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中小财产保险公司资金运用模式探究

作　者: 蔡爱勇
导　师: 陶向京; 郭明
学　校: 上海交通大学
专　业: 工商管理
关键词: 财产保险资金运用委托投资管理人管理资产配置
分类号: F275
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

本文在简要回顾中国保险资金运用历史的基础上，介绍保险公司资金运用的几种模式及其特点和趋势，并选择中小财产保险公司的资金运用为研究对象，着重阐述其进行外部委投资时的具体运作流程。笔者将中小财产保险公司的委托投资分为资产配置策略需求的确定、精选投资管理人和组合构建以及绩效评估、风险控制与组合管理三个大的方面，并对这三个方面逐一进行研究论证。资产配置策略需求的确定方面立足中小财产保险公司的承保业务结构，结合资产负债管理、偿付能力分析、现金流量匹配等因素确定资产配置的需求；管理人组合构建方面，立足于管理人评价体系研究并构建管理人组合的模型来分析；绩效评估、风险控制与组合管理方面，立足于管理人配比调整和管理人更换来实现投资管理人组合的动态管理。组合模型的构建基于层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP），以投资管理人选择为目标，将表明投资管理人特征的因素综合成四个一级指标，若干个二级指标，建立一个层次结构，然后围绕财产保险公司的资产负债、偿付能力和现金流量这三个最主要的特征采用专家打分的方法计算上述各个二级指标的权重，并用同样的方法向第一层次四个指标推进，最终得出决策结果。为中小财产保险公司的资金运用提供理论支持和操作方法指导。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-7
第1章绪论  7-12
  1.1 中国保险资金运用情况简介  7-8
  1.2 保险公司资金管理的常见模式、基本特点及未来趋势  8-9
  1.3 中小财产保险公司资金运用模式的选择  9-11
  1.4 本文的研究与结构  11-12
第2章资产配置策略需求的确定  12-14
  2.1 资产负债管理  12
  2.2 偿付能力与资产配置策略需求  12-13
  2.3 现金流量与资产配置策略需求  13-14
第3章精选投资管理人与组合构建  14-23
  3.1 投资管理人评价标准体系的建立  14-15
  3.2 各二级指标选择说明及部分指标的计算方法  15-18
  3.3 投资管理人组合构建  18-19
  3.4 组合构建过程的实证展示  19-23
第4章资金运用绩效评估、风险控制及组合管理  23-31
  4.1 绩效评估  23-28
    4.1.1 绩效评估方法的选择  23
    4.1.2 绩效评估程序  23-28
  4.2 风险控制  28-30
    4.2.1 投资过程的风险控制  28-29
    4.2.2 委托过程的风险控制  29-30
  4.3 投资管理人组合动态管理  30-31
第5章总结  31-32
参考文献  32-34
致谢  34-37
附件  37

中小财产保险公司资金运用模式探究

内容摘要

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