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中国交易所交易基金发展研究

作　者: 江宇昆
导　师: 周平海
学　校: 同济大学
专　业: 金融学
关键词: 交易所交易基金跟踪误差主动型交易所交易基金
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 158次
引　用: 4次
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内容摘要

交易所交易基金是近20年来资本市场上最流行的投资品种之一,受到了各国投资者的喜爱。2004年,交易所交易基金被引入了中国并大获成功。本文以我国第一只交易所交易基金产品—上证50ETF的运行研究为重点,分析了我国目前经济法律环境下ETF发展存在的问题,并提出了相应的政策建议。本文首先介绍了ETFs在海外发展的历史和现状,并通过与封闭式基金、开放式基金的对比揭示其特点和发展的意义;然后通过将上证50ETF和国外优秀ETF(SPDRs)及国内相近指数基金(易方达50指数基金)进行对比,以指数跟踪效率为中心评价其运行效果,并结合我国ETF发展中的一些情况进行了综合分析,从而提出我国ETF存在的问题和相应的政策建议,并对于政策建议中我国引入主动型ETF的建议,进行了较为充分的探讨。

全文目录

第一章前言  10-16
  1.1 课题来源、选题依据和背景情况  10-11
  1.2 文献综述  11-14
    1.2.1 国外文献综述  11-13
    1.2.2 国内文献综述  13-14
  1.3 研究的意义  14-16
第二章 ETFS概述  16-24
  2.1 ETFs的理论基础-资产组合理论  16-18
    2.1.1 马柯维茨均值-方差模型  16-17
    2.1.2 资本资产定价模型(CAPM)  17-18
  2.2 ETFs的发展历史  18-19
  2.3 海外ETFs发展的现状  19-24
    2.3.1 发展规模  19-20
    2.3.2 产品创新  20-24
      2.3.2.1 行业ETFs  21
      2.3.2.2 国际指数ETF  21-22
      2.3.2.3 风格指数ETFs  22
      2.3.2.4 积极管理型ETFs  22-24
第三章交易所交易基金的特点及意义  24-32
  3.1 交易所交易基金的特点  24-29
    3.1.1 交易所交易基金与封闭式基金  24-25
    3.1.2 交易所交易基金与开放式基金  25-29
      3.1.2.1 交易所交易基金与一般开放式基金  25-26
      3.1.2.2 交易所交易基金与上市型开放式基金(Listed Open-endsd Fund,LOF)  26-29
  3.2 我国发展ETFs产品对基金市场发展的作用  29-32
    3.2.1 我国基金市场存在的问题  29-30
    3.2.2 ETFs对我国基金业健康发展的重要意义  30-32
第四章上证50ETFS运行评价  32-40
  4.1 上证50ETFS运行概况  32-33
  4.2 上证50ETF跟踪效果分析  33-39
  4.3 小结  39-40
第五章我国ETFS发展的政策建议  40-47
附录A 论文使用数据  47-82
致谢  82-83
参考文献  83-85
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果  85

中国交易所交易基金发展研究

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