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利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理

作　者: 李浩然
导　师: 鲍静海
学　校: 河北大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化利率风险商业银行利率风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
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内容摘要

利率市场化是经济和金融实现真正市场化的关键,是我国加入WTO 后参与国际竞争的需要。继续深入推进利率市场化改革已成为当前金融体制改革的重中之重。随着我国利率市场化进程的不断加快,存贷款利率波动更加频繁,利率风险将逐渐成为商业银行最主要的风险。因此,面对利率市场化,我国商业银行如何识别、度量和管理利率风险就成为当前商业银行急需研究的重要课题。本文将试图对上述问题进行分析,全文共分四章。第一章对利率市场化的相关概念进行阐述。首先介绍利率市场化的内涵,继而阐述了我国利率市场化改革的必要性。然后分析我国实施利率市场化后,由于利率环境的变化将给商业银行带来的正负两方面的影响。在我国整体金融市场还不成熟,商业银行自身管理有待提高的情况下,利率市场化所带来的负面影响会更大些,利率风险难以避免。第二章深入分析我国商业银行所面临的利率风险。阐明了利率风险的含义及表现形式。利率市场化后商业银行面临两类利率风险,一是利率市场化初期,由于中央银行利率管理机制的转变形成的阶段性风险;二是利率市场化后由银行内部利率风险管理机制引起的恒久性风险,主要包括重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和期权性风险。第三章介绍西方商业银行利率风险的管理方法。首先对利率风险进行度量,主要介绍了西方商业银行常用的三种度量方法,即敏感性缺口分析、持续期缺口分析和风险价值分析法。然后,在准确识别和衡量利率风险的基础上,介绍了两种控制利率风险方法:资产负债管理和利用衍生工具进行风险规避。第四章对我国商业银行利率风险管理的现实策略进行探讨。我国的金融环境、金融市场以及商业银行发展的都不太成熟,西方商业银行先进的利率风险管理方法还不能直接应用于我国。因此,我国商业银行应从自身实际情况出发,进行利率风险的集中化管理,在有效防范风险的同时,提高银行的整体效益。此外,商业银行应加大金融衍生工具的创新力度,有效地规避利率风险。

全文目录

引言  9-10
第1章利率市场化概述  10-17
  1.1 利率市场化的含义  10-11
  1.2 我国利率市场化的必要性  11-12
  1.3 利率市场化对我国商业银行的影响  12-17
    1.3.1 利率市场化改革对商业银行的正面影响  13-14
    1.3.2 利率市场化对商业银行产生的负面影响  14-17
第2章我国商业银行利率风险分析  17-22
  2.1 利率风险的含义  17
  2.2 利率风险的表现形式  17-20
    2.2.1 阶段性风险  17-18
    2.2.2 恒久性风险  18-20
  2.3 我国商业银行面临的利率风险  20-22
第3章方商业银行利率风险管理的主要方法  22-32
  3.1 利率风险的衡量  22-28
    3.1.1 敏感性缺口分析  22-24
    3.1.2 持续期缺口分析  24-27
    3.1.3 风险价值分析  27-28
  3.2 利率风险的控制  28-32
    3.2.1 加强资产负债管理  28-29
    3.2.2 采用金融衍生工具规避利率风险  29-32
第4章国商业银行利率风险管理的措施研究  32-40
  4.1 采用集中化模式加强资产负债管理  32-36
    4.1.1 利率风险集中化管理的原因  32-33
    4.1.2 利率风险集中化管理的具体运做模式  33-34
    4.1.3 集中化管理的意义  34-35
    4.1.4 实施过程中应注意的问题  35-36
  4.2 积极运用金融衍生工具规避利率风险  36-40
    4.2.1 我国商业银行金融衍生工具运用的现状  37-38
    4.2.2 加快发展金融衍生工具的可行性分析  38-40
结论  40-41
参考文献  41-43
致谢  43

利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理

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