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人民币汇率均值回复性质的研究

作　者: 颜菁
导　师: 林桂军
学　校: 对外经济贸易大学
专　业: 国际贸易
关键词: 人民币汇率 均值回复 方差比例法 回归分析法
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 106次
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内容摘要


通过使用方差比例法和回归分析法,应用1985年到2006年的月度数据和 1994 年到 2006 年的周数据,本文检验了人民币名义汇率和实际汇率的对数收益序列是否包括随机游动成分和暂时成分,并对结果进行了分析。检验结果表明,人民币汇率具有均值回复的性质。

全文目录


一、前言  6-8
二、研究方法介绍  8-11
  （一） 均值回复检验的方差比例法  8-9
  （二） 均值回复检验的回归分析法  9-11
三、对人民币名义汇率均值回复性质的实证分析  11-15
  （一） 数据  11
  （二） 使用月度数据进行的方差比例法  11-12
  （三） 使用周数据进行的方差比例法  12-13
  （四） 使用月度数据进行的回归分析法  13-14
  （五） 使用周数据进行的回归分析法  14-15
四、对人民币实际汇率均值回复性质的实证分析  15-17
  （一） 数据  15-16
  （二） 对实际汇率进行的回归分析  16-17
五、结论  17-18
参考文献  18-19
中文详细摘要  19-23
英文详细摘要  23-26

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 汇兑、对外金融关系
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