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我国利率市场化进程中商业银行贷款定价研究

作　者: 胡声锐
导　师: 孙健
学　校: 中国海洋大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化 利率管制 贷款寻租 贷款定价
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 389次
引　用: 2次
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内容摘要


2005年1月,中国人民银行发布了题为“稳步推进利率市场化”的报告。在该报告中,央行将利率市场化改革的总体思路确定为:先放开货币市场利率和债券市场利率,再逐步推进存、贷款利率的市场化。存、贷款利率市场化按照“先外币、后本币,先贷款、后存款,先长期大额,后短期小额”的顺序进行。其实,自从1996年以来,中央银行先后放开银行间拆借市场利率和债券市场利率。直到2004年,才再次扩大了金融机构贷款利率浮动区间,实行再贷款浮息制度,并放开了商业银行贷款利率上限。我国的利率市场化正在如火如荼的进行。在漫长的渐进式演进历程中,政府包揽了一切利率的制定,商业银行严格执行中央银行的利率政策,缺乏自主权。正因为如此,国内银行不仅缺乏贷款定价的实践经验,而且由于缺少实际运用的需要,本领域的理论研究也不多见,本文正是基于以上背景展开分析。 关于我国信贷市场目前是否存在信贷配给现象,国内许多学者做出了分析。美国20世纪70年代后期的利率自由化过程表明,利率管制和信贷配给之间没有必然的联系。斯蒂格里茨和温斯运用非对称信息经济学的理论对信贷配给现象做了较好的解释。其实,利率管制并没有使市场所固有的自我调节机制受到破坏,但是,目前我们国家的利率管制却引发了我国信贷市场的贷款寻租行为及隐性利率的产生。因为,不管是利率的计划控制、管理浮动,还是完全由市场供求关系来决定,市场“无形之手”的作用和魔力始终存在。由于我们国家长期的计划经济形成的金融抑制和市场的二元结构,以及对非国有经济在贷款价格和数量上的双重歧视,刺激了民间金融市场的发展,为银行或银行经理人谋求寻租收益提供了不竭的租金源泉;体制转型过程中形成的制度缺陷以及银行法人治理结构不健全而导致的内部监督激励不足的问题,进一步助长了银行的贷款寻租行为。转轨时期的贷款寻租现象和隐性利率,反映了金融管制条件

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-9
1 引言  9-13
  1．1 国内外研究现状及文献综述  9-10
  1．2 贷款定价研究的意义  10-11
  1．3 本文内容安排  11-12
  1．4 论文的创新点与有待完善之处  12-13
2 现代商业银行贷款定价理论研究  13-20
  2．1 信贷配给理论  13-15
  2．2 利率逆向选择与信贷配给  15-16
  2．3 利率激励效应与信贷配给  16-17
  2．4 贷款担保与贷款定价  17-18
  2．5 利率的一般流动性效应理论  18-20
3 我国利率市场化进程中利率管制与贷款寻租行为  20-32
  3．1 贷款寻租方式与租金规模  20-21
  3．2 租金的来源  21-25
    3．2．1 利率管制与金融二元结构  21-23
    3．2．2 制度缺陷与监督激励问题  23-25
  3．3 贷款寻租与经济转轨时期的利率管制  25-32
    3．3．1 目前我国信贷市场利率结构分析  25-29
    3．3．2 制度缺陷与贷款寻租  29-32
4 我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题  32-41
  4．1 我国商业银行贷款定价的现状  32-34
    4．1．1 金融市场结构不完善对贷款定价的制约  32-33
    4．1．2 目前商业银行贷款定价的方法  33-34
  4．2 我国商业银行贷款定价中存在的问题  34-41
    4．2．1 信贷资源配置效率低  34-35
    4．2．2 高额的存贷利差  35-36
    4．2．3 利率浮动空间过小  36-37
    4．2．4 贷款定价的期限差异不合理  37-39
    4．2．5 贷款定价忽略行业性风险  39-41
5 我国商业银行贷款定价模型分析  41-51
  5．1 西方商业银行现行贷款定价方法  41-44
    5．1．1 基准利率加点模式  41-42
    5．1．2 正风险调整收益法  42-43
    5．1．3 客户盈利分析法  43-44
  5．2 商业银行贷款定价原则与贷款经营成本分析  44-49
    5．2．1 客户盈利性分析与贷款定价原则  45
    5．2．2 贷款经营成本及其计量  45-47
    5．2．3 风险补偿率及其估算  47-49
    5．2．4 目标利润的确定  49
  5．3 贷款定价的利率期限结构模型  49-51
6 结论与政策建议  51-53
  6．1 一般评价  51
  6．2 政策建议  51-53
参考文献  53-55
致谢  55

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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