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中国银行体系脆弱性的理论分析及实证研究

作　者: 陶金
导　师: 张筱峰
学　校: 长沙理工大学
专　业: 统计学
关键词: 中国银行体系 脆弱性 制度因素 Logit模型
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
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引　用: 6次
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内容摘要


金融体系是现代经济的核心,银行体系是金融体系的核心,在国民经济中具有举足轻重的作用,其所积累的巨大风险是在审视中国经济时所无法回避的沉重话题。而中国目前金融体制处于大幅度变革阶段,不确定因素增加,尤其是我国银行业对外全面开放后,脆弱的银行体系面临着更严峻的挑战,维护银行体系的稳定成为关系到今后中国经济能否继续稳定发展的一个大问题。因此,研究银行体系脆弱性,分析影响银行体系脆弱性的关键性因素,提出预防和化解银行体系脆弱性的对策建议,对提高银行配置资金效率,充分发挥金融对经济的能动作用,确保我国经济稳定持续发展具有深远的理论意义和积极的现实意义。本文首先明确定义了银行体系脆弱性,通过分析银行体系脆弱性与银行风险、银行危机的关系,指出这是一个量变与质变的过程;针对我国经济发展的独特性,从微观、宏观和金融制度结构变迁这三个角度分别分析了中国银行业脆弱性的特殊成因;并从四个不同的方面,分析了银行体系脆弱性对经济的影响。然后,从资本充足率、不良贷款率、资产收益率和流动性比率入手,阐述了我国银行体系脆弱性的现实表现,并运用宏观经济法对我国银行体系脆弱性进行了初步测度,根据测度结果,在借鉴国外经验及我国实际状况的基础上,从宏观、中观、微观三个层面构建了一套较为完整的中国银行业脆弱性测度指标体系。共选取18个测度指标,并搜集这18个指标从1985年到2006年间的数据,通过对这一系列原始数据的处理和分析,利用多元Logit回归模型,对我国银行体系脆弱性的影响因素进行了实证分析。最后根据实证分析的结果,提出降低我国银行体系脆弱性的具体对策建议。本文将计量分析和制度分析这两种主流的分析方法结合起来就中国银行体系脆弱性问题进行了全面深入分析。对银行脆弱性的生成机理进行了理论研究,对其影响因素进行了实证分析,找出了造成中国银行体系脆弱性的关键因素,使理论研究和实证分析上升了一个层次。研究具有一定的理论价值和较好的应用价值。提出的降低我国银行体系既有的脆弱性,防止银行脆弱性进一步累积造成银行危机的对策建议,对进一步推进我国银行改革具有较好的参考价值。

全文目录


摘要  5-6
ABSTRACT  6-10
第一章 绪论  10-17
  1.1 选题背景和研究意义  10-11
  1.2 文献综述  11-15
    1.2.1 国外研究文献综述  11-13
    1.2.2 国内研究文献综述  13-15
  1.3 研究框架  15-16
  1.4 创新之处  16-17
第二章 银行体系脆弱性的成因分析及经济影响  17-31
  2.1 银行体系脆弱性的成因分析  17-28
    2.1.1 银行体系脆弱性的界定  17-18
    2.1.2 中国银行体系脆弱性的成因分析  18-28
  2.2 银行体系脆弱性的经济影响  28-31
    2.2.1 银行体系脆弱性对实体经济的影响  28
    2.2.2 银行体系脆弱性对货币政策的影响  28-29
    2.2.3 银行体系脆弱性对财政及国际收支的影响  29-30
    2.2.4 银行体系脆弱性对金融体系的影响  30-31
第三章 中国银行体系脆弱性的初步判断及实证研究  31-48
  3.1 中国银行体系脆弱性的现实表现  31-34
    3.1.1 不良贷款率过高  31-32
    3.1.2 资本充足率低  32-33
    3.1.3 盈利能力低  33
    3.1.4 存在流动性风险  33-34
  3.2 中国银行体系脆弱性的测度  34-37
  3.3 国有商业银行、股份制商业银行与城市商业银行的脆弱性比较  37-41
  3.4 中国银行体系脆弱性影响因素的实证分析  41-48
    3.4.1 样本和计量模型的选择  41-44
    3.4.2 实证结果及分析  44-48
第四章 降低中国银行体系脆弱性的对策建议  48-55
  4.1 完善公司治理制度是国有银行上市后的首要任务  48-50
    4.1.1 完善公司治理的组织结构  48-49
    4.1.2 加强内部控制机制的建设  49
    4.1.3 建立公正、合理和高效的人员激励机制  49-50
    4.1.4 高度重视投资者关系的管理  50
  4.2 强化银行体系监管机制  50-52
    4.2.1 制定新时期的金融发展规划和加强金融监管部门的配合  50-51
    4.2.2 健全银行监管法律体系并加快金融生态环境建设  51
    4.2.3 建立有效的存款保险制度和最后贷款人制度  51-52
  4.3 创建良好的商业银行运营环境  52-55
    4.3.1 发展和深化金融市场  52-53
    4.3.2 创造公平竞争环境并引入竞争机制  53-54
    4.3.3 推进利率市场化以促进存贷款利率竞争  54
    4.3.4 构筑良好的社会信用环境  54-55
结论与展望  55-57
参考文献  57-60
致谢  60-61
附录A 攻读学位期间发表论文、参与课题及学习获奖情况  61-62
附录B 附表  62-66
详细摘要  66-76

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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