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利率市场化条件下的我国商业银行贷款定价研究

作　者: 聂宇祺
导　师: 黄绥彪
学　校: 广西大学
专　业: 金融
关键词: 利率市场化贷款定价价格领导法
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

从1993年我国开始利率市场化进程到今日已经将近20个年头,目前已经进入到了利率市场化最后的攻坚阶段,即完全的放开存贷款利率。我们可以预见,在不久的将来,完全的利率市场化将带给商业银行巨大的机遇和挑战,尤其是在商业银行贷款定价方面。对于目前的商业银行来说,如何选择科学的贷款定价方法,需要有多方面的考虑。本文在介绍了商业银行贷款定价的相关基础理论后,分析了利率市场化后会给商业银行带来的变化,并指出基于这一变化我国现行的商业银行贷款定价方法的不足。同时通过比较国际上常用的各种贷款定价方法,讨论他们是否适应我国的利率市场化进程给商业银行贷款定价带来的要求。本文的结论是价格领导法是可以作为我国商业银行在现阶段利率市场化进程中采用的贷款定价方法的,同时并对价格领导法做出了改进,引入了银企关系,使得改进后的价格领导法更加适合利率市场化对商业银行贷款定价的要求,并以最近两年的数据对Shibor目前是否可以作为基准利率做了可行性的研究,得出Shibor满足作为基准利率的条件的结论。最后对实行价格领导法中对于内部评级法的推行作了相关建议。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章绪论  8-15
  1.1 选题的背景和意义  8-10
  1.2 国内外文献综述  10-12
    1.2.1 国外理论研究综述  10
    1.2.2 国内文献研究综述  10-12
  1.3 论文主要内容和研究方法  12-14
  1.4 论文创新及不足之处  14-15
第二章贷款定价的理论基础  15-22
  2.1 利率决定理论  15-17
    2.1.1 IS-LM理论  15-16
    2.1.2 储蓄投资理论  16-17
    2.1.3 流动性偏好理论  17
    2.1.4 利率决定理论对贷款定价的影响  17
  2.2 信贷配给理论  17-19
    2.2.1 信贷配给理论介绍  17-19
    2.2.2 信贷配给理论对于贷款定价的影响  19
  2.3 新巴塞尔协议  19-22
    2.3.1 新巴塞尔协议介绍  19-21
    2.3.2 新巴塞尔协议对商业银行贷款定价的影响  21-22
第三章利率市场化对商业银行贷款定价的影响  22-30
  3.1 我国利率市场化的进程  22-23
  3.2 我国商业银行贷款定价的一般操作方法及存在的问题  23-26
  3.3 利率市场化对贷款定价的影响  26-30
第四章我国商业银行贷款定价方法选择  30-39
  4.1 商业银行贷款定价的典型模式  30-33
    4.1.1 成本加总定价模型  30-31
    4.1.2 客户盈利分析定价模型  31
    4.1.3 价格领导定价模型  31-32
    4.1.4 基于RAROC的贷款定价模型  32-33
  4.2 利率市场化条件下我国商业银行贷款定价原则  33-35
  4.3 我国商业银行贷款定价方法选择  35-36
  4.4 选择价格领导法的原因及其尚需改进之处  36-39
第五章价格领导定价法的改进及适用性验证  39-52
  5.1 银企关系对贷款定价的影响  39-41
  5.2 价格领导法的改进及适用性验证  41-48
    5.2.1 价格领导法的改进及案例分析  41-44
    5.2.2 Shibor的作为基准利率的适用性研究  44-48
  5.3 改进后价格领导法与其他定价方法的比较  48-49
  5.4 价格领导法中推行内部评级法的建议  49-52
    5.4.1 内部评级法的主要内容  49-50
    5.4.2 推行内部评级法的意义  50-52
结束语  52-53
参考文献  53-55
致谢  55-56
附录  56-68

利率市场化条件下的我国商业银行贷款定价研究

内容摘要

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