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石油期货价格多重分形特征及其奇异性分析

作　者: 王晓波
导　师: 陈卫东
学　校: 天津大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 石油期货价格多重分形结构多重分形谱小波变换模极大值法奇异性
分类号: F713.35
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

国际石油价格波动问题,已经成为近几十年来各国政府和各界人士关注的重点。不论是从宏观上保障国家经济安全的角度,还是从微观上有效规避价格风险、减小交易损失的角度,对石油期货价格的波动性进行深入研究与分析都具有重要的现实意义。首先,应用多重分形结构测试方法对石油价格时间序列进行分析,证明了石油期货价格序列具有随机多重分形结构,揭示石油价格持续波动过程的分形测度的非均匀特征。其次,将石油价格时间序列细分为多个阶段,计算出表征石油期货价格波动程度的多重分形谱f(α)-α曲线,通过分析该曲线开口跨度、顶部尖锐程度和f(αmin)或f(αmax)的值变化,判断石油价格波动趋势。该方法揭示了石油价格在未来不同价格水平下出现的可能性,在一定程度上刻画了石油期货价格在持续剧烈运动过程中,动力系统所表现出来的复杂性,为预测石油期货价格的走势提供了有价值的信息。其次,针对石油价格中的奇异点或不规则的突变部分携带重要信息的特点,利用小波函数具有“自适应”、“可变焦”,可进行空间局部化分析的特性,检测石油价格的奇异性,包括自动追踪价格序列中奇异点的位置和计算突变的程度大小。最后结合现实中影响石油期货价格的重大政治、经济事件,给出合理的解释,提高了对国际石油价格波动规律性的认识。以上研究对分析国际经济形势和石油价格的变化趋势,制定国内的石油宏观调控政策,加强行业预测都具有重要的指导意义。

全文目录

中文摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
第一章绪论  7-12
  1.1 研究背景  7-9
  1.2 研究现状  9-11
  1.3 主要内容  11-12
第二章石油期货价格的多重分形特征研究  12-36
  2.1 多重分形理论  12-14
    2.1.1 多重分形分形简介  12-14
    2.1.2 多重分形维数  14
  2.2 多重分形过程  14-16
  2.3 多重分形谱  16-20
  2.4 石油期货价格多重分形谱的程序设计  20-26
  2.5 石油期货价格多重分形特征分析  26-36
    2.5.1 石油期货价格多重分形结构的判定  26-30
    2.5.2 石油期货价格持续波动过程的多重分形谱特征分析  30-36
第三章小波分析与石油期货价格奇异性检测  36-47
  3.1 小波分析理论  36-38
    3.1.1 小波分析简介  36-37
    3.1.2 小波和小波变换  37-38
  3.2 石油期货价格时间序列的奇异性  38
  3.3 小波变换的模极大值与石油期货价格的奇异性  38-40
  3.4 检测石油期货价格奇异性的程序设计  40-41
  3.5 模极大值法检测石油期货价格序列奇异点  41-47
总结与展望  47-49
  本文主要工作  47
  不足与展望  47-49
参考文献  49-52
发表论文和科研情况说明  52-53
致谢  53

石油期货价格多重分形特征及其奇异性分析

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