最优化理论与方法在经济决策模型中的应用研究

作　者: 田振明
导　师: 韦增欣
学　校: 广西大学
专　业: 应用数学
关键词: Z变换边际成本机会成本损失证券组合投资全局最小方差证券组合贝叶斯公式均值－方差效用函数
分类号: F224.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
下　载: 373次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

最优化理论与方法是一门应用相当广泛的学科，它讨论决策问题的最佳选择之特性；投入产出模型与组合投资的学位论文">证券组合投资模型是经济决策领域里非常重要的部分，它们是最优化理论与方法在具体问题中的实际应用．本文以最优化理论与方法为基础，对上述二模型展开应用研究．本文的主要研究内容和成果如下：第一章对可行的列昴惕夫模型在资源系统中的应用进行了分析，给出了列昴惕夫模型中两个重要的定理及相关推论；对动态的列昴惕夫模型在资源系统经济增长率、产出结构计算中的应用进行了推理；并用具体实例对动态的列昴惕夫模型的经济预测与控制功能进行了探讨与实证分析．第二章从机会成本损失最小化的角度出发，对可变产量的三个阶段的两种划分方法所确定的两种不同的理性产出范围进行了分析．分析结果表明，可变产量的理性产出范围应在最小边际成本所对应的产出量到边际成本与产品的预期价格相等所对应的产出量之间．每三章基于Markowitz证券组合投资模型：min 1／2W~tVW，s.t.LW~te=1，W~tE(X)=μO．分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形，推广了证券组合投资模型的重要定理，分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解，同时给出了求解最优证券组合的方法．第四章以证券组合投资问题的传统决策树方法为基础，提出了一种改进的决策树求解方法，并对证券组合投资问题的决策方案进行了选择和排序．

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-5
目录  5-6
第一章列昂惕夫模型在资源系统中优化分析  6-14
  1.1 引言  6-7
  1.2 可行的列昂惕夫模型的投入与产出的关系及其性质  7-8
  1.3 可行的列昂惕夫模型的增值与价格之间的关系及其性质  8-9
  1.4 动态的列昂惕夫模型及其在经济增长率、产出结构计算中的应用  9-13
  1.5 本章小结  13-14
第二章投入产出模型中可变产量的理性产出范围的优化分析  14-20
  2.1 引言  14
  2.2 问题的提出及其解法  14-18
  2.3 实证分析  18-19
  2.4 本章小结  19-20
第三章一般对称方差矩阵下组合投资的学位论文">证券组合投资模型的优化方法  20-28
  3.1 引言及预备知识  20
  3.2 Markowitz证券组合投资模型的主要定理及其推广  20-24
  3.3 非奇异方差矩阵下的证券组合投资模型的最优解  24-25
  3.4 奇异方差矩阵下的证券组合投资模型的最优解  25-27
  3.5 本章小结  27-28
第四章证券组合投资的改进决策树优化方法  28-33
  4.1 引言  28
  4.2 Markowitz模型与不允许卖空的Markowitz模型  28-30
  4.3 改进决策树的构造过程  30-31
  4.4 证券组合投资决策方案的改进决策树方法  31-32
  4.5 本章小结  32-33
参考文献  33-35
附录A  35-36
附录B  36-37
致谢  37-38
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录  38

最优化理论与方法在经济决策模型中的应用研究

内容摘要

全文目录

相似论文