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基于子系统建模与组合预测的原油价格预测方法研究

作　者: 董蕾
导　师: 刘金兰
学　校: 天津大学
专　业: 统计学
关键词: 组合预测格兰杰因果检验假设检验景气指数
分类号: F764.1;F416.22
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

石油在全球经济中举足轻重的战略地位决定了原油价格预测的必要性。当前世界经济正处于经济复苏的关键时期,中国的国际地位日益提升,这种特殊的国际环境决定了原油价格预测的紧迫性。本文以WTI原油价格为预测标的,将组合预测的三个层次:预测信息的组合,预测方法的组合以及预测结果的组合充分应用在油价预测的过程中。首先提炼出影响国际油价的五大主要因素——供给因素,需求因素,库存因素,经济因素,金融因素。将每个影响因素视为一个子系统。然后对各个子系统分别建立油价预测模型,在子系统建模过程中,先采用Granger因果检验筛选出对原油价格有预测意义的变量,在此因果关系模型的基础上加入自回归模型,这体现了组合预测的第二层次——预测方法的组合。在评价五个子系统的预测能力时,引入假设检验的思想,与传统的预测效果评价方法相比,该方法在得出判定孰优孰劣时更加慎重。最后对子系统的预测结果进行等权重组合,得到更加稳健的预测结果。在定量预测的同时,根据五个子系统中的景气指标变量构造―油价景气指数‖,实现了组合预测的第一个层次——预测信息的组合。本文实证研究表明,油价景气指数在预测油价下个月的走势时具有较高的准确性。本文将定量分析的结果与定性分析的结论相互融合,相对全面地展示了国际原油市场的动态。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
第一章引言  7-14
  1.1 国际原油价格预测的研究背景及意义  7-9
    1.1.1 国际原油价格预测的必要性  7-8
    1.1.2 国际原油价格预测的紧迫性  8-9
  1.2 预测标的的选择  9-10
  1.3 国际油价影响因素分析  10-14
    1.3.1 需求因素  10-11
    1.3.2 供给因素  11
    1.3.3 库存因素  11-12
    1.3.4 经济因素  12
    1.3.5 金融因素  12
    1.3.6 突发事件因素  12-14
第二章文献综述  14-24
  2.1 国内油价预测方法综述  14-19
    2.1.1 定性预测  14
    2.1.2 定量预测  14-19
  2.2 国外油价预测方法综述  19-20
  2.3 当前油价预测方法的局限性  20-21
  2.4 本文的研究思路  21-24
第三章理论基础  24-34
  3.1 组合预测（Forecast Combination）  24-27
    3.1.1 组合预测的三个层次  24-26
    3.1.2 组合预测权重的确定方法  26-27
    3.1.3 组合预测的效果及可行性  27
  3.2 Granger 因果检验  27-29
  3.3 两个总体均值是否相等的假设检验t 检验（配对样本）  29-30
  3.4 随机误差项检验  30-34
    3.4.1 序列相关性（Serial Correlation）  30-32
    3.4.2 异方差（Heteroskedasticity）  32-34
第四章实证分析  34-51
  4.1 样本数据信息  34
  4.2 数据预处理  34-35
  4.3 子系统建模及预测  35-45
    4.3.1 需求子系统建模及预测  35-37
    4.3.2 供给子系统建模及预测  37-39
    4.3.3 库存子系统建模及预测  39-41
    4.3.4 经济子系统建模及预测  41-43
    4.3.5 金融子系统建模及预测  43-45
  4.4 五个子系统预测模型的预测能力比较——传统指标  45-46
  4.5 五个子系统预测模型的预测能力比较——运用假设检验的思想  46-47
  4.6 子系统预测结果的组合  47
  4.7 构造油价景气指数  47-51
第五章结语  51-54
  5.1 本文主要结论  51-52
  5.2 本文主要创新点  52
  5.3 研究展望  52-54
参考文献  54-58
发表论文和科研情况说明  58-59
致谢  59

基于子系统建模与组合预测的原油价格预测方法研究

内容摘要

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