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G-布朗运动的构造以及相应的金融应用

作　者: 阮程
导　师: 彭实戈
学　校: 山东大学
专　业: 概率论和数理统计
关键词: 次线性期望 G-布朗运动 G-期望不变性原理一致风险度量
分类号: O211.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 39次
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内容摘要

本论文主要介绍了在G框架下G-布朗运动的不变性原理,这里的G框架建立在不确定的环境中。进一步,我们介绍了一个关于不变性原理在金融中应用的小猜想。自从Artzner, Ph.,F.Delbaen, J.-M.Eber和D.Heath的学术著作[12],[13]发表以来,关于一致风险度量和次线性期望的研究取得了丰硕的成果。介于对Rosazza,G.E. [16]文章的参考,我们尝试寻找G-期望和条件G-期望与动态风险度量之间的关系。

全文目录

中文摘要  6-7
ABSTRACT  7-8
第一章预备知识  8-10
第二章 G框架的介绍  10-19
  §2.1 基本背景  10-13
  §2.2 G正态分布和G布朗运动  13-16
  §2.3 函数空间以及与次线性期望相关的容度  16-19
第三章 G布朗运动的构造  19-29
  §3.1 背景介绍  19-21
  §3.2 G布朗运动的不变性原理  21-29
参考文献  29-31
致谢  31-32
学位论文评阅及答辩情况表  32

G-布朗运动的构造以及相应的金融应用

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