学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国农户小额信贷信用评级研究

作　者: 王莹
导　师: 戴亮
学　校: 贵州财经学院
专　业: 金融学
关键词: 小额信贷 农户信用风险 BP模型 信用评级
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 155次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


农户小额信贷机构的适时出现,充分发挥了它在农村金融市场融资方面的积极作用,一定程度缓解了农村经济发展中农户获取资金困难的问题。然而,由于农村小额信贷市场的特殊性,致使小额信贷机构与农户间存在着严重的信息不对称现象,严重阻碍了小额信贷业务的持续发展。加之我国农户小额信贷信用评级制度发展不完善,小额信贷机构在农户信用信息采集上缺乏准确性、选取的农户信用评价指标缺乏统一性、选用的信用评级方法传统且主观、使用的信用评价标准不规范且缺乏复审制度。导致小额信贷机构对农户信用等级评定的失真,机构无法正确衡量贷款农户的信用风险,造成信贷机构无法及时收回资金甚至损失的局面。严重影响了信贷机构对农户申贷资金的发放,从而无法满足农户对资金的需求。所以,如何提高小额信贷机构对农户信用评级的准确性,实现信贷机构健康持续的发展,成为各利益相关者的迫切要求。本文采用理论分析结合实证分析的方式,通过对小额信贷农户信用风险独特性的分析,得出对小额信贷农户进行信用评级的重要性,阐明了农户信用等级评定在客观上进行量化的必要性。同时依照可持续发展指标体系的建立思想,选取了包括农户自然特征、偿债能力、经营状况、信誉状况、软资产项目等五大方面的16项具体指标,构建我国小额信贷农户信用等级评定指标体系。并以我国贵州省部分地区申请小额信贷的334户农户家庭信用数据为研究对象,论证BP模型在小额信贷农户信用等级评定中的可行性。其中训练样本选取了50户违约农户和154户未违约农户的数据,检验样本为剩余的130户农户家庭。运用MATLAB 7软件进行实例分析,实证结果显示：BP模型对小额信贷农户信用评价结果准确,达到94.5%的正确率。本文通过研究得出以下结论：农户的自然特征、偿债能力、经营状况、信誉状况、软资产项目指标能较好地反映农户信用级别。基于人工神经网络高度的自学习、自适应能力,BP模型应用于小额信贷农户信用风险评估是可行有效的。在建立我国小额信贷农户信用评级体系时,外部独立的农户信用评级机构以及小额信贷机构内部的评级机构,都应在一定的农户个人信用评价制度规范下开展工作,并且应在科学、严谨的评价指标体系内通过适当调整,找到适合自己地区农户信用评级的指标。同时,必须加强中央银行的监督、服务力度,充分发挥中央银行在小额信贷业务中的积极作用；以及健全相关的法律法规,建立有效的小额信贷奖惩机制,充分调动小额信贷农户的还款积极性。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-9
第1章 绪论  9-15
  1.1 研究背景及意义  9-11
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 国内外研究综述  11-13
    1.2.1 国外相关研究综述  11
    1.2.2 国内相关研究综述  11-13
  1.3 研究思路与方法  13
  1.4 本文的创新之处  13-14
  1.5 本文的基本框架(见下图1.1)  14-15
第2章 小额信贷农户信用风险管理的理论基础  15-24
  2.1 信用风险理论  15-16
    2.1.1 信用风险的定义  15
    2.1.2 信用风险的种类  15-16
    2.1.3 信用风险的特点  16
  2.2 小额信贷农户信用风险概述  16-18
    2.2.1 小额信贷农户信用的特殊结构性特征  17-18
    2.2.2 小额信贷农户信用制度发展不完善  18
  2.3 小额信贷机构发生信息不对称的理论基础  18-22
    2.3.1 不完全竞争市场理论  18-19
    2.3.2 信息不对称理论  19-20
    2.3.3 信息不对称的影响  20-21
    2.3.4 小额信贷中的信息不对称  21-22
  2.4 小额信贷业务中的寻租理论  22-24
第3章 小额信贷农户信用等级评定方法及问题  24-35
  3.1 信用等级评定方法  24-31
    3.1.1 专家判断法  24-25
    3.1.2 信用评分法  25-29
    3.1.3 BP神经网络模型  29-31
  3.2 小额信贷农户信用等级评定中存在的问题  31-35
    3.2.1 信用信息采集缺乏准确性  32
    3.2.2 信用指标选取缺乏统一性  32-33
    3.2.3 主观的信用评级方法  33
    3.2.4 信用等级评定缺乏复审制度  33-35
第4章 小额信贷农户信用评级体系的构建  35-50
  4.1 评级模型的主要内容与构架  35-36
  4.2 样本选择与数据来源  36
  4.3 信用状况衡量指标的选择与处理  36-39
    4.3.1 农户信用衡量指标的选择  36-38
    4.3.2 农户信用衡量指标的标准化处理  38-39
  4.4 BP模型的应用  39-48
    4.4.1 BP模型的数学表达  39-41
    4.4.2 BP网络学习的具体步骤及流程图  41-42
    4.4.3 BP模型参数的确定  42-45
    4.4.4 BP模型的MATLAB实现  45-46
    4.4.5 模型结果与评价  46-48
  4.5 构建农户信用等级评价体系  48-50
第5章 结论与展望  50-52
  5.1 主要结论  50-51
  5.2 不足与展望  51-52
参考文献  52-54
附录  54-64
致谢  64

相似论文

  1. 民族地区农村小额信贷发展研究,F832.4
  2. 健全商业银行中小企业贷前信用评级体系研究,F832.4
  3. 我国农村小额信贷发展的风险控制研究,F832.4
  4. 农户小额信贷的信用风险管理,F832.4
  5. 大型联合循环机组性能模型及燃烧优化调整分析,TM611.31
  6. 基于人工神经网络的碳纤维楠竹锚杆锚固力预测研究,TD353.6
  7. HX银行客户信用评级体系改进研究,F832.2
  8. 尾砂胶结充填体强度影响因素分析与研究,TD926.4
  9. 金融危机后的国家风险评级,F831.59
  10. 黑龙江省普惠型农村金融体系构建研究,F832.7
  11. 中国主权信用评级问题研究,F832.2
  12. 农村信用社小额信贷对农户收入影响研究,F323.8
  13. 小额信贷绩效分析,F832.43
  14. 基于评分法的小额信贷信用风险管理研究,F832.4
  15. 小额信贷信用评分审批系统的研究,F832.4
  16. 农村小额信贷信用风险控制机制分析,F832.4
  17. 我国农村商业银行小额信贷风险控制研究,F832.4
  18. 农村金融机构小额信贷可持续发展研究,F832.4
  19. 论在小额信贷中的政府角色和作用,F832.4
  20. 信用评级机构民事责任研究,D923

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
© 2012 www.xueweilunwen.com