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基于DEA和SFA的贵州省商业银行效率研究

作　者: 邹亚东
导　师: 毛有碧
学　校: 贵州财经学院
专　业: 金融学
关键词: 商业银行效率数据包络分析法随机前沿分析法
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

改革开放30多年来,我国经济社会实现了快速发展,逐步建立了市场经济体制,商业银行逐步走向市场化和商业化的道路。随着经济全球化不断加速,各国之间贸易往来不断加大,金融已成为相互之间交往联系的重要纽带,也是各国之间经济利益的博弈工具。2008年美国次贷危机引发的全球金融危机再次表明,金融与经济之间的相互影响越来越深。因此,必须加快对我国金融机构效率的研究,提升内在能量,提升核心竞争力,保持健康发展,从而实现经济社会的稳定发展。随着贵州省“引银入黔”工程的推进,金融生态环境的改善,部分国内股份制商业银行的进入,外资银行的加入,将会加大贵州省金融市场的竞争程度,加剧银行业的竞争,对现有商业银行来说,是一个不小的挑战。因此,对贵州省商业银行效率研究,搞清主要商业银行效率状况,有助于提升商业银行竞争能力,以及银行监督部门在设置银行进入门槛都会有所参考价值。本文运用随机前沿法(SFA)和数据包络法(DEA),选取银行存款、员工数、经营网点作为投入指标,银行贷款和税前利润作为产出指标,直接采用澳大利亚新英格兰大学Coelli(1996)所编写Frontier 4.1程序和Deap2.1软件,分别测算了贵州省7家主要商业银行2001—2008年间的单项产出贷款技术效率、单项产出利润技术效率和综合技术效率。DEA方法测度综合技术效率表明,样本期间贵州省商业银行综合技术效率值呈逐年上升趋势,变化幅度较大,最低为中国银行2005年效率值为0.48,最高是工商银行和农业银行分别有两年达到最前沿水平,效率值为1。商业银行效率平均值在样本期间,中国农业银行效率平均值最高为0.953,中国银行效率值最低为0.604。从整体上来说,综合效率值普遍不高,尤其是股份制商业银行效率值普遍较低,还有待提升。随机前沿法(SFA)测度单项产出技术效率表明:样本期间,遵义市商业银行2001年贷款产出技术效率值最低为0.712,贷款效率最高是2008年中国银行和建设银行的效率值均为0.984,平均最低贷款效率是遵义市商业银行,效率值为0.88,平均最高贷款效率是工商银行,效率值为0.926,但样本期间内各银行的贷款效率随时间的推移呈现逐年上升的趋势。从样本期内各家商业银行利润效率来看,2001年工商银行效率最低仅有0.399,2004年交通银行最高效率值为0.966,平均效率最高的是中国建设银行,样本期平均利润效率为0.891;效率最低的银行为中国工商银行,样本期平均利润效率为0.788,但是随着工商银行股份制改制,从2006年开始利润效率有了很大提高。贷款效率和综合技术效率排名的序列相关系数值为0.25,大于零,说明它们之间具有正相关关系。对利润效率排名与贷款效率及综合技术效率排名计算其序列相关系数,其值为负,说明它们之间呈负相关关系,不具有一致性。总体上贷款效率高于利润效率,利润效率高于综合技术效率,并且总体效率不高;从不同的所有制结构来看,国有银行综合技术效率平均值高于股份制银行,国有银行贷款效率平均值高于股份制银行,国有银行利润效率低于股份制银行;样本期间内,商业银行综合技术效率、贷款效率、利润效率都有所改善。分析影响贵州省商业银行效率的因素表明:市场竞争程度不激烈,国有银行规模总体占比过大,经济水平低下,金融生态环境不佳,商业银行自身创新能力不足,中间业务收入过低,不良贷款率过高,信贷投放过于集中,信息技术处理能力低下,高端金融综合人才不足等原因导致了贵州省商业银行效率低下。贵州省商业银行利润效率低,而贷款效率高的原因,主要是由于贷款数量的增加没有完全转化为贷款质量的提高,随着国有银行股份制改革,贷款效率提高的同时,利润效率也在不断提高,提高比例超过贷款效率,这表明贵州省商业银行在综合技术运用、管理能力、市场环境等方面都得到了有效提高。针对影响贵州省商业银行效率因素提出:调整经营规模,实现规模经济。目前贵州省商业银行总体上处于规模递增状态,市场还未达到饱和状态,尤其是一些商业银行规模过小,因此,商业银行应该在数量扩张的同时,注重质量的提高,在现有投入的状况下,在业务宽度和深度上都应该不断提高,以其达到规模经济的边界水平;调整信贷结构,确保贷款质量。贷款过于集中,当这个产业发展遇到问题时,企业之间的关联度较大,容易导致企业财务上出现困难,影响银行贷款的回收,影响到辖内金融机构的贷款资金安全;提升服务质量,维护银行关系。建立牢固的客户关系是银行所提供服务的核心要素,银行关系的建立,有利于银行和企业实现双赢;大力发展中间业务,加快金融创新步伐。中间业务相对传统贷款业务风险小、成本低、收益高、不用占用银行大量资金的特点,并且在业务往来中,可以更多的了解客户,与客户之间建立密切关系,有益于负债业务和其他业务创新;提高员工素质,加快信息化进程。应对信息技术的高速发展和金融产品的创新关键是人才;营造良好的金融生态环境,提升银行整体服务水平。良好的金融生态环境有利于银行金融机构不断改革创新,有利于银行的快速发展,有利于推动地方经济的快速发展。

全文目录

摘要  5-7
ABSTRACT  7-13
1 导论  13-21
  1.1 研究背景  13
  1.2 研究意义  13-14
  1.3 国内外研究现状  14-19
    1.3.1 国外研究  14-15
    1.3.2 国内研究  15-19
  1.4 研究方法和思路  19-20
    1.4.1 研究方法  19
    1.4.2 研究思路  19-20
  1.5 本文创新之处及不足  20-21
2. 商业银行效率测算评价方法  21-29
  2.1 商业银行前沿效率分析方法  21-23
  2.2 参数法的随机前沿法（SFA）  23-25
    2.2.1 成本效率  23-24
    2.2.2 标准盈利效率  24
    2.2.3 单项技术产出效率理论模型  24-25
    2.2.4 单项技术产出效率评价模型的特点  25
  2.3 数据包络分析法（DEA）  25-29
    2.3.1 DEA 方法评价原理  25-26
    2.3.2 DEA 方法评价模型  26-27
    2.3.3 DEA 方法的特点  27-29
3 贵州省商业银行机构现状分析  29-32
  3.1 贵州省经济社会和金融发展状况  29-30
    3.1.1 经济社会发展水平  29
    3.1.2 金融发展水平  29-30
  3.2 贵州省商业银行金融机构基本结构  30
  3.3 贵州省商业银行金融机构内部市场结构  30-31
  3.4 贵州省商业银行经营中存在的问题  31-32
    3.4.1 商业银行信贷结构过于集中，存在潜在风险  31
    3.4.2 贵州省商业银行金融机构金融创新不足  31-32
4 贵州省商业银行效率实证分析  32-42
  4.1 模型设计  32-33
    4.1.1 基于SFA 法的贷款和利润单项产出计算效率模型  32-33
    4.1.2 SFA 法统计检验分析  33
  4.2 投入产出指标选取  33-34
  4.3 研究样本及数据来源  34-36
    4.3.1 研究样本  34-35
    4.3.2 数据来源  35-36
  4.4 贵州省商业银行效率测度结果  36-40
    4.4.1 DEA 方法的综合技术效率实证结果  36-37
    4.4.2 SFA 方法的单项产出贷款技术效率实证结果  37-38
    4.4.3 SFA 方法的单项产出利润技术效率实证结果  38-40
  4.5 实证研究结论  40-42
5 贵州省商业银行效率实证结果综合评价及原因分析  42-49
  5.1 不同所有制结构商业银行效率评价分析  42-44
  5.2 综合技术效率评价分析  44-45
  5.3 影响贵州省商业银行效率因素综合分析  45-47
  5.4 利润效率低于贷款效率原因分析  47-49
6 政策建议  49-56
  6.1 调整经营规模，以其提高银行规模效率  49-50
  6.2 提升服务质量，维护好银行关系  50-51
  6.3 调整信贷结构，提高信贷资金配置效率  51-52
  6.4 大力发展中间业务，加快金融创新步伐  52-53
  6.5 提高员工素质，加快信息化进程  53-54
  6.6 营造良好的金融生态环境，提升银行整体服务水平  54-56
参考文献  56-59
致谢  59

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