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电力市场中发电商收益与风险评估研究

作　者: 童琴
导　师: 周明
学　校: 华北电力大学（河北）
专　业: 电力系统及其自动化
关键词: 电力市场有效前沿售电组合风险价值机组组合
分类号: F426.61
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

电力工业的市场化改革首先在发电侧引入竞争。发电商在追求盈利最大化的同时还要独立面对各种风险因素,因此研究发电商的收益及风险评估是十分必要的。针对发电商的售电特点,将对其收益和风险的分析分为长期和短期两个方面。借鉴现代投资组合理论中的Markowitz模型,推导了长期售电组合的有效前沿,并针对该模型的不足,引入E-CVaR模型对其进行改进。结合效用理论建立发电商的长期售电决策模型,分析敏感因素对其售电分配的影响并定量评估风险的大小。建立了发电商短期售电收益及风险评估框架图,对具体的模块和影响因素进行了详细探讨,并通过实际算例验证。建立发电商内部机组组合优化的一般模型,并采用改进的动态规划法对实际算例进行了计算。研究成果能为发电商制定合理的长期、短期交易计划提供有效的依据。

全文目录

中文摘要  4
英文摘要  4-8
第一章绪论  8-15
  1.1 课题研究背景  8-11
    1.1.1 电力市场概述  8-9
    1.1.2 发电商电能分配问题的提出  9-10
    1.1.3 电力市场中的风险管理概述  10-11
    1.1.4 机组组合优化问题概述  11
  1.2 课题研究意义  11-12
  1.3 课题研究现状  12-14
    1.3.1 发电商电能分配问题的研究现状  12-13
    1.3.2 发电商机组组合问题的研究现状  13-14
  1.4 论文的主要工作  14-15
第二章发电商的售电组合模型  15-24
  2.1 概述  15
  2.2 风险的度量方法  15-17
  2.3 Markowitz 模型  17-19
    2.3.1 Markowitz 模型概述  17-18
    2.3.2 资产组合的有效前沿  18-19
  2.4 基于E-V 的发电商长期售电问题  19-21
    2.4.1 长期售电问题的E-V 模型  19-20
    2.4.2 两市场下的发电商长期售电问题分析  20
    2.4.3 长期售电问题的有效前沿  20-21
  2.5 基于E-CVaR 的发电商长期售电问题  21-23
    2.5.1 E-CVaR 模型概述  21-22
    2.5.2 基于E-CVaR 的发电商长期售电问题  22-23
    2.5.3 长期售电问题的有效前沿  23
  2.6 本章小结  23-24
第三章发电商的长期收益及风险评估  24-33
  3.1 概述  24
  3.2 效用理论及其函数模型  24-26
    3.2.1 效用理论概述  24
    3.2.2 指数型效用函数  24-26
  3.3 发电商的长期电能分配决策及风险评估模型  26-27
    3.3.1 发电商的长期成本模型  26
    3.3.2 基于VaR 的风险评估方法  26-27
    3.3.3 长期售电分配的效用最大化模型  27
  3.4 在长期合同和现货两市场上售电方案的讨论  27-29
    3.4.1 现货价格与标煤价格无关时的最优售电分配问题  27-28
    3.4.2 现货价格与标煤价格相关时的最优售电分配问题  28-29
  3.5 算例分析  29-32
    3.5.1 市场背景及原始数据  29
    3.5.2 风险惩罚系数γ的敏感性分析  29-30
    3.5.3 现货电价波动的敏感性分析  30-31
    3.5.4 煤价波动的敏感性分析  31
    3.5.5 现货电价与煤价相关性的敏感性分析  31-32
  3.6 本章小结  32-33
第四章发电商的短期收益及风险评估  33-42
  4.1 概述  33
  4.2 发电商的短期收益风险分析  33-38
    4.2.1 实时发电成本分析  33-34
    4.2.2 短期边际电价预测  34-36
    4.2.3 发电商的报价策略  36
    4.2.4 日前市场上的发电商收益  36-37
    4.2.5 风险指标的蒙特卡洛模拟计算方法  37-38
  4.3 算例分析  38-41
    4.3.1 基本假设及原始数据  38
    4.3.2 实时成本函数拟合  38-39
    4.3.3 电价预测误差的敏感性分析  39
    4.3.4 竞价策略的敏感性分析  39-40
    4.3.5 故障停运率的敏感性分析  40-41
  4.4 本章小结  41-42
第五章发电商内部机组组合优化问题  42-50
  5.1 概述  42
  5.2 机组组合优化问题的一般模型  42-44
    5.2.1 机组组合优化问题的目标函数  42-43
    5.2.2 机组组合优化问题的约束条件  43-44
  5.3 优先次序法求解最优组合问题  44-45
    5.3.1 优先顺序表  44
    5.3.2 机组投入准则  44-45
  5.4 动态规划法求解最优组合问题  45-49
    5.4.1 动态规划法概述  45-46
    5.4.2 动态规划法求解机组组合优化问题  46-47
    5.4.3 动态规划法的局限性及改进措施  47
    5.4.4 算例分析  47-49
  5.5 本章小结  49-50
第六章结论与展望  50-52
  6.1 结论  50
  6.2 展望  50-52
参考文献  52-55
致谢  55-56
在学期间发表的学术论文和参加科研情况  56

电力市场中发电商收益与风险评估研究

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