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人民币实际有效汇率变动对山东省国际贸易收支的影响研究

作　者: 王冰
导　师: 殷克东
学　校: 中国海洋大学
专　业: 金融学
关键词: 弹性分析响应面临界值 Chow检验 ARDL模型脉冲响应
分类号: F752.6;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

随着经济全球化程度的不断提高,汇率对一国经济的内外均衡和快速增长存在重要影响。2005年以来,人民币汇率不断升值。山东省作为对外贸易大省,对外贸易规模呈现快速增长趋势。汇率变动对山东省的不利影响逐步显现。鉴于此,研究人民币汇率变动对山东省国际贸易收支的影响,无疑具有十分重要的理论价值和实践意义,这为政府和企业应对人民币升值提供了科学依据。论文在评述汇率制度发展历程和山东省国际贸易收支现状的基础上,综合运用金融学、计量经济学、统计学、国际贸易学、产业经济学原理,使用协整检验、ARDL模型、Chow检验、脉冲响应、误差修正模型等方法,探究了人民币实际有效汇率变动对山东省国际贸易收支的时间和空间、长期和短期、静态及动态的影响效果。研究发现:(1)长期中,出口的汇率弹性为2.5077,进口的汇率弹性为7.2597,马歇尔-勒纳条件在山东省成立。(2)进口贸易存在“J”曲线效应;短期内,出口对实际有效汇率贬值的反应很灵敏,能够迅速做出反应并显示增加趋势。在长期中,出口满足“S”曲线。(3)总体贸易收支方程、(不)考虑突变结构三种情况下国际贸易收支的汇率弹性系数分别为-0.4650、-0.4911和- 0.1624,汇率变动影响不大。(4)出口的主要贸易国实际收人弹性为1.7350,进口的实际收人弹性为0.9180。总体贸易收支的本省和主要贸易国实际收入弹性分别为-0.1910和-0.3366。(5)山东省进出口受贸易政策的影响比较明显,出口受影响的程度明显大于进口,总体国际贸易收支的贸易政策弹性系数为1.0939。(6)山东省国际贸易收支在人民币实际有效汇率升值的前几年内呈现恶化趋势,此后将以(-0.1641)的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。最后,论文对实证结果进行了原因探讨,提出了相应的对策建议。本研究认为,由于世界经济增速放缓、贸易政策影响、外资企业战略调整等原因造成山东省的国际贸易收支对汇率变动不敏感,并提出了加快贸易转型升级等对策建议。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
0 引言  10-18
  0.1 研究背景和研究意义  10-11
  0.2 国内外研究现状  11-14
    0.2.1 国外研究现状  11-12
    0.2.2 国内研究现状  12-14
  0.3 研究范围的界定  14
  0.4 研究内容与研究思路  14-17
    0.4.1 研究内容  14-16
    0.4.2 研究路线  16
    0.4.3 研究方法  16-17
  0.5 研究的创新点与不足  17-18
    0.5.1 创新之处  17
    0.5.2 不足之处  17-18
1 人民币汇率发展现状分析  18-24
  1.1 实际汇率(RER)  18
  1.2 人民币汇率制度发展历程回顾  18-21
  1.3 人民币汇率走势回顾  21-22
    1.3.1 人民币名义汇率走势回顾  21-22
    1.3.2 人民币实际有效汇率走势回顾  22
  1.4 人民币走势预测  22-23
  1.5 本章小结  23-24
2 山东省国际贸易收支现状分析  24-29
  2.1 山东省经济发展现状  24-25
  2.2 山东省国际贸易发展现状  25-28
    2.2.1 贸易规模迅速扩大  25-26
    2.2.2 贸易伙伴集中  26-27
    2.2.3 外贸进出口依存度不断提高  27-28
  2.3 本章小结  28-29
3 马歇尔-勒纳条件和“J”曲线效应在山东省的实证检验  29-44
  3.1 马歇尔-勒纳条件和“J”曲线效应  29-30
    3.1.1 马歇尔-勒纳条件(the Marshall-Lerner condition)  29-30
    3.1.2 “J”曲线效应(J-curve effect)  30
  3.2 马歇尔-勒纳条件在山东省的实证检验  30-39
    3.2.1 模型构建  30-31
    3.2.2 变量选取和数据说明  31-33
    3.2.3 数据平稳性检验  33-35
    3.2.4 进口方程和出口方程的协整检验  35-39
  3.3 “J”曲线效应在山东省的实证检验  39-42
    3.3.1 ARDL 模型的构建  39-40
    3.3.2 “J”曲线效应在山东省的检验  40-42
  3.4 基本结论和进一步说明  42-43
    3.4.1 马歇尔-勒纳条件检验的基本结论和进一步说明  42
    3.4.2 “J”曲线效应检验的基本结论和进一步说明  42-43
  3.5 本章小结  43-44
4 人民币实际汇率对山东省国际贸易收支影响实证研究  44-55
  4.1 山东省总体贸易收支方程的协整分析  44-47
    4.1.1 山东省总体贸易收支方程的模型设定  44
    4.1.2 变量选取和数据说明  44-45
    4.1.3 变量的平稳性检验  45-46
    4.1.4 总体贸易收支方程的协整检验  46
    4.1.5 基本结论和进一步说明  46-47
  4.2 人民币实际有效汇率和山东省国际贸易收支的协整分析  47-53
    4.2.1 不考虑结构突变的协整检验  47-49
    4.2.2 考虑结构突变的协整检验和误差修正模型  49-52
    4.2.3 考虑结构突变的脉冲响应  52
    4.2.4 基本结论和进一步说明  52-53
  4.3 本章小结  53-55
5 实证结果的原因分析及对策建议  55-59
  5.1 实证结果的原因分析  55-57
    5.1.1 世界经济增速放缓  55-56
    5.1.2 山东省进出口产品结构不尽合理  56-57
    5.1.3 外资企业战略的调整与实施  57
    5.1.4 贸易政策的影响  57
  5.2 山东省应对人民币升值的政策建议  57-58
  5.3 本章小结  58-59
参考文献  59-62
附录  62-65
致谢  65-66
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  66

人民币实际有效汇率变动对山东省国际贸易收支的影响研究

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