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我国商业银行汇率风险管理研究

作　者: 钱汇聚
导　师: 蒋明康; 余凡
学　校: 上海交通大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行 汇率风险 外汇敞口 VaR
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


2003年中国汇率改革至今，我国的外汇市场发展迅猛，商业银行的外汇交易量和交易频率明显增加，交易范围亦不断扩大。2012年4月，央行决定将人民币汇率的波动幅度由0.5%扩大到1%。由此可见，今后我国外汇市场的波动将进一步增加，这对我国商业银行汇率风险管理提出了更高的要求。本文主要研究了在新的形势下我国商业银行面临的汇率风险，共分为六个部分：第一部分介绍了研究背景和意义，对国内外学者对商业银行的汇率风险问题的研究进行了总结归纳，并提出了本文的研究方法和创新点。第二部分，对市场风险的内涵和类型作了概述，对利率风险和外汇风险成因进行了分析。第三部分中，对商业银行汇率方法进行了介绍，引入的方法包括外汇敞口头寸比例法和风险价值模型（VaR）。第四部分，对我国商业银行的汇率风险管理进行了实证分析。在汇率风险敞口管理方法中，对我国7家主要上市公司2006-2012年的数据进行了分析。在VaR模型中，以我国2005年7月21日至2013年3月15日的人民币兑美元的中间汇率为样本数据，分析了我国商业银行的汇率风险价值。同时，测算了我国4家上市商业银行的风险价值，并作了简单分析。第五部分，介绍了商业银行从识别汇率风险到控制风险的一系列过程，并以中国银行为例探讨了我国商业银行汇率风险管理的现状。第六部分，将我国商业银行与国际上发达国家的商业银行进行相比，对外汇风险管理存在的问题进行了总结和剖析，并提出相应的改进建议和措施。通过对我国商业银行汇率风险管理的研究，本文认为，在现阶段人民币汇率弹性不断增强的背景下，商业银行非常有必要通过现代化的定量分析工具和方法来进一步加强汇率风险的管理，从而建立起一套符合我国国情和商业银行经营实际的汇率风险管理体系，以确保我国银行业健康、稳定、持续发展。

全文目录


摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
第1章 绪论  8-12
  1.1 论文的研究背景和意义  8-9
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究意义  9
  1.2 文献综述  9-11
    1.2.1 国外研究现状  9-10
    1.2.2 国内研究现状  10-11
  1.3 研究内容和方法  11
  1.4 论文结构和创新点  11-12
第2章 商业银行市场风险分析  12-19
  2.1 商业银行市场风险的界定  12-16
    2.1.1 市场风险的内涵  12-13
    2.1.2 市场风险的类型  13-16
  2.2 商业银行市场风险的来源  16
  2.3 市场风险的成因分析  16-19
    2.3.1 利率风险的成因分析  16-17
    2.3.2 汇率风险的成因分析  17-19
第3章 商业银行汇率风险管理和计量方法  19-29
  3.1 汇率风险的管理方法  19-21
    3.1.1 资产负债搭配管理  19-20
    3.1.2 限额管理  20-21
    3.1.3 利用金融衍生工具  21
  3.2 汇率风险计量方法  21-24
    3.2.1 汇率风险敞口管理方法  22-23
    3.2.2 VaR 风险管理方法  23-24
  3.3 VaR 模型  24-29
    3.3.1 VaR 的基本含义  24-25
    3.3.2 VaR 基本原理  25-26
    3.3.3 VaR 的计量方法  26-29
第4章 我国商业银行汇率风险管理的实证分析  29-45
  4.1 我国商业银行汇率风险的现状  29-33
    4.1.1 商业银行负债的汇率风险  30-31
    4.1.2 商业银行资产的汇率风险  31-33
  4.2 我国商业银行汇率风险的计量分析  33-45
    4.2.1 汇率风险敞口管理方法  33-36
    4.2.2 基于 GARCH 模型的 VaR 方法  36-45
第5章 我国商业银行汇率风险管理现状  45-48
  5.1 商业银行汇率风险管理的原则  45-46
  5.2 商业银行汇率风险管理的流程  46-47
  5.3 我国商业银行汇率管理现状  47-48
第6章 我国商业银行汇率风险管理的问题及对策  48-55
  6.1 我国商业银行汇率风险管理面临的问题  48-50
    6.1.1 我国商业银行汇率风险管理能力不足  48-49
    6.1.2 外部环境  49-50
  6.2 我国商业银行汇率风险管理的对策研究  50-55
    6.2.1 提高商业银行外汇风险管理水平  51-53
    6.2.2 改善汇率风险管理的外部环境  53-55
总结和展望  55-57
参考文献  57-60
致谢  60-63
附件  63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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