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基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究

作　者: 夏旻
导　师: 杨中军
学　校: 南京师范大学
专　业: 金融学
关键词: 操作风险混合战略博弈模型极值理论 copula函数 VaR
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

本文旨在研究操作风险损失的度量方法。逻辑结构上,文章首先从定义、分类、特征三方面对操作风险做了初步阐述;其次分析国内外操作风险损失数据的分布特征并进行对比,认为我国银行业操作风险的现实情况是以内部欺诈和外部欺诈两种损失事件类型为主；接下来以博弈论为工具,使用混合战略模型作为分析框架,讨论了我国商业银行操作风险的产生根源和主要影响因素。研究结果表明：欺诈型操作风险的产生根源在于银行内部的委托代理关系和岗位制约关系。操作风险的发生频率与欺诈者的作案成本、职位高低以及对其处罚力度；检查者的检查成本,预期以及对其的奖赏程度；案件暴露距案发的时间间隔等一系列因素相关。再次,分析和对比了巴塞尔委员会和业界度量操作风险的几种主流模型和量化方法,结果表明,极值理论在度量该类风险时存在相对优势。在此基础上,再应用copula函数反映不同损失事件之间的相关性,可大幅度提高度量精度。最后,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用POT模型与Gumbel Copula对我国商业银行操作风险进行了实证研究。采用Gumbel Copula刻画内部欺诈和外部欺诈之间的二元相关性,相对于两种损失的简单加总,所得结果明显减少。因此,假如采用本文的量化方法,可节约银行的风险资本,提高银行的经营效率,也有利于监管当局准确把握银行业的监管资本。

基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究

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