  10-13
    1.2.2 国内商业银行效率研究概述  13-15
    1.2.3 国内外研究的不足与发展方向  15-18
  1.3 本文研究方法与研究结构  18-19
    1.3.1 研究方法  18
    1.3.2 研究结构和技术路线  18-19
  1.4 本文的创新点  19-20
    1.4.1 根据商业银行三性原则对效率投入产出指标进行分类研究  19
    1.4.2 根据商业银行发展情况分阶段进行效率研究  19-20
第2章商业银行效率及计量模型选择  20-25
  2.1 商业银行效率含义及分类  20-21
    2.1.1 效率  20
    2.1.2 商业银行效率  20-21
  2.2 商业银行效率的计量模型比较研究  21-24
    2.2.1 参数测量模型  21-23
    2.2.2 非参数测量模型  23-24
  2.3 商业银行效率计量模型选择——数据包络模型(DEA)  24-25
第3章基于DEA的效率评价模型的基本原理  25-33
  3.1 DEA模型的经济学意义  25-30
    3.1.1 规模报酬不变模型下效率的经济意义  25-27
    3.1.2 规模报酬可变模型下效率的经济意义  27-30
  3.2 DEA模型的基本类型  30-32
    3.2.1 规模报酬不变模型(The Constant Returns To Scale Model,CRS)  30-31
    3.2.2 规模报酬可变模型(The Variable Returns To Scale Model,VRS)  31
    3.2.3 规模报酬非增模型(No Increasing Returns To Scale,NIRS)  31-32
  3.3 本文实证研究的DEA模型选择  32-33
第4章基于DEA模型的中国商业银行效率实证研究  33-52
  4.1 指标体系构建  33-36
    4.1.1 确定指标体系的依据  33
    4.1.2 建立指标体系  33-36
  4.2 研究样本的确定与参数设置  36-38
    4.2.1 样本的选取  36
    4.2.2 研究工具及参数设置  36-38
  4.3 实证研究结果分析  38-46
    4.3.1 中国商业银行综合经营能力效率实证研究结果  38-43
    4.3.2 中国商业银行获利能力效率实证研究结果  43-44
    4.3.3 中国商业银行资产负债流动能力效率实证研究结果  44-45
    4.3.4 中国商业银行抗风险能力效率实证研究结果  45-46
  4.4 中国商业银行效率值差异的分析  46-52
    4.4.1 不同产权制度是形成技术效率差异的因素  46-49
    4.4.2 不同宏观环境是形成各年技术效率差异的因素  49-50
    4.4.3 规模效率低下是造成综合经营能力技术效率偏低的主要因素  50-52
第5章提高商业银行效率的措施建议  52-57
  5.1 提高股份制商业银行效率的措施建议  52-53
    5.1.1 有效细分市场,实施差别化经营  52-53
    5.1.2 协调三性经营原则,优化资产的管理  53
  5.2 提高四大国有股份制商业银行效率的措施建议  53-55
    5.2.1 完善产权制度  53-54
    5.2.2 建立起良好的公司治理结构  54-55
  5.3 提高中国商业银行效率措施建议  55-57
    5.3.1 关注银行适度规模增长,提高员工素质  55-56
    5.3.2 充分关注风险防范  56
    5.3.3 加强商业银行经营对宏观经济环境的预测能力  56-57
参考文献  57-61
附录  61-71
  附录1 中国商业银行1994—2009年综合经营能力效率值  61-65
  附录2 中国商业银行2005—2009年获利能力效率值  65-66
  附录3 中国商业银行2005—2009年资产负债流动能力效率值  66-67
  附录4 中国商业银行2005—2009年抗风险能力效率值  67-68
  附录5 1994—2009年四大商业银行纵向效率值  68-69
  附录6 中国银行业发展梗概(1979—2008)  69-70
  附录7 中国四大商业银行概况  70-71
致谢  71-72
攻读学位期间发表的学术论文  72

中国商业银行效率问题研究

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