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“金理财”系列集合资产管理计划投资组合分析

作　者: 肖国炜
导　师: 何风隽
学　校: 宁夏大学
专　业: 工商管理
关键词: 国信证券 金理财 集合资产管理计划 投资组合
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 6次
引　用: 0次
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内容摘要


券商集合资产管理计划自2005年诞生以来,各大证券公司相继推出一系列集合理财计划。随着市场上的集合理财计划数量逐年增加,已发展成为重要的理财产品,推动了我国证券市场的建设。投资组合是券商集合资产管理计划投资决策的核心内容,投资组合中的资产分配便成为投资收益一个重要的决定性的因素,实质上是分散化的投资,计划管理人把市场因素反应各不相同的多个资产类别结合起来,形成更有效的投资组合。“金理财”系列集合资产管理计划是国信证券股份有限公司推出的较为可靠的集合理财金融产品。由于集合资产管理计划仍处于初级发展阶段,国内投资组合方面的理论研究较少,导致“金理财”系列集合资产管理计划在把握投资机会、选择投资策略、防范投资风险等方面存在着一些问题。本文通过对2013年“金理财”系列集合资产管理计划的单位净值数据处理得到周净值增长率,计算出夏普指数,运用单指数模型线性回归的方法得到模型中β值,得到特雷诺指数,通过这些评价投资组合的指标对每一只集合计划的运行情况进行绩效分析,对比上、下半年不同市场环境下各计划的表现,研究“金理财”系列集合资产管理计划的投资组合现状、存在的问题,结合影响的因素提出可行性对策和建议。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-5
目录  5-7
第一章 绪言  7-11
  1.1 论文选题的目的和意义  7-8
    1.1.1 论文选题的目的  7-8
    1.1.2 论文选题的意义  8
  1.2 论文的研究方法  8
  1.3 论文的主要内容和框架结构  8-9
  1.4 论文的创新点和不足之处  9-11
第二章 国内外投资组合理论及集合资产管理计划概述  11-23
  2.1 国外投资组合理论简述  11-12
  2.2 投资组合理论的几个重要模型  12-18
    2.2.1 马科维茨均值-方差模型  12-16
    2.2.2 资本资产定价模型  16-18
  2.3 国内投资组合理论的简述  18-19
  2.4 集合资产管理计划简述  19
  2.5 券商集合资产管理计划的分类及特点  19-20
  2.6 券商集合资产管理计划与基金的比较  20-23
第三章 国信“金理财”系列集合计划分析  23-45
  3.1 国信证券股份有限公司简介  23
  3.2 国信“金理财”集合资产管理计划发展情况  23
  3.3 国信“金理财”系列集合计划分析  23-45
    3.3.1 “金理财”系列集合计划投资目标、投资比例及产品特点分析  23-27
    3.3.2 “金理财”系列集合计划行业配置情况分析  27-30
    3.3.3 “金理财”系列集合计划资产比例的分布情况  30-31
    3.3.4 “金理财”系列集合资产管理计划的投资策略分析  31-32
    3.3.5 “金理财”系列集合计划投资组合经营绩效比较分析  32-45
第四章 “金理财”系列集合计划投资组合影响因素和存在问题  45-49
  4.1 影响“金理财”系列集合计划投资组合因素分析  45-46
    4.1.1 市场因素  45
    4.1.2 对市场有效信息获取的不同  45
    4.1.3 计划管理人因素  45-46
  4.2 “金理财”系列集合计划投资组合存在的问题  46-49
    4.2.1 证券的组合中选择的行业过于集中,风险控制能力略显薄弱  46
    4.2.2 投资组合的构成过于保守,魄力稍显不足  46
    4.2.3 过分的强调短期收益,没有注重长远的发展和收益  46-47
    4.2.4 集合计划研究能力不足,控制能力有限  47
    4.2.5 自主研发能力略显不足,市场中产品投资组合差异性不大,收益比较单一  47-49
第五章 “金理财”系列集合计划投资组合问题的对策和建议  49-53
  5.1 多渠道有效提高投资组合选择和把握时机能力  49-51
    5.1.1 建立投资组合的高效的数据、信息分析体系  49
    5.1.2 建立投资组合的资产分配体系  49-50
    5.1.3 进一步完善投资组合决策体系  50
    5.1.4 建立客观、高效率的投资业绩评价业绩体系  50
    5.1.5 建立修正的投资策略  50-51
  5.2 推进投资组合的特点个性化创新  51
  5.3 推进计划管理人专业素质提升,注重专业人才培养  51-52
  5.4 拓展直销和第三方销售渠道  52-53
第六章 结论  53-55
参考文献  55-57
谢辞  57-59
个人简介  59

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