学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

房地产信贷风险分析与防范研究

作　者: 高伟
导　师: 张建军
学　校: 河北工业大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 房地产信贷 信贷风险 KMV模型 防范研究
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 126次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


目前,我国房地产市场正处在时代的风口浪尖上,房地产信贷已成为饱受争议的热门话题。本文顺应时事,研究时下最热门的房地产信贷问题,同时信贷风险的产生原因是多方面的,兼有复杂性和不确定性。在我国,房地产业的发展过度依赖银行支持,使得银行积聚了大量的隐形信贷风险。对于信贷银行来说,风险已经存在并继续产生着,因此,如何识别并防范信贷风险,降低不良贷款率,减少风险损失是当下银行面临的重要而现实的课题。要减少目前我国银行在风险评估中人为因素造成的损失,只有改进目前的评估方法,学习国际上先进的风险度量模型,做到对风险提前预知及防范,才能提高风险评估的有效性,减少不良贷款的发生。本文首先分析了房地产信贷的研究背景,指出该课题的研究对于我国银行业的发展和稳定具有重要的现实意义。其次,系统论述了房地产信贷及其风险的相关概念,房地产信贷的特点、种类,房地产信贷风险的特征及危害性,阐述了我国房地产信贷的发展历程。第三,系统剖析了我国房地产信贷风险的产生机制,分析了目前我国银行在对房地产企业贷款时的评估流程、评估方法,指出评估中存在的问题,并提出KMV模型在风险评估方面的优势,并对该模型在我国的适用性进行改进,文章中假设了七种违约点的修正方法,经过最后验证确定满意解,并基于此模型对我国银行的评估流程进行改进,经过分析研究提出了防范房地产上市公司信贷风险的六级防范措施。最后,就KMV模型对我国房地产上市公司信贷风险的防范能力给出实证研究,在实证部分,应用上市公司的公开样本数据,选取了60家房地产上市公司,基于理论与实践相结合的原则,分别研究这60家企业2009年和2010年上半年两个年度的信贷风险情况,并对研究结果进行了分析,本文只是对我国上市房地产公司信贷风险的防范做了初步研究,论文中仍有许多不足之处有待今后的继续研究。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章 绪论  8-16
  §1-1 论文的研究背景、目的和意义  8-9
    1-1-1 论文研究的背景  8
    1-1-2 论文研究的目的和意义  8-9
  §1-2 国内外研究现状分析  9-13
    1-2-1 国外研究现状分析  9-10
    1-2-2 国内研究现状分析  10-13
    1-2-3 现有研究的不足之处  13
  §1-3 论文的研究内容、研究方法和章节安排  13-15
    1-3-1 论文的研究内容  13-14
    1-3-2 论文的主要研究方法  14
    1-3-3 论文的章节安排  14-15
  §1-4 创新点  15-16
第二章 房地产信贷及其风险理论概述  16-20
  §2-1 房地产信贷理论  16-17
    2-1-1 房地产信贷概念  16
    2-1-2 房地产信贷的种类  16
    2-1-3 房地产信贷的特点  16-17
  §2-2 房地产信贷风险理论  17-18
    2-2-1 房地产信贷风险概念  17
    2-2-2 房地产贷款风险的特征  17-18
    2-2-3 房地产信贷风险的危害性  18
  §2-3 我国房地产信贷的发展历程  18-20
第三章 房地产信贷风险与评估分析  20-26
  §3-1 房地产信贷风险的形成机制  20-22
    3-1-1 趋利行为使银行信贷迅速增长  20
    3-1-2 信息交易的偏差增加了信贷风险  20-21
    3-1-3 银行的软约束行为导致信贷风险在房地产业积聚  21-22
    3-1-4 银行的操作风险引发信用贷款风险增加  22
  §3-2 我国银行对房地产信贷风险的评估  22-24
    3-2-1 房地产信贷风险评估的基本流程  22-23
    3-2-2 房地产公司贷款风险评估方法  23
    3-2-3 房地产信贷风险防范管理中存在的问题  23-24
  §3-3 基于 KMV 模型的防范流程的提出  24-26
第四章 基于 KMV 模型的房地产信贷风险度量研究及防范措施的提出  26-39
  §4-1 模型基本原理和框架  26-29
    4-1-1 KMV 模型的原理  26
    4-1-2 KMV 模型的优缺点  26-27
    4-1-3 KMV 模型的应用步骤  27-29
  §4-2 KMV 模型违约点的修正研究  29-37
    4-2-1 KMV 模型违约点的修正过程  29-35
    4-2-2 KMV 模型修正违约点的检验  35-36
    4-2-3 结论  36-37
  §4-3 提出防范信贷风险的分级防范措施  37-39
第五章 基于 KMV 模型的我国房地产上市公司信贷风险的防范研究  39-47
  §5-1 2009 年我国房地产上市公司信贷风险的防范研究  39-42
    5-1-1 2009 年我国房地产上市公司信贷风险违约点的计算  39-41
    5-1-2 2009 年我国房地产上市公司信贷风险的实证结果分析  41-42
  §5-2 2010 年上半年我国房地产上市公司信贷风险的防范研究  42-44
    5-2-1 2010 年上半年我国房地产上市公司信贷风险违约点的计算  42-44
    5-2-2 2010 年上半年我国房地产上市公司信贷风险的实证结果分析  44
  §5-3 我国2009 年和2010 年上半年房地产上市企业违约风险分析  44-47
第六章 总结与展望  47-49
  §6-1 全文总结  47
  §6-2 研究的不足之处  47
  §6-3 展望  47-49
参考文献  49-51
附录  51-56
致谢  56

相似论文

  1. 健全商业银行中小企业贷前信用评级体系研究,F832.4
  2. 后危机时代商业银行信用集中风险管理研究,F224
  3. 个人住房贷款风险控制,F832.4
  4. 南宁市房地产信贷对房地产价格影响研究,F293.3;F224
  5. 基于KMV模型和符号数据分析的股票板块特征分析,F832.51
  6. KMV模型对我国商业银行的适用性研究,F832.4
  7. 中国银行青岛A分行房地产信贷风险防范机制研究,F832.4
  8. 商业银行房地产开发信贷风险分析及决策研究,F832.4
  9. 我国上市公司信用风险度量研究,F276.6
  10. 中国商业银行房地产信贷风险管理研究,F293.3
  11. 我国商业银行房地产信贷风险管理研究,F832.4
  12. 房地产信贷信用风险的度量研究,F832.4
  13. 我国制造业上市公司信用风险评价研究,F425;F224
  14. 基于CPV模型的我国商业银行房地产信贷风险研究,F293.3;F224
  15. 基于CPV信用风险度量模型的房地产信贷风险管理研究,F832.45
  16. 山西票号风险防范制度研究及借鉴,F832.3
  17. 基于内部评级法的我国商业银行信用风险度量研究,F832.33
  18. 商业银行信用风险管理研究,F224
  19. 我国城投债信用风险分析,F812.5
  20. 泗洪农村合作银行信贷风险研究,F832.4

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
© 2012 www.xueweilunwen.com